Phạm vi sản phẩm và nguồn
Tính lot: pip đúng đơn vị và ngân sách không dùng hai lần
Chuẩn hóa pip theo một lot, giữ đủ tỷ giá, làm tròn xuống bước và kiểm tổng hai lệnh có thể cùng khớp.
Quản lý rủi ro
496 bài viết tiếng Việt: giả định rõ ràng, sơ đồ và bài tập. Cơ chế thị trường quốc tế được phân biệt với quy định từng nước.
24 bài viết được tìm thấy · trang 1 / 1.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
1% hay 2%: cơ sở vốn, chuỗi lỗ và lot thực thi
Tách ngân sách khỏi danh nghĩa, vốn còn khỏi drawdown; giữ phí và bước lot trong mô hình thay đổi rủi ro.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Maximum drawdown: thứ tự, dòng tiền và tần suất đo
Phân biệt đỉnh trước/đáy sau, số dư với đơn vị đầu tư và MDD trong ngày. Bài tập 40% sụt giảm cần 66,67% tăng để hồi.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Tính lot theo stop: đúng pip, bước lượng và tổng phí
Giữ ngân sách nhưng đổi lot theo stop/pip value. So 150/160/170 pip, phân biệt 20 pip/200 point và phí VND làm 0,08 lot vượt ngân sách.
Cơ chế thị trường
Expectancy: trung bình nào đang đo chiến lược?
Tách trung bình tiền, R và phần trăm. Giữ lệnh hòa vốn trong mẫu, tính phí một lần và kiểm vì sao trung bình R dương vẫn có thể lỗ VND.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Phần trăm vốn và lot cố định: tách quy tắc, đường vốn, dòng tiền
So mô hình năm với từng lệnh, drawdown, sàn lot và tiền rút. Bài tập drawdown đổi 1% thành 2%; ví dụ VND cho bước lot sau rút.
Cơ chế thị trường
Quản lý rủi ro Forex: lot, R và ngân sách chung
Kiểm ngân sách theo giá khớp, phân biệt R thực hiện và tỷ lệ mục tiêu. Ba SVG, ví dụ VND, drawdown và máy tính danh mục.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Sharpe ratio: đúng chuỗi chênh lệch, chưa đủ đường vốn
Ghép chuẩn cùng kỳ, tính SD đúng chuỗi, kiểm mẫu số bằng không và hai đường vốn cùng Sharpe nhưng drawdown khác.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Sortino: thiếu hụt mục tiêu, công thức và giới hạn
Tính đủ 12 return tháng theo toàn N,phân biệt path vàdrawdown;thêm deposit cuối kỳVND làm sai dấu return nếu bỏ flow.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Calmar: CAGR, drawdown và tần suất quan sát
Phân biệt CAGR với lợi suất tổng/trung bình cộng, kiểm MDD cùng kỳ và ví dụ equity triệu VND bị bỏ đáy trong năm.
Cơ chế thị trường
ATR trailing stop: ứng viên, quy tắc nhớ và stop thực
Định nghĩa trail mua/bán, kiểm tra Chandelier, hợp đồng vàng và phân biệt mức tính với stop server đã chấp nhận.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Sharpe và Sortino: đổi mẫu số, kiểm cả mục tiêu
Tính lại chuỗi 12 tháng, so biên độ gấp đôi và phản ví dụ mục tiêu cố định 0.5% làm tỷ số thay đổi.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Cơ chế margin call: đúng mẫu số và giá đóng thực
ML 45% thành 180% không lấy lại 500 đã lỗ. Tính ngưỡng 50% theo equity, quy đổi EUR/USD và phân biệt khớp/bảo vệ số dư âm.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Kelly: phí, đuôi lỗ và giới hạn của công thức khối lượng
Tái tính Kelly khi phí đổi cả hai nhánh, so hai phân phối cùng bình quân và kiểm sự khác nhau giữa phần đặt với phần vốn có thể mất.
Cơ chế thị trường
Anti-martingale: phần trăm vốn, làm tròn và ngưỡng lot
So phần trăm cố định, fixed ratio và Kelly; tính chuỗi lỗ và ngưỡng lot bằng mô hình có điều kiện rõ ràng.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Hedging: USD khóa nhưng spread và quy đổi còn đổi
SVG −20 USD đổi từ −80 sang −90 PLN; mô hình Bid/Ask giải thích tổng −22/−28 dù bằng khối lượng. Tách netting, NFA và kế hoạch tháo hedge.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Thiên nga đen: gap vượt stop và cú sốc chung cho danh mục
Phân biệt độ nặng và xác suất, kiểm stop/giá khớp và phạm vi bảo vệ. Mô hình hai vị thế VND cho thấy mỗi lệnh 1% chưa là trần lỗ.
Cơ chế thị trường
CVaR và Expected Shortfall: tính đúng đuôi rời rạc
Không chỉ lấy lỗ vượt VaR. SVG hai mô hình phụ thuộc,12 tháng ES 95 khác 11.5%, ví dụ 30 kịch bản VND cần trọng số 1.5 quan sát.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Lừa đảo thu hồi tiền: xác minh người gọi, không chỉ công ty
Giữ kiểu cảnh báo, quyền tranh chấp có phạm vi và ví dụ gọi giả; thêm kiểm nguồn chứng từ để không coi ba tệp là ba xác minh.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Quản lý rủi ro: khối lượng, cửa sổ và trạng thái tài khoản
Định nghĩa cơ sở vốn, cửa sổ lỗ, lệnh thoát và phơi nhiễm chung; so mức lỗ đã đóng với equity đang mở.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Pyramiding: tính từng phần, phí và rủi ro giữa thao tác
Giữ mô hình 50–30–20, so lỗ từ entry với giảm equity và min/step. Phí tương lai làm 0.05 lot vượt budget; có quy đổi VND và thứ tự sửa stop.
Cơ chế thị trường
Quy tắc 1%: chọn ngân sách, tính lot và kiểm toàn kế hoạch
Giữ đơn vị pip/tài khoản đúng, làm xuống bước lot, tính phí cố định và thời gian giữ. Ví dụ VND cùng máy tính risk-fees chỉ rõ khi tối thiểu không vừa.
Cơ chế thị trường
Đòn bẩy: tách ký quỹ, phơi nhiễm và ngân sách lỗ
Tính đòn bẩy hiệu dụng theo equity hiện tại, đọc đúng khung ESMA lịch sử và bài tập VND phân biệt phơi nhiễm gộp với ròng.
Phạm vi sản phẩm và nguồn
Tương quan cặp tiền: đo đúng mẫu, tính riêng biên độ và rủi ro
Pearson và phơi nhiễm có dấu, r=1 chưa hedge, 30 lợi suất cần 31 giá; ví dụ dữ liệu thiếu và bài tập ngân sách danh mục.