Riadenie rizika

496 slovenských článkov s výslovnými predpokladmi, diagramami a cvičeniami. Oddeľujeme medzinárodné fungovanie trhu od národných pravidiel.

24 nájdených článkov · stránka 1 z 1.

Hypotetické kapitálové série a presné definície

Maximálny drawdown: poradie, peňažné toky a čas návratu

Zachovaný SVG ukáže odlišné MDD pri rovnakých hodnotách. USD jednotkový model odlíši vklad od zisku a nový EUR test rovnakú hĺbku od času pod vrcholom.

9 min čítania · 4 min cvičenia

Pôvodné USD/PLN modely a samostatný EUR register

Riadenie rizika: objem, realizácia a spoločný rozpočet

Tri pôvodné diagramy a nový EUR register odlíšia plán od realizácie, cenovú stratu od depozitu a riziko jedného obchodu od súčtu pozícií.

12 min čítania · 4 min cvičenia

Hypotetické periodické výnosy, žiadne trhové výsledky

Sharpeho pomer: správne rozdiely, benchmark a mena reportu

Pôvodný SVG ukáže nulovú odchýlku rozdielov napriek meniacim sa sériám. Nový EUR model prepočíta stratégiu aj benchmark do USD bez zámeny referencie.

7 min čítania · 2 min cvičenia

Vymyslené mesačné série a samostatný EUR register

Sortinov pomer: cieľ, všetky obdobia a vklady na účet

Pôvodný mesačný výpočet a SVG odlíšia koncový výnos od poklesu po ceste. Nový EUR model ukáže, ako vklad vytvorí falošne priaznivú sériu.

8 min čítania · 2 min cvičenia

Fungovanie trhu

Calmarov pomer: CAGR, prepad a skryté minimum

Správny ročný výnos, rovnaké okno a úplná dráha equity. Dvojročný SVG aj nový EUR test ukážu, ako vynechané minimum obráti poradie účtov.

9 min čítania · 2 min cvičenia

Mechanika, samostatný slovenský a britský právny kontext

Margin call do hĺbky: prah, menovateľ a skutočné uzavretie

Presná EUR cesta k hranici, pôvodný SVG realizácie straty a nový EUR test poplatku bez pohybu ceny. Oddeľte údaje MT5, NBS a vymedzený FCA kontext.

9 min čítania · 2 min cvičenia

Presne vymedzené hypotetické modely

Kellyho kritérium: celý model, náklady a spoločné straty

Pôvodný SVG ukáže náklad v oboch vetvách. Presné modely odlíšia priemer od chvosta strát a nový EUR test samostatnú stávku od spoločného výsledku dvoch pozícií.

9 min čítania · 2 min cvičenia

Mechanika a výslovne označený americký rozsah

Zaistenie pozície: čo vyruší long a short a čo zostane

Rovnaké opačné pozície nevymažú stratu. Pôvodný USD/PLN diagram a nový EUR model ukážu prepočet, zvyšnú expozíciu a účinok uzavretia jednej pozície.

8 min čítania · 2 min cvičenia

Všeobecná matematika rizika; hypotetické modely v EUR a USD.

Pravidlo 1%: veľkosť pozície, poplatky a čas držania

Vypočítajte veľkosť pozície z aktuálneho equity. Príklady v EUR a USD ukazujú prepočet pipsov, krok objemu aj náklady držania.

9 min čítania · 4 min cvičenia