Mecanică și exemple ipotetice
Dimensiunea poziției: loturi, pip și bugetul pierderii
Calculează volumul din buget și stop, convertește corect pipul și verifică pașii și costurile. Exemple USD, EUR, JPY și un test separat RON.
Gestionarea riscului
496 articole în română cu ipoteze explicite, diagrame și exerciții. Separăm funcționarea internațională a pieței de regulile naționale.
24 articole găsite · pagina 1 din 1.
Modele ipotetice de risc, fără fracție recomandată
Regula de 1% sau 2%: baze, serii de pierderi și volum
Compară bugetele pe aceeași bază, calculează drawdown-ul și recuperarea. Model RON: pasul de volum și taxa fixă schimbă rezultatul executabil.
Măsurarea performanței; modele ipotetice
Maximum drawdown: ce scădere a avut contul tău?
Măsoară scăderea de la vârful anterior, separă depunerile și compară eșantionarea. Modele originale, test RON intraday și calculator de recuperare.
Modele liniare ipotetice
Dimensiunea poziției la stopuri diferite: unități și paliere
Compară distanțe, conversii și pași de lot fără a confunda pips cu puncte. Exemple USD și test RON al pragului de equity, cu exercițiu de calculator.
Modele statistice și jurnal de tranzacționare
Expectancy: media netă, multiplii R și unitatea observației
Calcule complete pentru expectancy, costuri și R individual. Diagramă despre compunere, exercițiu cu zerouri și exemplu RON cu ieșiri parțiale.
Modele forex; reguli UE istorice și categorie poloneză distincte
Bazele riscului forex: volum, R, stop și portofoliu
Calculează volumul și R, verifică fill-ul real și limitele combinate. Trei diagrame, exercițiu PLN și model RON cu execuții parțiale.
Modele de dimensionare a poziției
Procent din capital sau lot fix: calcule și limite
Compunere, retrageri, recuperare și praguri de volum. Exemple EUR și USD, exercițiu cu drawdown și diagnostic RON al pierderii cu costuri.
Măsurători istorice și modele fictive
Sharpe: diferențe corecte, monedă și un numitor aproape zero
Calculezi raportul pe seria potrivită și vezi de ce conversia EUR în RON poate transforma un numitor zero într-un scor foarte mare, fără dovadă de siguranță.
Măsurători istorice și modele fictive
Sortino: ținta, toate perioadele și depunerile contului
Refaci exemplul lunar și vezi de ce zerourile rămân în numitor. Un model RON arată cum o depunere de final poate ascunde o pierdere în seria importată.
Măsurarea performanței istorice
Raportul Calmar: CAGR, drawdown și date comparabile
Calmar calculat din CAGR și drawdown pe aceeași perioadă. Exemple complete, diagramă și test RON pentru scăderile omise de eșantionare.
Modele fictive și surse cu domeniu declarat
Sharpe și Sortino: aceeași serie, alte întrebări despre risc
Compari două rapoarte cu definiții și ținte explicite. Vezi de ce amplitudinea dublă poate păstra scorul, dar un cost nescalat rupe identitatea.
Modele de trailing și documentația platformelor
Trailing stop ATR: activare, memorie și execuție
ATR, Chandelier, max pentru long și min pentru short. Exemple XAU/USD, comparații condiționate și diagnostic RON al profitului convertit.
Mecanică generală; Regatul Unit explicit
Margin call: pragul contului, marja și închiderea pozițiilor
Reconciliază sold, equity și marjă, calculează un prag ipotetic și vezi de ce eliberarea marjei nu recuperează pierderea. Model nou RON.
Modele matematice ipotetice
Criteriul Kelly: model de creștere, fără volum garantat sigur
Separă miza de pierderea cu costuri și media de distribuție. Modele Kelly originale, sensibilitate și un contraexemplu RON cu taxă fixă.
Modele matematice de dimensionare
Anti-martingale: dimensionare după câștiguri și pierderi
Fracție fixă, rotunjire, fixed ratio și Kelly, cu modele explicite. Exemplu RON: buget per tranzacție versus limita agregată a portofoliului.
Cont, contract și jurisdicție explicită
Hedging: poziții opuse, conversie și costul spreadului
Separă rezultatul în USD de equity în moneda contului. Netting, regula NFA din SUA și un test RON al spreadului cu nominal net zero.
Istorie documentată și scenarii ipotetice
Lebăda neagră: stop, gap și limitele protecției
Șocuri documentate, stop obișnuit versus garantat și protecția soldului negativ. Diagramă de probabilități și test invers al volumului în RON.
Modele ES și context bancar separat
CVaR și Expected Shortfall: coada, ponderile și riscul comun
Deosebește VaR de ES, calculează ponderile de graniță și pierderile comune. Diagramă PLN, exemplu USD și test reproductibil în RON.
Prevenție, cu orientare pentru România
„Îți recuperăm banii”: cum recunoști a doua fraudă
Verifică separat firma și apelantul, păstrează probele și evită taxele false. Exemple USD păstrate și un model RON al pierderii suplimentare.
Modele de planificare, fără limite universal sigure
Managementul riscului: poziții, ieșiri și limitele contului
Conectează volumul, stopul, fereastra de pierdere și expunerea totală. Exemple originale păstrate și un model RON cu două definiții ale limitei.
Exemple ipotetice și convenție istorică futures
Piramidarea poziției: tranșe, stop și risc intermediar
Compară intrările succesive cu o singură intrare. Calculează riscul între operații, scăderea din equity și un model RON cu taxă pe transă.
Mecanică generală; exemple ipotetice EUR, USD și RON
Regula de 1%: cum calculezi dimensiunea poziției
Calculează volumul din capital, stop și valoarea pipului. Verifică rotunjirea, costurile de menținere și riscul conversiei într-un cont în RON.
Modele globale; reguli marcate după jurisdicție
Levierul Forex: marjă, expunere și pierdere planificată
Separă limita brokerului de levierul efectiv și marjă de pierderea planificată. Exemple EUR/USD, o contraprobă în RON și limitele contextului ESMA.
Modele statistice și cont ipotetic
Corelațiile perechilor valutare: matrice, semne și expunere
Calculează Pearson pe randamente aliniate și separă corelația de volume. Exemple USD originale, model RON al hedge-ului și exercițiu de portofoliu.