Управление рисками
10 ответовStop loss, размер позиции, R:R, диверсификация, правило 1% и когда его нарушать.
Математическое ожидание — действительно ли ваша стратегия зарабатывает?
Математическое ожидание объединяет процент прибыльных сделок и средний размер прибыли к убытку в одном числе. Формула, R-кратные Ван Тарпа и пороги прибыльности.
Сложный процент против фиксированного лота — какую систему расчёта позиции выбрать?
Сложный процент = размер лота растёт вместе со счётом. Фиксированный = постоянный лот. Разбираем 2 системы: когда какую, расчёты, риски.
Коэффициент Калмара (Calmar Ratio) — доходность к максимальной просадке
Что такое коэффициент Калмара в форекс? Приводим формулу, сравниваем с коэффициентами Шарпа и Сортино и объясняем, как его интерпретировать.
- 01Математическое ожидание — действительно ли ваша стратегия зарабатывает?
- 02Сложный процент против фиксированного лота — какую систему расчёта позиции выбрать?
- 03Коэффициент Калмара (Calmar Ratio) — доходность к максимальной просадке
- 04ATR trailing stop — продвинутые техники для динамических стопов
- 05Система анти-мартингейл — наращивание позиций на прибыли
- 06Хеджирование позиций — есть ли смысл открывать встречные сделки?
- 07События «чёрного лебедя» — защитит ли стоп-лосс при рыночном шоке?
- 08CVaR — что он говорит о хвостовом риске, о чём умалчивает VaR
- 09Финансовое плечо (леверидж) — как использовать безопасно и не слить счёт
- 10Корреляция валютных пар на практике — как читать матрицу