Een gekozen 1%-regel stelt een gepland verliesbudget vast. Zij is geen uniek veilig percentage en geen garantie op maximaal werkelijk verlies. Je hebt actuele equity, stopafstand, contractspecificatie, omrekening, kosten en toegestane omvang nodig. Een winstpercentage van 58% met vergelijkbare gemiddelde R-winsten en R-verliezen verklaart bovendien zonder geldgroottes en kosten geen rekeningresultaat.

Verliesreeksen: effect en waarschijnlijkheid afzonderlijk

Een daling van 20% vraagt 25% groei vanaf het restant; een daling van 50% vraagt 100%. Bij exacte verliezen van een vaste fractie actueel vermogen is de resterende waarde C₀(1−r)ⁿ. Op 10.000 EUR geven tien 1%-verliezen ongeveer 9.043,82 EUR, of 9,56% drawdown. Tien 2%-verliezen laten 8.170,73 over: 18,29% drawdown en 22,39% benodigde herstelgroei. Tien 5%-verliezen laten 5.987,37 over: 40,13% drawdown en 67,02% herstel. Vier 5%-verliezen kosten 18,55%; twintig 1%-verliezen 18,21%. Kosten, gaten en afronding ontbreken.

Alleen onder onafhankelijkheid en een constante verlieskans 50% is een vooraf aangewezen blok van tien transacties helemaal verliesgevend met kans 0,5¹⁰=0,09765625%. Minstens één reeks van tien verliezen binnen tweehonderd transacties heeft onder hetzelfde model ongeveer 8,99% kans, waarbij overlappende reeksen correct moeten worden verwerkt. Dat is niet één op negen. Een berekende kans binnen deze aannames is geen gemeten toekomstige strategie-eigenschap of voorspelling van de emotionele reactie van iedere handelaar.

Past vandaag, maar ook na de geplande nachten?

Kosten groeien terwijl stop en volume gelijk blijvenOorspronkelijk fictief USD 500-account, gekozen 1%=5 USD; 0,01 lot, dertig pips,10 USD per pip per lot, eenmalig 0,50 en 0,50 per belaste nacht. Geen weekdagfactoren of andere kosten.REKENVOORBEELDVóór nachten3+0,50=3,50 USDNa drie3+0,50+1,50=5 USDNa vier3+0,50+2=5,50 USD
Kosten groeien terwijl stop en volume gelijk blijven. Oorspronkelijk fictief USD 500-account, gekozen 1%=5 USD; 0,01 lot, dertig pips,10 USD per pip per lot, eenmalig 0,50 en 0,50 per belaste nacht. Geen weekdagfactoren of andere kosten.

De vierde belaste nacht overschrijdt als eerste de begroting. De onveranderde stop begrenst houdkosten niet.

Vóór nachten
3+0,50=3,50 USD – Prijsverlies plus eenmalige vergoeding.
Na drie
3+0,50+1,50=5 USD – Precies op de grens.
Na vier
3+0,50+2=5,50 USD – Boven de grens.

Het oorspronkelijke fictieve USD-model heeft 500 USD vermogen en 1%=5 USD budget inclusief prijsverlies en kosten. Minimum en stap zijn 0,01 lot, de pipwaarde 10 USD per volledig lot en de stop dertig pips. Bij 0,01 lot is het prijsverlies 3 USD. Daar komen een eenmalige 0,50 USD en 0,50 USD per belaste nacht bij, zónder weekdagvermenigvuldigers. Vóór de eerste nacht is het totaal 3,50 USD; na drie nachten 5 USD; na vier 5,50 USD. De vierde overschrijdt als eerste het budget, ondanks onveranderde stop en omvang.

Deze tarieven zijn verzonnen en beschrijven geen aanbieder. Werkelijke swapregels kunnen per richting, dag en contract verschillen. MQL5 benoemt richtingsafhankelijke swapwaarden en weekdagfactoren apart. Een geschatte duur garandeert geen totale kosten of gewone stopfill; neem het belastingschema en de voorgenomen duur op in de begroting. Swap bij CFD’s — financiering van aangehouden posities is geen synoniem voor een vaste identieke nachtprijs.

EUR/USD: eerst rekeningvaluta, dan volume

De eenvoudige formule is loten=(actuele equity × gekozen fractie)/(stop in pips × rekening-pipwaarde per lot), met positieve afstand en waarde. Zij schat prijsverlies bij de aangenomen fill. Neem 10.000 EUR en 1%=100 EUR. Een standaard EUR/USD-contract van 100.000 EUR geeft 10 USD per pip. Bij de expliciet vastgezette referentie 1 EUR=1,0800 USD is dat 10/1,08≈9,2593 EUR per pip per lot. Vijftig pips kosten per lot ongeveer 462,963 EUR.

De exacte ruwe omvang is 0,216 lot. Bij 0,01-lotstappen wordt dat omlaag 0,21:ongeveer 97,22 EUR prijsverlies. 0,22 lot zou 101,85 EUR geven en past al vóór kosten niet. Houd budget en omrekening gelijk: een honderd-pipsstop geeft 0,108→0,10 lot, ongeveer 92,59 EUR verlies. Een vijfentwintig-pipsstop geeft 0,432→0,43 lot, ongeveer 99,54 EUR. Afgerond verlies hoeft niet exact 1% te zijn; omrekening bij de werkelijke uitstap kan afwijken.

