Eerst de helft openen halveert in een exact prijsmodel het verlies op de eerste instap. Later bijkopen verandert echter gemiddelde instap, marge en het bedrag dat vanaf de huidige rekeningwaarde verloren kan gaan. Een piramide beschrijft daarom een reeks bevestigde rekeningtoestanden, niet alleen een mooi eindgemiddelde.

Pyramiding voegt na een gunstige beweging toe

Hier betekent pyramiding: blootstelling vergroten nadat de koers gunstig beweegt, volgens vooraf beschreven voorwaarden voor instap en uitstap. De tranches mogen gelijk of ongelijk zijn. Toevoegen na een ongunstige beweging heet in deze conventie averaging down. Beide veranderen blootstelling en gemiddelde aankoopprijs; geen van beide namen bewijst winst of faillissement.

Leg aantal, omvang, signaal en uitvoeringstijd vast. Een gekozen budget van één of twee procent is geen definitie of gegarandeerde verliesgrens. Ook een voortschrijdend gemiddelde bevestigt geen toekomstige trend. Herbereken positiegrootte, marge en gezamenlijk stopresultaat na iedere handeling.

Verdelingen zijn invoer, geen ranglijst

50–30–20 verdeelt de beoogde eindomvang over drie instappen; 60–25–15 legt meer aan het begin. 60–40 gebruikt twee stappen. Deze fictieve verdelingen krijgen hier geen populariteits- of prestatierang. Controleer elke tranche afzonderlijk op minimum, volumestap en budget. Gelijke eenheden kunnen eveneens een piramide vormen.

Het historische document Original Turtle Trading Rules uit 2003 beschrijft futures-eenheden met toevoegingen na een halve N vanaf de vorige werkelijke fill, maximaal vier eenheden per markt. N is een gesmoothde dagelijkse True Range. De gewone stopregels en de alternatieve Whipsaw-regel verschillen. Dit is een beschreven historisch systeem, geen algemene retail-CFD-regel of bewijs dat vier toevoegingen overal verstandig zijn.

Het volledige model met 50–30–20

Neem een fictieve rekening van 25.000 EUR en een EUR/USD-contract van 100.000 EUR per lot, zonder kosten. Longinstappen zijn 0,50 lot op 1,0850, 0,30 op 1,0890 en 0,20 op 1,0930. De eerste stop is 1,0800; latere voorgestelde gezamenlijke stops zijn 1,0840 en 1,0880, pas geldig na bevestiging. De triggers zijn aangenomen, geen bewezen trendfilter.

De gewogen instap is 0,50 × 1,0850 + 0,30 × 1,0890 + 0,20 × 1,0930 = 1,0878. De eerste tranche verliest bij exacte fill op 1,0800 250 USD. Omrekening tegen die aangenomen stopkoers geeft 231,48 EUR. Een aanbieder kan andere conversiekoersen en kosten toepassen.

Bij volledige exacte uitstap op 1,1000 verdient de piramide 122 lotgewogen pips, of 1.220 USD = 1.109,09 EUR tegen de uitstapkoers. Eén volledig lot vanaf 1,0850 verdient op hetzelfde pad 1.500 USD = 1.363,64 EUR: 254,55 EUR meer. Raakt eerst de oorspronkelijke stop, vóór toevoegingen, dan verliest een half lot 250 USD = 231,48 EUR tegenover 500 USD = 462,96 EUR bij één lot. Minder beginverlies en lagere winst op dit specifieke pad zijn verschillende waarnemingen; geen algemene verbetering.

Hetzelfde eindbeeld, een ander tussentijds risico

De volgorde verandert het tijdelijke maximumDrie benen van elk 10.000 EUR; oude stops 1,0980, nieuwe 1,1000. Exacte fills zonder kosten of koersbeweging tussen handelingen. Bedragen vanaf instap.REKENVOORBEELDBegin60 USDEerst toevoegen120 USDDaarna stops bevestigd60 USDEerst stops bevestigd20 USDDaarna toevoegen60 USD
De volgorde verandert het tijdelijke maximum. Drie benen van elk 10.000 EUR; oude stops 1,0980, nieuwe 1,1000. Exacte fills zonder kosten of koersbeweging tussen handelingen. Bedragen vanaf instap.

