Piyasanın işleyişi
Pozisyon büyüklüğü: kayıp bütçesinden lot hesabına
Pipin pozisyona mı bir lota mı ait olduğunu kontrol edin. Ücretleri, hacim adımını ve TRY bütçesini örneklerle birlikte hesaplayın.
Risk yönetimi
496 Türkçe makale: açık varsayımlar, şemalar ve alıştırmalar. Piyasanın uluslararası işleyişini ulusal kurallardan ayırıyoruz.
24 makale bulundu · sayfa 1 / 1.
Piyasanın işleyişi
%2 ve %1 risk kuralı: tabanı, kayıp dizisini ve izinli hacmi karşılaştırın
Varsayımsal %1 ve %2 bütçelerin tabanını eşleyin. Bileşik kayıp, toparlanma ve TRY minimum hacim/ücret eşiğini güvenli yüzde iddiası olmadan hesaplayın.
Piyasanın işleyişi
Azami sermaye düşüşü: zirveyi, sırayı ve para birimini doğru ölçün
MDD önceki zirveden sonraki dibe bakar. Nakit akımı, örnekleme ve raporlama parasıyla değişen ölçümü USD modelleri ve ayrı TRY karşı örneğiyle inceleyin.
Piyasanın işleyişi
Farklı stoplarda hacim: pip, çevrim ve lot adımını birlikte hesaplayın
20–150 pip modelleri, farklı kotasyon paraları ve pip/point ayrımı. TRY örneğiyle değişen çevrimin aynı stopta hacim adımını nasıl değiştirdiğini görün.
Piyasanın işleyişi
Beklenti değeri: net para, R katsayısı ve örneklem belirsizliği
İsabeti tutarlarla, R’yi her işlemin başlangıç riskiyle hesaplayın. Sıfır sonuçları sayın, maliyeti bir kez ekleyin; TRY ve USD ortalamasını ayırın.
Piyasanın işleyişi
Bileşik boyutlandırma ve sabit lot: bütçeyi, akımı ve tam yolu karşılaştırın
Sabit lot ile sermayenin seçilmiş yüzdesini aynı kurallarla kıyaslayın. Yıllık varsayım, işlem bazlı bileşik hesap ve TRY kademe/adım sıçramasını ayırın.
Piyasanın işleyişi
Forex risk yönetimi: bütçe, gerçek giriş ve toplam maruziyet
Yüzde bir kuralını, lot hesabını ve portföy kayıp senaryolarını ayırın. Gerçekleşen girişin ve bekleyen emirlerin bütçeyi nasıl değiştirdiğini hesaplayın.
Piyasanın işleyişi
Sharpe oranı: doğru fark serisi ve TRY kıyasını seçmek
Sharpe’ı aynı dönemli farkların ortalaması ve sapmasından hesaplayın. Değişken kıyas diyagramı ve TRY çevrimiyle yanlış kıyasın ürettiği sahte skor artışı.
Piyasanın işleyişi
Sortino oranı: hedef altı getiri, hesap ve nakit akımı hatası
Sortino’yu tüm gözlemler, aynı dönem hedefi ve net getirilerle hesaplayın. On iki aylık örnek, ara yol diyagramı ve TRY nakit akımı karşı örneği.
Piyasanın işleyişi
Calmar oranı: yıllık büyüme, düşüş ve rapor para birimi
Calmar için CAGR ile aynı pencerenin MDD’sini kullanın. İki ve üç yıllık kaynak modellerini, TRY çevrimiyle sıfırlanan paydanın sınırını inceleyin.
Piyasanın işleyişi
ATR izleyen stop: aday, hafıza ve kabul edilmiş seviye
Chandelier, uzun/kısa hafızası ve altın kaynak modelini inceleyin. TRY fiyat adımı örneği, doğru ATR adayının neden tek başına geçerli stop olmadığını gösterir.
Piyasanın işleyişi
Sharpe ve Sortino: aynı skor, farklı kayıp büyüklüğü
Aynı seriden iki oranı tam payda kurallarıyla hesaplayın. Kaynak ölçek diyagramı ve ayrı TRY ücret modeli, yüksek skorun neden kayıp sınırı olmadığını gösterir.
