Meccanica del mercato
Lotti e dimensione della posizione: pip, valuta e budget
Da pip della posizione a pip per lotto, tre conversioni e costi inclusi; esercizio numerico e nuovo caso EUR che rispetta il passo.
Gestione del rischio
496 articoli in italiano con ipotesi esplicite, diagrammi ed esercizi. La meccanica internazionale è distinta dalle norme nazionali.
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Meccanica del mercato
1% o 2%: confrontare basi, sequenze e rischio aggregato
Esempio PLN con percentuali diverse e stesso budget, capitalizzazione e nuovo EUR con pendente non ancora cancellato.
Meccanica del mercato
Maximum drawdown: ordine, flussi e recupero
Picco prima della valle, quote rettificate per versamenti e nuovo caso EUR con massimo calo monetario diverso dal percentuale.
Meccanica del mercato
Dimensione della posizione con stop diversi: pip, point e passi
Calcolo per stop 20–150 pip, conversioni JPY/CHF, errore point e nuovo EUR in cui il minimo supera il budget.
Meccanica del mercato
Expectancy nel trading: media netta, R e denominatori corretti
Win rate, payoff e costi con esempi completi; R individuali, percentuali composte e zeri netti distinti con nuovo registro EUR.
Meccanica del mercato
Percentuale o lotto fisso: capitale, prelievi e vincoli di volume
Curve annuali e trade individuali distinti, prelievi separati dal P/L, soglie step-up e pavimenti che possono superare il budget.
Prodotto e ambito delle fonti
Piano di rischio Forex in sei passaggi: dal budget al fill
R multipli, pip e micro-lotti, tre diagrammi, fill PLN contro budget e nuovo EUR con costo fisso e ingresso peggiore.
Meccanica del mercato
Sharpe ratio: benchmark, differenze e scala dei costi
Benchmark variabile con differenze costanti, annualizzazione condizionata e nuovo EUR con tariffa che rompe l’invarianza di scala.
Meccanica del mercato
Sortino ratio: target, scarti e percorso nascosto
Calcolo mensile su 12 rendimenti, mesi sopra target inclusi nel denominatore e nuovo EUR positivo ma sotto obiettivo.
Meccanica del mercato
Calmar ratio: CAGR, drawdown e qualità del percorso osservato
Formula con esempi biennali e triennali completi; nuovo caso EUR mostra come osservazioni mancanti raddoppino il rapporto apparente.
Meccanica del mercato
Sortino contro Sharpe: denominatori, scala e risultati negativi
Stessa serie con due indici, scala doppia senza cambiamento dei rapporti e nuovo EUR con rapporti meno negativi ma perdita maggiore.
Meccanica del mercato
Trailing stop ATR: candidato, memoria e ordine accettato
Chandelier long e short, ATR e smoothing, modelli oro completi e nuovo controllo EUR delle modifiche rifiutate.
Prodotto e ambito delle fonti
Margin call e stop-out: campi del conto, soglia e fill
Percorso EUR/USD con conversione, chiusura che libera margine senza recuperare equity, e nuovo deposito EUR distinto dal profitto.
Meccanica del mercato
Criterio di Kelly: costi, code e incertezza della quantità
Ottimo logaritmico binario, costo su entrambi i rami, stesse medie con code diverse e nuovo controesempio EUR con commissione fissa.
Meccanica del mercato
Anti-martingala: frazione di capitale, arrotondamenti e limiti
Fixed fractional, fixed ratio e Kelly distinti con sequenze complete, controesempio di arrotondamento e nuovo budget EUR.
Prodotto e ambito delle fonti
Hedging Forex: due gambe, valuta del risultato e rischio residuo
Copertura diretta e valuta del conto, netting/hedging e regola NFA nel proprio ambito; modelli PLN originali e nuovo EUR.
Prodotto e ambito delle fonti
Cigno nero nel Forex: gap, esposizione e probabilità non assegnate
SNB, sterlina e 2020 distinti dai modelli: stop ordinario, garanzia contrattuale, pesi di scenario e nuovo stress EUR.
Meccanica del mercato
CVaR ed Expected Shortfall: pesi di coda e scenari comuni
Va R e ES distinti, dodici osservazioni e confine discreto, portafogli PLN e nuovi casi EUR senza probabilità future inventate.
Prodotto e ambito delle fonti
Truffa del recupero fondi: verifica chiamata, flussi e rimedi
Contatto indipendente, falso incarico Consob, differenze fra rimedi di pagamento e nuovo EUR con rimborso solo visualizzato.
Prodotto e ambito delle fonti
Gestione del rischio: quantità, finestre e conto completo
Limite civile contro mobile, rischio fisso contro equity corrente e nuovo EUR con perdite lorde distinte dal netto.
Meccanica del mercato
Piramidazione: aggiunte, stati intermedi e rischio complessivo
Esempio 50–30–20, equity contro perdita dagli ingressi e nuovo EUR con stop modificati solo in parte.
Meccanica del mercato
Regola dell’1%: quantità, costi e durata del piano
Dimensionamento EUR/USD, sequenze indipendenti, limite giornaliero e costo overnight che supera il budget a stop invariato.
Prodotto e ambito delle fonti
Leva Forex: margine, esposizione effettiva e budget di perdita
Modelli EUR/USD verificabili, soglie italiane CONSOB e contesto ESMA storico; leva effettiva variabile, costi e conti coperti distinti.
Meccanica del mercato
Correlazioni Forex: direzione, ampiezza e rischio di portafoglio
Formula Pearson e dati allineati, r=1 con ampiezze diverse e nuovo caso EUR a r=−1 che può rinforzare la perdita.