Beide routes eindigen op 60 USD modelverlies. Alleen de eerste route passeert 120 USD; dit zegt niets over de kans van uitvoering.

Begin
60 USD – Twee oude benen.
Eerst toevoegen
120 USD – Oude stops zijn nog actief.
Daarna stops bevestigd
60 USD – Eindtoestand eerste route.
Eerst stops bevestigd
20 USD – Tussentoestand tweede route.
Daarna toevoegen
60 USD – Zelfde eindbeeld, lager tijdelijk maximum.

Twee analytische benen van elk 10.000 EUR openen op 1,1000 en 1,1020, met stops op 1,0980. Hun gezamenlijke resultaat daar is −20−40 = −60 USD. Een derde been op 1,1040 bij de oude stop voegt −60 toe: tijdelijk −120 USD. Na bevestiging van alle stops op 1,1000 resteert 0−20−40 = −60 USD.

In omgekeerde volgorde geven eerst bevestigde stops op 1,1000 voor de oude benen 0−20 = −20 USD; de toevoeging brengt dit naar −60. De reeksen van gemodelleerde verliezen zijn dus 60→120→60 en 60→20→60 USD. Het maximum is 120 tegenover 60, hoewel de eindtoestand gelijk is.

Dit zijn toestanden na bevestigde handelingen, geen kansverdeling of intradaykoerspad. Elk been vertegenwoordigt 1 USD per pip. We veronderstellen exacte stopfills, geen kosten, prijsbewegingen of vertraging tussen handelingen. De benen verdelen de blootstelling analytisch; netting en hedging kunnen stops anders administreren. Meerdere opdrachten zijn niet vanzelf één ondeelbare handeling.

Resultaat vanaf instap verschilt van verlies vanaf nu

In een afzonderlijk USD-model hebben twee benen van 10.000 EUR vanaf 1,1000 en 1,1020 bij koers 1,1040 samen 60 USD zwevende winst. Hun gezamenlijke stop op 1,1000 geeft −20 USD vanaf instap. Vanaf de huidige rekeningwaarde is de teruggang 80 USD, niet twintig.

Van een gekozen budget van 100 USD voor verdere daling resteert twintig. Een derde been vanaf 1,1040 verliest naar 1,1000 0,0040 USD per EUR. Daarom past 20/0,0040 = 5.000 EUR, of 0,05 lot. Het totale stopresultaat wordt −40 USD, de teruggang vanaf nu honderd. Bij 0,10 lot worden dit −60 en honderdtwintig USD. Kosten, spread, veranderende prijzen en slechtere fills ontbreken; het budget blijft een model.

  • Controleer iedere bevestigde wijziging voordat je die bescherming meetelt.
  • Bereken elk been bij de voorgestelde stop inclusief kosten en rekeningconversie; tel niet uitsluitend de gewogen instap.
  • Beschrijf de stopregel en de referentiebasis. Een stop boven een vroege instap voorkomt geen teruggave van zwevende winst.

Nieuw EUR-tegenvoorbeeld: één wijziging lukt, de andere niet

Gebruik een apart fictief instrument in EUR per eenheid, met afzonderlijk beheerde longposities. A bevat tien eenheden vanaf 100, B tien vanaf 102. Beide geaccepteerde stops staan op 98: modelresultaten −20 en −40 EUR. De koers is 104. Je wilt beide stops naar 100 verplaatsen. Alleen A krijgt een bevestigde wijziging; B wordt afgewezen en blijft op 98. Een nieuwe positie C van vijf eenheden vanaf 104 krijgt een bevestigde stop op 100.

Nu geeft A nul, B −40 en C −20 EUR: samen −60. Wie de twee verzonden wijzigingen ten onrechte als twee geaccepteerde wijzigingen telt, berekent 0−20−20 = −40 EUR. Het verschil is twintig euro. De juiste vervolgstap in dit model is de werkelijke toestand opnieuw uitlezen en opnieuw rekenen, niet de ontbrekende bescherming als gelukt markeren.

Veronderstel nul kosten, gelijkblijvende prijzen tussen handelingen en exacte fills op de afzonderlijke geaccepteerde niveaus. Een afwijzing is een verondersteld scenario, geen gemeten incident. MQL5 documenteert afzonderlijke serverresultaten, waaronder afgewezen opdrachten en ongeldige stops; de voorwaarden voor een concreet account moeten apart worden vastgesteld. Het model veronderstelt afzonderlijke stops en is geen beschrijving van alle nettingrekeningen.