Piyasanın işleyişi
Margin call mekaniği: özkaynak, teminat ve gerçek kapanış
Teminat serbest kalınca özkaynak neden artmaz? Kaynak EUR hesaplarını ve TRY karşı örneğini izleyerek seviye, maruziyet ve kayıp bütçesini ayrı hesaplayın.
Piyasanın işleyişi
Kelly kriteri: tutar, net kayıp ve işlem yapmama seçeneği
Kelly’yi ikili modele ait log büyüme hesabı olarak inceleyin. Maliyet diyagramı, farklı kuyruklar ve TRY sabit ücret deneyi; formül pozisyon önerisi değildir.
Piyasanın işleyişi
Anti-martingale: kazanç ve kayıpta ölçeği yeniden hesaplamak
Sabit kesir, fixed ratio ve Kelly modellerini ayırın. Kayıp serisini, lot adımını ve TRY örneğinde sabit ücretin sıra etkisini hesaplayın.
Piyasanın işleyişi
Pozisyon hedging’i: iki bacak, kalan risk ve kapama planı
Eşit ters pozisyonlar neyi sabitler? Kaynak USD/PLN dönüşümü ve yeni TRY tek-bacak kapanışı örneğiyle açık sonucu, maliyeti ve kalan yönü ayırın.
Piyasanın işleyişi
Kara kuğu: stop fiyatı, stres senaryosu ve olasılık
Şokta olağan stop fiyatı garanti etmez. Belgelenmiş olayları, kurgusal PLN ağırlıklarını ve ortak kur stresindeki TRY toplamını birbirinden ayırın.
Piyasanın işleyişi
CVaR: kuyruk ağırlığı, ortak senaryo ve hesap parası
VaR eşiği ile Expected Shortfall ortalamasını ayırın. Ayrık sınır ağırlığını, portföy ES’sini ve TRY’ye çevrimle değişen kuyruk sırasını hesaplayın.
Piyasanın işleyişi
Fon kurtarma dolandırıcılığı: arayanı ve para iadesini ayrı doğrulayın
Kayıp tutarını bilmek ve gerçek firma adı vermek yetki kanıtı değildir. İade talebini, banka kaydını ve yeni ödeme riskini TRY örneğiyle ayırın.
Piyasanın işleyişi
Risk yönetimi: hacmi, çıkışı ve hesap sınırlarını birleştirin
Pozisyon büyüklüğü, çıkış gerçekleşmesi, zarar ölçüm aralığı ve ortak maruziyeti bağlayın. EUR/PLN modelleri ve ayrı TRY kayıt karşı örneği.
Piyasanın işleyişi
Pyramiding: ekleme sırası, ortak stop ve toplam pozisyon riski
Olumlu hareketten sonra pozisyon eklerken ağırlıklı fiyatı, her ara adımı ve bugünkü özkaynaktan düşüşü hesaplayın. Ücret ve hacim adımını ayrıca test edin.
Piyasanın işleyişi
Yüzde 1 kuralı: hacim, maliyet ve süreyi birlikte hesaplayın
Seçilmiş yüzde bütçesini lota çevirin; minimumu, çevrimi ve gece ücretlerini sınayın. EUR, USD ve ayrı TRY modelleriyle hesabın sınırını görün.
Piyasanın işleyişi
Kaldıraç: teminat, efektif oran ve kayıp bütçesini ayırın
EUR/USD modelleriyle kaldıraç ve teminatı ayrı hesaplayın. Tarihsel AB kurallarını Türkiye yetkisinden, TRY çevrimini özkaynak değişiminden ayırın.
Piyasanın işleyişi
Parite korelasyonu: matristen gerçek maruziyete
Pearson korelasyonunu doğru örneklemle hesaplayın; yön, hacim ve kur dönüşümünü ayırın. Tam korelasyonda bile neden zarar kalabileceğini örneklerle görün.