Fungování trhu
Velikost pozice: nejprve jednotky, potom loty
Přepočítejte rozpočet, stop, pip za lot a náklady do povoleného objemu. Nový CZK případ rozliší zaokrouhlení a maržovou proveditelnost.
Řízení rizika
496 českých článků s výslovnými předpoklady, diagramy a cvičeními. Oddělujeme mezinárodní fungování trhu od národních pravidel.
24 nalezených článků · stránka 1 van 1.
Fungování trhu
Jedno versus dvě procenta: nejdřív sjednoťte základ
Srovnejte procentní rozpočet, skutečně dovolený objem a složený propad. Nový CZK model odděluje dvojnásobný plán od nákladů po zaokrouhlení.
Fungování trhu
Maximální drawdown: záleží na pořadí, tocích a měření
Rozlište současný a maximální propad, vklad a obnovu výkonu. Nový CZK příklad porovná denní a vnitrodenní záznam téže cesty.
Fungování trhu
Různý stop, jiný objem: vzdálenost není jediný vstup
Porovnejte pipy, body, převody a diskrétní objemové kroky. Nový CZK případ ukáže, proč stejný JPY stop po změně převodu překročí původní plán.
Fungování trhu
Očekávaná hodnota obchodu: průměr čeho a z jaké základny?
Spočítejte čistý peněžní průměr, jednotlivá R i geometrický dopad procent. Nový CZK případ odhalí, proč kladné průměrné R nemusí znamenat kladný peněžní výsledek.
Fungování trhu
Procentní objem proti pevnému lotu: rozhoduje celá cesta
Porovnejte procentní rozpočet a pevný lot včetně výběrů, kroků, ztrátových řad a spodního limitu. Nová CZK kontrola ukáže obchod, který se po výběru nevejde.
Fungování trhu
Riziko pozice: přepočítejte plán po skutečném plnění
Propojte lot, pip, stop, R a portfolio. Původní PLN model změněného vstupu a nový CZK součet dvou plnění ukazují, proč rozpočet není skutečná ztráta.
Fungování trhu
Sharpeho poměr: nejprve správná řada rozdílů
Vypočtěte průměr a odchylku výnosů vůči benchmarku. Původní proměnlivý benchmark a nový CZK převod odhalí dvě časté záměny jmenovatele.
Fungování trhu
Sortinův poměr: kladný výnos může zaostat za cílem
Spočítejte odchylky pod cílem ze všech období, ne jen ztrátových. Původní měsíční model a nová CZK kontrola ukazují vliv cíle i datové frekvence.
Fungování trhu
Calmar: stejný roční růst, jinak pozorovaný propad
Spočítejte Calmar z CAGR a maximálního drawdownu stejného období. Nové CZK srovnání ukáže, co výroční výpis skryje a proč celkový růst není roční výnos.
Fungování trhu
Posuvný stop podle ATR: kandidát není přijatý pokyn
Definujte ATR, Chandelier, aktivaci a paměť long/short stopu. Zachovaný příklad zlata a nová CZK diagnostika odmítnuté změny rozlišují výpočet a ochranu.
Fungování trhu
Sortino versus Sharpe: stejné skóre může skrýt větší ztrátu
Porovnejte oba jmenovatele na stejných datech. Původní dvojnásobná řada a nový CZK nákladový model odlišují škálování výnosů od škálování pozice.
Produkt a působnost zdrojů
Margin call a stop-out: oddělte práh, účetní pole a provedení
Projděte původní EUR cestu k prahu i realizaci ztráty bez obnovy equity. Nový CZK model ukáže propad ukazatele po změně marže bez pohybu ceny.
Fungování trhu
Kellyho kritérium: podíl sázky není vždy podíl ztráty
Projděte binární logaritmický model, náklady, odhady a ztrátový ocas. Nový CZK případ ukáže, proč poloviční sázka nemusí půlit úplnou ztrátu.
Fungování trhu
Anti-martingale: změna objemu není nová obchodní výhoda
Porovnejte pevný lot a procentní rozpočet, pořadí při zaokrouhlení, ztrátové řady, fixed ratio a Kellyho model. Nová CZK kontrola odhalí zastaralé equity.
Fungování trhu
Hedging pozice: co se vyruší a co zůstane
Rozlište cenu podkladu, měnu zisku, účetní systém a rozpojení hedge. Nový CZK příklad ukáže obnovu směrového rizika po uzavření jediné strany.
Fungování trhu
Černá labuť: scénář škody není pravděpodobnost šoku
Oddělte historickou událost, skutečné plnění stopu a vymyšlené váhy scénářů. Nový CZK souběh pozic ukáže větší ztrátu než součet plánovaných stopů.
Fungování trhu
CVaR a Expected Shortfall: průměr správného krajního podílu
Rozlište VaR a ES, hraniční váhy ve vzorku a součet scénářů. Nový CZK model vypočte ES95 2600 místo chybného průměru 5000 nebo 1800.
Produkt a působnost zdrojů
Podvod s vrácením peněz: existence firmy neověří volajícího
Oddělte skutečného poskytovatele, původ zprávy a pohyb peněz. České kontakty banky, policie a ČAK doplňují zahraniční příklady bez slibovaného refundu.
Fungování trhu
Rizikový plán účtu: rozhoduje i hranice časového okna
Propojte objem, potvrzený výstup, ztrátové okno a společné měnové složky. Nový CZK test zachytí chybný součet při opakované podzimní hodině.
Fungování trhu
Pyramidování: počítejte cestu přidání, nejen poslední pozici
Přepočítejte jednotlivé vstupy, zisk od nákupu i pokles od současné equity. CZK příklad ukazuje přidání, které se vejde bez poplatku, ale překročí celý plán.
Fungování trhu
Jednoprocentní plán: jednotlivý obchod není celý účet
Spočítejte přesný objem, minimum, držební náklady a souhrnný limit. Nová CZK kontrola ukáže, proč tři noci nemusejí znamenat tři stejné náklady.
Produkt a působnost zdrojů
Finanční páka: expozice, marže a ztráta jsou tři výpočty
Rozlište povolenou a skutečnou páku, regulatorní kategorie, pipovou ztrátu a marži. Nová CZK hedgingová kontrola ukáže, proč nulové netto není nulová hrubá expozice.
Fungování trhu
Korelace párů: směr, velikost a objem jsou různé věci
Spočítejte Pearsonův koeficient, oddělte směry a peněžní citlivost. Nový CZK model ukáže současnou ztrátu i při nulové lineární korelaci.