Mecánica del mercado
Tamaño de posición: lotes, pips y presupuesto de pérdida
Normaliza valor por lote, convierte a divisa de cuenta y redondea al paso permitido. Ejemplos USD, EUR y JPY separan presupuesto, costes y margen.
Gestión del riesgo
496 artículos en español con supuestos explícitos, diagramas y prácticas. La mecánica internacional y las normas nacionales se identifican por separado.
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Mecánica del mercado
1 % frente a 2 %: base, rachas y pérdida planificada
Compara porcentajes con la misma base y calcula capital restante y recuperación aparte. El presupuesto no equivale a margen o pérdida garantizada.
Mecánica del mercado
Drawdown máximo: trayectoria, aportaciones y recuperación
Mide caídas desde un máximo anterior. El orden de observaciones y los flujos externos cambian el resultado; recuperar exige usar la base restante.
Mecánica del mercado
Distintos stops: unidades, conversión y escalones de lotaje
Compara riesgo monetario con pips y valor por lote compatibles. Redondear a un paso permitido interrumpe la relación suave entre stop y volumen.
Mecánica del mercado
Esperanza de trading: media, costes y múltiplos de R
No basta acertar mucho. Calcula resultado medio neto, conserva ceros y distingue media porcentual, media monetaria y crecimiento compuesto.
Mecánica del mercado
Gestión del riesgo: tamaño, ejecución y exposición conjunta
Calcula lotes desde un presupuesto y comprueba el fill. Conserva el ejemplo de 96 frente a 120 PLN y separa pérdida, margen y límites de cartera.
Mecánica del mercado
Riesgo porcentual frente a lote fijo: bases y trayectorias
Compara tamaño, flujos externos y crecimiento bajo supuestos explícitos. Un lote fijo no garantiza pérdida fija ni la capitalización un rendimiento anual.
Mecánica del mercado
Ratio de Sharpe: diferencias, benchmark y frecuencia
Resta primero el benchmark de cada periodo. Calcula media y desviación de esa misma serie; un cociente alto no limita pérdidas futuras.
Mecánica del mercado
Ratio de Sortino: objetivo, déficit y frecuencia de los datos
Calcula déficit bajo un objetivo explícito y conserva todos los periodos en el denominador elegido. Un retorno mensual no describe toda la trayectoria.
Mecánica del mercado
Ratio de Calmar: CAGR, drawdown y periodo comparable
Calcula crecimiento anual compuesto sobre la misma ventana del drawdown. Ejemplos distinguen rentabilidad total, media aritmética y caída observada.
Mecánica del mercado
Sharpe y Sortino: mismo historial, preguntas diferentes
Compara referencias y denominadores compatibles. Duplicar todos los retornos puede conservar ambos cocientes mientras aumentan las pérdidas monetarias.
Mecánica del mercado
Trailing stop con ATR: candidato, memoria y ejecución
Define activación y suavizado. Ejemplos de oro y posiciones cortas distinguen nivel calculado, stop aceptado y precio de salida, sin prometer resultados.
Jurisdicción: España, Reino Unido
Cierre por margen: umbral, ejecución y equity de la cuenta
Reconcilia balance, equity y margen. Una posición cerrada libera garantía sin recuperar su pérdida; el umbral regulatorio no asegura un precio de salida.
Mecánica del mercado
Kelly: modelo binario, costes y pérdidas fuera del promedio
El criterio maximiza crecimiento logarítmico bajo supuestos. Recalcula ambos resultados netos y la distribución; una fracción no certifica seguridad.
Mecánica del mercado
Anti-martingala: fracción fija, redondeo y límites
Recalcula el tamaño sin confundirlo con ventaja de entrada. Modelos de pérdidas, ratio fijo y Kelly con supuestos, unidades y efecto del redondeo.
Mecánica del mercado
Cubrir una posición: exposición neta, costes y divisa de cuenta
Una posición contraria no borra la pérdida. Calcula patas, conversión y salida; distingue modo de cuenta y la regla NFA estadounidense del marco español.
Mecánica del mercado
Cisnes negros: escenarios de pérdidas sin probabilidades inventadas
Separa shock histórico, precio ejecutable y protección de cuenta. Escenarios PLN y un cálculo EUR muestran severidad, pesos y pérdidas por un fill adverso.
Mecánica del mercado
CVaR y Expected Shortfall: cola, pesos y escenarios comunes
Distingue cuantil y pérdida media de cola. Ejemplos discretos muestran la fracción de frontera y por qué sumar ES separados no da siempre el ES de cartera.
Jurisdicción: España, Reino Unido, Estados Unidos
Falsa recuperación de fondos: verifica antes de otro pago
Conocer tu pérdida no autentica una llamada. Separa entidad y contacto, conserva pruebas y consulta el pago concreto sin promesas de devolución.
Mecánica del mercado
Gestión del riesgo: tamaño, salidas, ventanas y exposición
Define qué mide cada límite y qué acción exige. Una ventana móvil no se reinicia a medianoche; varios símbolos pueden compartir exposición monetaria.
Mecánica del mercado
Piramidar posiciones: riesgo conjunto y orden de las operaciones
Cada adición cambia exposición y resultado al stop. Comprueba estados intermedios y diferencia entre P/L desde entradas y caída desde equity actual.
Mecánica del mercado
Presupuesto del 1 %: cálculo, mínimos y coste de mantener
Una fracción elegida requiere base actual, conversión, costes y paso. El stop sin cambios no congela financiación ni presupuesto agregado de la cuenta.
Jurisdicción: España, Polonia, Unión Europea
Apalancamiento: margen, exposición y pérdida son distintos
Calcula el margen sin confundirlo con pérdida máxima. Modelos EUR/USD y reglas españolas separan límite nominal, exposición efectiva y clasificación.
Mecánica del mercado
Correlación de divisas: signo, escala y riesgo conjunto
Calcula Pearson con retornos alineados. Un coeficiente alto no iguala amplitudes ni convierte dos presupuestos individuales en un límite de cartera.