Verzonden is niet hetzelfde als geaccepteerdFictief EUR-instrument: A tien eenheden vanaf 100, B tien vanaf 102, C vijf vanaf 104. Alleen A verandert zijn stop van 98 naar 100; B blijft op 98, C krijgt 100.REKENVOORBEELDA bevestigd0 EURB afgewezen−40 EURC bevestigd−20 EURGezamenlijk−60 EUR
Verzonden is niet hetzelfde als geaccepteerd. Fictief EUR-instrument: A tien eenheden vanaf 100, B tien vanaf 102, C vijf vanaf 104. Alleen A verandert zijn stop van 98 naar 100; B blijft op 98, C krijgt 100.

Het echte modelresultaat is −60 EUR, niet de −40 die ontstaat wanneer een afgewezen wijziging toch wordt meegeteld.

A bevestigd
0 EUR – (100−100) × 10
B afgewezen
−40 EUR – (98−102) × 10
C bevestigd
−20 EUR – (100−104) × 5
Gezamenlijk
−60 EUR – Exacte afzonderlijke stopfills; geen kosten.

Maak het toevoegsignaal toetsbaar

Een terugtrekking naar een twintigperiodengemiddelde, een benoemde ATR-afstand, een consolidatie-uitbraak of een sluiting voorbij een hoger tijdsframeniveau kan een testregel zijn. Benoem bron, eenheid, moment waarop data bekend zijn en toegestane omvang. Geen van deze voorbeelden bewijst minder verlies of voortzetting. ATR-trailingstop: kandidaat, geheugen en ordertijd vastleggen helpt kandidaatniveau en geaccepteerde order uiteen te houden.

Fouten die een eindgemiddelde verbergt

Blijft in het eerste EUR/USD-model de stop op 1,0800, dan verliezen de eerste twee tranches 25+27 = 52 lotgewogen pips, dus 520 USD = 481,48 EUR. Dat is 1,9259% van de oorspronkelijke 25.000 EUR. Alle drie verliezen 25+27+26 = 78 lotgewogen pips, of 780 USD = 722,22 EUR: 2,8889%. Hier is beginkapitaal de noemer, niet actuele rekeningwaarde.

Gelijke toevoegingen zijn niet automatisch fout; hun gezamenlijke blootstelling moet passen. Long EUR/USD, GBP/USD en AUD/USD bevatten alle short USD, maar vormen geen bewijs van precies drievoudig risico. Bedragen en correlaties verschillen. Een late toevoeging kan verliezen terwijl de eerste wint; daaruit volgt geen hoogste correctiekans. Meer toevoegen dan vastgelegd verandert de strategie. Dat is een afwijking om te registreren, geen diagnose van iemands motieven.

Vergelijk complete procedures

Vergelijk de piramide met een expliciete enkelvoudige instap op hetzelfde opgegeven pad en dezelfde kostenbasis. Er bestaat geen universeel tijdsframe waarop pyramiding faalt of vaste factor waarmee nieuwsbereik stijgt. Positieve verwachtingswaarde van de basisstrategie bewijst geen positieve verwachting van de geschaalde versie.

Leg morgen deze gegevens vast

  1. Noteer vooraf signalen, aantal toevoegingen, omvang, minimum, stap, nominale blootstelling, marge en uitstap.
  2. Bewaar per handeling tijd, opdracht, resultaat en opnieuw uitgelezen stops, plus tussentoestanden.
  3. Registreer resultaat vanaf instappen én teruggang vanaf actuele rekeningwaarde, inclusief kosten en omrekening.
  4. Vergelijk ook afgewezen wijzigingen en onvolledige verdelingen. Een maand demo of drie verliezen bewijst geen universele prestatie- of pauzeregel.

Risicobeheer: leg ook het meetvenster en de tijdzone vast verbindt deze tussentoestanden met rekeninglimieten. Anti-martingale: procentueel schalen, afronden en verliesreeksen behandelt een andere keuze: omvang laten volgen op veranderend vermogen. Nederlandstaligheid bepaalt geen woonland of contractvoorwaarden; alle getallen hierboven zijn expliciete rekenmodellen.