Als minimumvolume niet past

Twee aparte USD-modellen gebruiken 10 USD per pip per lot, minimum en stap 0,01, exacte stop en geen extra kosten. Bij 500 USD en 1% is het budget 5 USD. Dertig pips geven ruw 0,016667→0,01 lot: 3 USD verlies. 0,02 lot geeft 6 USD en overschrijdt het budget. Bij 1.000 USD,0,5% en tachtig pips is het budget ook 5 USD, maar de ruwe omvang 0,00625 ligt onder het minimum. 0,01 lot zou 8 USD kosten. Geen passende positieve omvang betekent geen passende positie, niet gratis handelen of verplicht omhoog afronden.

Herbereken de gekozen actuele basis vóór iedere nieuwe omvangsbeslissing. Een wekelijkse aansluiting controleert het journaal, maar maakt een oud vrijdagssaldo niet actueel voor latere transacties. Na verlies kan een nauwere stop zelfs een hoger volume opleveren terwijl het geldbudget kleiner is geworden. Leg daarom de oorzaak van een omvangswijziging vast.

Een limiet per positie is geen rekeningbrede limiet

Het aparte 500 USD-plan kiest 5 USD prijsverlies per positie en 10 USD per dag. Zijn expliciete dagboekregel telt gerealiseerde verliezen en initiële begrotingen van open posities op, zónder winsten af te trekken. Gerealiseerd 4 USD plus twee open budgetten van 3 USD vult de daglimiet al: 10 USD. Een nieuwe 3 USD-positie past individueel onder 5 USD, maar brengt het dagtotaal naar 13 USD. Dit is een gekozen boekhoudregel, geen garantie op maximaal marktverlies.

Long EUR/USD, GBP/USD en AUD/USD bevatten ieder short-USD-blootstelling naast verschillende basisvaluta. Zij hoeven niet gelijktijdig stops te raken; een correlatie boven 0,7 maakt ze geen identieke uitbetaling. Drie 100 USD-budgetten geven bij exacte volledige stopverliezen 300 USD vóór kosten. Correlaties, koerspaden en uitvoering kunnen veranderen. Controleer ook wachtende orders die tegelijk uitvoerbaar zijn.

In een vast binair lineair model verdubbelt twee keer de fractie het gemiddelde en de standaardafwijking van één geldresultaat; variantie verviervoudigt. Samengestelde drawdown verdubbelt niet exact: bij tien verliezen 9,56% tegen 18,29%. Geen vaste overstap na honderd of tweehonderd transacties, drie ervaringsjaren of 10% drawdown bewijst dat 0,5%, 1% of 2% geschikt is.

Nieuw EUR-tegenvoorbeeld: 58% winnaars en toch geldverlies

Neem een geconstrueerd journaal van honderd transacties: 58 winnaars van+1 R en 42 verliezers van−1 R. De ongewogen verwachting is+0,16 R. Stel dat het daadwerkelijk geregistreerde initiële geldrisico bij ieder winstgeval 20 EUR was en bij ieder verliesgeval 50 EUR. Dan zijn geldwinsten 1.160 EUR, verliezen 2.100 EUR en netto−940 EUR, vóór extra kosten. Dit is een achteraf beschreven fictieve steekproef, geen uitvoerbare regel die winnaars vooraf herkent.

Het voorbeeld toont dat ongewogen R-statistiek het geldresultaat niet bepaalt bij verschillende posities. Om de oorzaak te onderzoeken zijn de echte initiële risico’s, fills, kosten en beslismomenten nodig. Het verschil bewijst niet op zichzelf dat spread of afronding de schuldige was. Nederlandstaligheid bepaalt geen woon- of belastingland; EUR en USD zijn expliciet gescheiden rekenmodellen.

Wat je vóór de volgende berekening vastlegt

  1. Noteer actuele equity, gekozen fractie, stopafstand, contractgrootte en pipwaarde in rekeningvaluta. Controleer kosten, minimum, stap en margin apart.
  2. Bereken vóór iedere beslissing opnieuw als de regel actuele equity gebruikt. Bewaar de oorspronkelijke invoer zodat de berekening later reproduceerbaar is.
  3. Onderscheid gepland en gerealiseerd geldverlies. Een afwijking groter dan bijvoorbeeld 0,2 procentpunt identificeert geen universele oorzaak.
  4. Bewaar netto-R én het bijbehorende geldrisico per transactie. Een positieve steekproef of vast aantal observaties valideert geen toekomstige winst.

Vergelijk daarna Procentueel schalen of vaste loten: vergelijk dezelfde vermogensroute om externe geldstromen en de budgetbasis expliciet te houden. Verwachtingswaarde: cash, R en procenten uit elkaar houden helpt de verschillende noemers in R, geld en winstpercentage te controleren.

Een vaste vergoeding krimpt niet automatisch mee

De aparte calculatoroefening start op 10.000 USD,1% budget, dertig-pipsstop,10 USD pipwaarde per lot, één pip aangenomen slippage,7 USD commissie per lot en 2 USD vaste vergoeding. Minimum en stap zijn 0,01 lot. De kostencomponent per lot is 30 × 10+1 × 10+7=317 USD. 0,30 lot geeft 0,30 × 317+2=97,10 USD. Verander alleen kapitaal naar 8.000 USD: budget 80 USD, ruw(80−2)/317, omlaag 0,24 lot.

Het nieuwe modelverlies is 78,08 USD en de vrije begrotingsruimte 1,92 USD. 0,25 lot zou 81,25 USD geven en overschrijdt het budget. De vaste 2 USD wordt niet met 20% verlaagd. 1% is een oefenparameter; werkelijk slechtere uitvoering en margin blijven aparte controles, geen garantie op orderacceptatie.