Mécanique du marché
Taille de position : vérifier l’unité avant la formule
Budget, distance du stop et valeur du pip par lot dans la monnaie du compte. Modèles USD/EUR/JPY, frais fixes et arrondi au pas autorisé.
Gestion du risque
496 articles en français avec hypothèses explicites, schémas et exercices. La mécanique internationale et les règles nationales sont distinguées.
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Mécanique du marché
1 % ou 2 % : comparer la base, puis la séquence
Un pourcentage inférieur peut donner le même budget. Modèles PLN, USD et EUR ; arrondis, baisse composée et récupération sans seuil universel de sécurité.
Mécanique du marché
Drawdown maximal : respecter l’ordre des observations et les flux
Mesurer une baisse depuis un sommet antérieur, neutraliser un apport et distinguer perte, récupération et maximum historique. Exercices USD et EUR.
Mécanique du marché
Taille de position : distance du stop, unités et paliers
Pourquoi un stop plus large ne réduit pas toujours la perte arrondie. Comparaisons USD et EUR, pips/points, devises de cotation et pas de volume.
Mécanique du marché
Espérance de trading : moyenne de quoi, sur quelle base ?
Taux de réussite, gains nets, multiples de R et croissance composée : calculs distincts. Inclure trades nuls et incertitude de la moyenne.
Produit et champ des sources
Gestion du risque : rapprocher le plan de l’exécution confirmée
Six contrôles de risque, trois diagrammes et un exercice : ratio cible, unité du volume et stop après glissement. Modèles USD, PLN et EUR distincts.
Mécanique du marché
Taille proportionnelle ou lot fixe : garder la bonne base
Comparer fraction de capital et volume fixe sans inventer un rendement assuré. Retraits, minimum de lot, chemins annuels et dix pertes détaillés.
Mécanique du marché
Ratio de Sharpe : calculer les différences avant leur variabilité
Benchmark variable, écart-type de la bonne série, annualisation et limites. Exemples chiffrés et contrôle de données en EUR.
Mécanique du marché
Ratio de Sortino : cible explicite et toutes les périodes au dénominateur
Calculer les shortfalls sans éliminer les zéros et distinguer rendement mensuel d’un creux intramensuel. Exemple de douze mois et contrôle EUR.
Mécanique du marché
R atio de Calmar : même fenêtre, rendement annualisé et drawdown
Calculer le Calmar sans confondre croissance totale et CAGR. Modèles deux et trois ans, chemin des fonds propres et dénominateur historique.
Mécanique du marché
Sortino et Sharpe : même échelle de score, autre perte possible
Comparer les deux dénominateurs, éviter un multiplicateur universel et montrer pourquoi doubler chaque rendement laisse les ratios inchangés.
Mécanique du marché
Stop suiveur ATR : calculer un candidat, retenir un ordre
Chandelier, activation et mémoire max/min : modèles or et vente à découvert, avec limites de l’ordre accepté, de l’ATR et de l’exécution.
Produit et champ des sources
Appel de marge : seuil, liquidation et prix réellement exécuté
Suivre equity, marge et niveau de marge ; comprendre pourquoi une clôture change le dénominateur et pourquoi 50 % n’est pas un prix garanti.
Mécanique du marché
Critère de Kelly : mise, coûts et distribution des pertes
Maximiser une croissance logarithmique dans un modèle ne valide pas sa distribution future. Formule binaire, frais des deux côtés et contre-exemple de queue.
Mécanique du marché
Anti-martingale : dimensionner après les gains sans confondre mise et avantage
Comparez fraction fixe, ratio fixe et Kelly. Vérifiez séries de pertes, arrondi et ordre des résultats à partir de modèles explicites.
Mécanique du marché
Couvrir une position : qu’est-ce qui reste exposé ?
Deux positions opposées ne font pas disparaître une perte. Calculer résultat en USD, conversion PLN/EUR, coûts, mode de compte et plan de dénouement.
Mécanique du marché
Cygne noir : tester la gravité sans inventer sa probabilité
Chocs historiques, prix de stop et sortie réelle : distinguer pertes de scénario, pondérations, garanties contractuelles et protection du compte.
Mécanique du marché
CVaR : quelle masse de pertes faut-il vraiment moyenner ?
VaR, Expected Shortfall et données discrètes : pondération de frontière, douze mois fictifs et pertes conjointes du portefeuille.
Produit et champ des sources
Arnaque à la récupération de fonds : vérifier l’appel, pas seulement le nom
Reconnaître une seconde sollicitation frauduleuse, préserver les preuves et chercher les démarches françaises sans promesse de remboursement.
Mécanique du marché
Plan de risque : définir les limites avant de les compter
Taille, sortie, fenêtre temporelle et exposition commune. Même registre autour de minuit, conclusions différentes selon la règle ; exemples PLN et EUR.
Mécanique du marché
Pyramider une position : vérifier chaque état intermédiaire
Entrées par tranches, prix moyen et risque depuis l’equity actuelle. Modèles EUR/USD, ordre des instructions et minimum de lot.
Mécanique du marché
La règle de 1 % : une hypothèse de budget à calculer complètement
Equity courante, frais fixes, durée de détention, volume minimum et risque agrégé. Modèles EUR et USD, sans promesse de plafond réel.
Mécanique du marché
Effet de levier : séparer exposition, marge et perte
Levier disponible et effectif, calcul EUR/USD, règles CFD et changement de ratio sans nouvel ordre. Exercice de marge à exposition inchangée.
Mécanique du marché
Corrélations de devises : le sens ne fixe pas la taille
Calcul de Pearson sur rendements alignés, exposition commune au dollar et modèle r=1 d’amplitudes différentes. Exercice de budget de portefeuille.