Mecânica do mercado
Lotes e dimensão: verificar a unidade antes de calcular
Pip por posição ou por lote, conversões EUR e JPY, passos e custos no orçamento.
Gestão de risco
496 artigos em português com pressupostos explícitos, diagramas e exercícios. A mecânica internacional e as regras nacionais são identificadas separadamente.
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Mecânica do mercado
1%ou 2%: comparar primeiro a base e o orçamento
Frações, drawdown composto, recuperação e custos sem calendários de risco seguro.
Mecânica do mercado
Maximum drawdown: ordem, fluxos e recuperação
Calcular quedas sem confundir extremos, depósitos e a percentagem para recuperar.
Mecânica do mercado
Dimensionar com stops diferentes: pips, pontos e passos
Distâncias, valores convertidos e arredondamento com tabelas e um caso em EUR.
Mecânica do mercado
Expectativa no trading: média, custos e denominadores
Múltiplos de R, zeros, amostra e capitalização com exemplos reproduzíveis.
Mecânica do mercado
Fração fixa ou lote fixo: capital, fluxos e trajetória
Comparações reproduzíveis com perdas, levantamentos, passos de volume e exemplos em EUR.
Mecânica do mercado
Gestão de risco: seis cálculos que o plano deve explicar
Volume, R, execução, queda e orçamento comum com hipóteses explícitas.
Mecânica do mercado
Rácio de Sharpe: calcular a diferença certa
Referência variável, custos e frequência: um Sharpe reproduzível sem classificações de segurança.
Mecânica do mercado
Rácio de Sortino: objetivo, shortfall e trajetória
Exemplo de doze meses, divisor correto e uma queda que o retorno mensal esconde.
Mecânica do mercado
Razão de Calmar: CAGR e drawdown na mesma janela
Calcular Calmar sem confundir ganho total, média aritmética e retorno anual composto.
Mecânica do mercado
Sharpe ou Sortino? Compare hipóteses e perdas
Mesma série, dois denominadores e um exemplo em que perdas duplicam sem alterar os rácios.
Mecânica do mercado
Trailing com ATR: referência, ativação e memória do stop
Chandelier, posições longas e curtas, exemplo em ouro e conversão EUR, sem promessas de execução.
Mecânica do mercado
Margin call e stop-out: limiar, execução e margem libertada
Reconciliar equity, margem e perdas realizadas sem confundir fecho com recuperação.
Mecânica do mercado
Kelly: crescimento logarítmico, custos e caudas
Modelo binário, erro de estimação e distribuições com a mesma média mas dimensões diferentes.
Mecânica do mercado
Anti-martingala: dimensionar sem confundir escala e vantagem
Fração fixa, razão fixa, Kelly e o efeito do arredondamento, com exemplos em EUR.
Mecânica do mercado
Hedge de uma posição: o que fica e o que continua a mudar
Pernas opostas, netting, financiamento e conversão EUR com âmbito NFA corretamente limitado.
Mecânica do mercado
Cisne negro no forex: testar consequências sem inventar probabilidades
Gaps, stops, choques documentados e cenários ponderados com um caso EUR.
Mecânica do mercado
CVaR e Expected Shortfall: a cauda precisa de pesos
VaR, ES e fronteiras discretas, com cenários conjuntos e exemplo de 30 perdas em EUR.
Mecânica do mercado
Fraude de recuperação: verificar o contacto, antes de pagar
Imitação de entidades, taxas antecipadas, provas e procedimentos com jurisdição explícita.
Mecânica do mercado
Gestão de risco: posição, saída, janela e carteira
Um plano verificável com limites temporais, exposição comum e exemplos em EUR.
Mecânica do mercado
Pyramiding: calcular risco entre cada adição
Tranches, entrada média, stops e estados intermédios com exemplo adicional EUR.
Mecânica do mercado
Orçamento de 1%: dimensão, custos e limites conjuntos
Fração escolhida, câmbio EUR, mínimos e custos de permanência sem promessas de perda máxima.
Mecânica do mercado
Alavancagem, margem e perda: três cálculos separados
Exposição efetiva, limites de CFD, orçamento e passos de volume com casos EUR.
Mecânica do mercado
Correlações cambiais: direção não substitui tamanho
Pearson, amplitude, exposição assinada e cenários de carteira com um caso EUR.