Werking van de markt
Lot en positiegrootte: eenheden eerst, volume daarna
Reken positie- en volledige-lotpipwaarden correct om. Met kosten, margincontrole, USD/EUR/JPY-bronmodellen en afwijkende contractspecificaties.
Risicobeheer
496 Nederlandstalige artikelen met expliciete aannames, diagrammen en oefeningen. Internationale marktmechaniek en nationale regels worden onderscheiden.
24 artikelen gevonden · pagina 1 van 1.
Werking van de markt
1% of 2% risico: vergelijk de basis, drawdown en uitvoerbare omvang
Vergelijk 1% en 2% met volledige stop-, afrondings- en kapitaalvoorwaarden. Een nieuw EUR-model toont wanneer minimumvolume de procentvergelijking doorbreekt.
Werking van de markt
Maximale drawdown: welke rekeningcurve meet je?
Bereken terugval vanaf een eerdere piek. Met geldstroommodel, volgorde, herstelpercentages en een EUR-tegenvoorbeeld waarin saldo een open verlies verbergt.
Werking van de markt
Positiegrootte bij verschillende stops: pips, punten en rekeningvaluta
Behoud het geldbudget bij verschillende stopafstanden en contracten. Controleer pips, punten, volumestappen en een nieuw EUR-omrekenvoorbeeld.
Werking van de markt
Verwachtingswaarde: cash, R en procenten uit elkaar houden
Bereken gemiddelde netto-opbrengst inclusief nulresultaten. Met alle bronmodellen en een EUR-tegenvoorbeeld waarin positieve R-verwachting toch cashverlies geeft.
Werking van de markt
Procentueel schalen of vaste loten: vergelijk dezelfde vermogensroute
Controleer procentueel risico en vaste loten met opnamen, afronding, jaarpaden, verliesreeksen en een EUR-bandgrens die het budget bijna verdubbelt.
Werking van de markt
Risicoplan in zes stappen: beginrisico, echte fill en gerealiseerde R
Behoud de juiste noemer voor R, controleer echte instap en tel portefeuillerisico op. Met PLN-bronquiz, USD-oefening en een nieuw EUR-deeluitvoeringsmodel.
Werking van de markt
Sharpe-ratio: bereken de juiste verschilreeks
Sharpe met passende benchmark, nul-noemer en meetfrequentie. Bronmodellen en een nieuw EUR-tegenvoorbeeld laten zien waarom vaste kosten schaaleffecten veranderen.
Werking van de markt
Sortino-ratio: doeltekorten correct berekenen
Bereken Sortino met alle perioden in de noemer. Volledig maandmodel, tussentijdse terugval en een EUR-tegenvoorbeeld waarin positieve winst onder het doel valt.
Werking van de markt
Calmar-ratio: CAGR en drawdown uit hetzelfde venster
Reken Calmar met samengestelde jaargroei, juiste periode en geldstromen. Volledige bronmodellen plus een EUR-tegenvoorbeeld met een storting.
Werking van de markt
ATR-trailingstop: kandidaat, geheugen en ordertijd vastleggen
Werk Chandelier, activatie en long-/shortgeheugen volledig uit. Behoud het goudmodel en test een EUR-voorbeeld waarin de juiste kandidaat te vroeg wordt gebruikt.
Werking van de markt
Sharpe versus Sortino: gelijke scores, verschillende geldverliezen
Bereken Sharpe en Sortino met dezelfde data en expliciete noemers. Een nieuw EUR-kostenmodel laat zien wanneer schaalinvariantie ophoudt.
Product en reikwijdte van de bronnen
Margin call en stop-out: waar de teller en noemer veranderen
Reken de close-outgrens en rekeningvelden na. Vrijgekomen marge is geen herstelde winst; met Nederlands AFM-kader en een EUR-tegenvoorbeeld met sluitkosten.
Werking van de markt
Kelly-criterium: loggroei, kosten en verkeerde binaire aannames
Behoud alle Kelly-modellen met winstkans, uitbetalingsstaart en kosten. Een nieuw EUR-budgetvoorbeeld scheidt theoretisch optimum en toegestane modelschade.
Werking van de markt
Anti-martingale: procentueel schalen, afronden en verliesreeksen
Controleer fixed fractional, fixed ratio en Kelly met volledige rekenvoorwaarden. Een EUR-tegenvoorbeeld verklaart minder loten na kapitaalgroei.
Werking van de markt
Een forexpositie hedgen: wat blijft er werkelijk over?
Controleer tegengestelde posities, rekeningmodus en overblijvend valutarisico. Met USD/PLN-bronmodel en een nieuw EUR-voorbeeld van spreadverbreding.
Product en reikwijdte van de bronnen
Zwarte zwanen, koersgaten en bescherming van een CFD-rekening
Plan gevolgen zonder verzonnen schokkansen. Behoud historische context, controleer gewone en gegarandeerde stops en toets afzonderlijke EUR-verliesscenario’s.
Werking van de markt
CVaR en Expected Shortfall: staartmassa, grensweging en portefeuilles
Leer VaR en ES onderscheiden, discrete grensmassa wegen en gezamenlijke scenario’s optellen. Met alle bronmodellen en een apart gewogen EUR-tegenvoorbeeld.
Product en reikwijdte van de bronnen
Recoveryfraude: een echte naam bewijst geen echte terugbetaling
Herken ongevraagde herstelbeloften, controleer kantoor en afzender apart en bewaar bewijs. Met Nederlandse AFM-, politie- en advocatenroutes.
Werking van de markt
Risicobeheer: leg ook het meetvenster en de tijdzone vast
Verbind positiegrootte, uitstap, verliesvensters en gezamenlijke blootstelling. Met volledige bronmodellen en een EUR-test voor de dubbele wintertijdklok.
Werking van de markt
Pyramiding: bereken ook het risico tussen de toevoegingen
Volledige rekenmodellen voor 50–30–20, actuele rekeningwaarde en bevestigde stops. Zie waarom dezelfde eindpiramide tijdelijk dubbel risico kan dragen.
Werking van de markt
De 1%-regel: positie berekenen inclusief kosten en rekeningrisico
Bereken volume met EUR-pipwaarde, stappen, minimum en kosten. Oefen met houdduur, vaste vergoedingen en het verschil tussen R-statistiek en geldverlies.
Product en reikwijdte van de bronnen
Hefboom: houd marge, blootstelling en verliesbudget apart
Bereken nominale en effectieve hefboom met volledige EUR/USD-modellen. AFM-context, historische ESMA-limieten en een tegenvoorbeeld met bruto- en nettorisico.
Werking van de markt
Correlatie van valutaparen: van matrix naar geldblootstelling
Bereken Pearson-correlatie op uitgelijnde rendementen. Toets richting, schaal en kosten met afzonderlijke USD- en EUR-voorbeelden en een portefeuille-oefening.