Původní dva hypotetické plány mají po jednom lotu se 100 000 základními jednotkami a účet USD. Stop 25 pipů EUR/USD znamená cenovou ztrátu 250 USD. Stop 90 pipů GBP/JPY znamená 90 000 JPY; při pevném referenčním USD/JPY 150 je to 600 USD, tedy 2,4násobek. Samotný poměr vzdáleností 3,6 nevysvětluje peníze bez pipové hodnoty a převodu. Nejde o typickou denní volatilitu nebo garantovanou konečnou ztrátu.

Co musí být ve vzorci

Jednoduchý model dává loty = aktuální equity×zvolený podíl / (stop v pipech×pipová hodnota na plný lot v měně účtu). Vzdálenost i pipová hodnota musejí být kladné. Výpočet odhaduje cenovou ztrátu při předpokládaném přesném stopovém plnění před dalšími náklady. Stejné procento může být pravidlem plánu, ale matematika je nevynucuje každému.

Zvolená 1 % z 10 000 USD dávají 100 USD. Stop vymezte strategií, potom vypočítejte pip a náklady. U lineárního FX lotu 100 000 jednotek dává pip 0,0001 na USD kotovaném páru 10 USD. JPY pip 0,01 znamená 1000 JPY, které je nutné převést konkrétním kurzem. Neexistuje univerzální typické dolarové rozpětí pipu.

Plán porovnávejte i procentem equity, ne pouze stejným dolarovým číslem. Různé počáteční peněžní rozpočty lze analyzovat přes vlastní R-násobky. Žádná univerzální 20% odchylka mezi riziky sama nezneplatňuje expectancy. Objemové limity, marže, převod, náklady a exekuce jsou další kontroly.

Stejný plán a různé vzdálenosti

Původní samostatný EUR/USD model má equity 10 000 USD, podíl 1 %, rozpočet 100 USD, kontrakt 100 000 EUR, pip 0,0001 a minimum i krok 0,01 lotu. Bez nákladů a při přesných výstupech vychází pro stop 20 pipů 0,50 lotu; 25 pipů 0,40; 50 pipů 0,20; 75 pipů teoreticky 0,133333 a dolů 0,13 s cenovou ztrátou 97,50 USD; 100 pipů 0,10 a 150 pipů teoreticky 0,066667, dolů 0,06 se ztrátou 90 USD. Vzdálenosti jsou vstupy, nikoli vhodné nebo typické stopy.

Stopová plošinaPůvodních 100 USD, pip 10 USD/lot, minimum a krok 0,01 lotu; přesné plnění bez nákladů.MODELOVÝ VÝPOČET150 pipů0,06 lotu; 90 USD160 pipů0,06 lotu; 96 USD170 pipů0,05 lotu; 85 USD
Stopová plošina. Původních 100 USD, pip 10 USD/lot, minimum a krok 0,01 lotu; přesné plnění bez nákladů.

Širší stop nemusí měnit povolený objem plynule.

150 pipů
0,06 lotu; 90 USD – Zvolený dolní krok.
160 pipů
0,06 lotu; 96 USD – Stejný objem, vyšší částka.
170 pipů
0,05 lotu; 85 USD – Další krok dolů.

Pevných 0,50 lotu by na 20 pipech znamenalo 100 USD a na 150 pipech 750 USD cenové ztráty. Žádný nutný počet následujících výher bez jejich velikosti z toho neplyne. Zaokrouhlení navíc vytváří plošiny: při stejných 100 USD a pipu 10 USD/lot mají stopy 150, 160 a 170 pipů objemy 0,06; 0,06 a 0,05, tedy modelové ztráty 90; 96 a 85 USD. Za hranicí 166⅔ pipu už 0,06 nevyhoví. Širší stop tedy může zaokrouhlenou částku nejprve zvýšit a potom snížit, aniž prokázal lepší strategii.

Struktura nebo ATR potřebují přesné pravidlo

Strukturální stop může být pod posledním definovaným swing low či nad swing high, ať vzdálenost vyjde 18 nebo 120 pipů. Volatilitní model může používat například 1,5×ATR(14) od vstupu. ATR se mění s párem a timeframe; není to univerzální ideální násobek. U struktury stanovte také, kdy byl swing znám, aby pravidlo nepoužívalo budoucí data.

ATR je cenový rozsah. Před zadáním do pole pips jej převeďte z jeho cenové jednotky. Vyšší stopová vzdálenost znamená menší teoretický objem jen při neměnném rozpočtu, pipu a dalších podmínkách. Pravidlo a jeho změny zapisujte do plánu velikosti pozice; jednorázová prohra sama neověří vhodnost přepnutí metody.

Jiná kotovací měna, jiná pipová částka

Při uvedeném kontraktu mají EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD a NZD/USD pip 10 USD na lot. Bez dalšího převodu je to peněžní hodnota USD účtu. V samostatné tabulce s rozpočtem 100 USD, stopem 50 pipů a krokem 0,01 vychází EUR/USD 0,20 lotu. Pro USD/JPY se použije 1000/150 USD na pip bez předčasného zaokrouhlení: objem 0,30 a referenční ztráta 100 USD. GBP/JPY v témže JPY převodním modelu dává také 0,30.

USD/CHF při zvlášť zadaném 0,90 CHF/USD má pip 10/0,90 USD, objem 0,18 a tutéž referenční ztrátu 100 USD. Všechny příklady potřebují skutečný kontrakt, pip, tick, povolený objem a převod. Změna výstupního kurzu, nákladů nebo plnění může částku změnit. Nepředpokládejte, že standardní ticket vždy nabízí živé pole pipové hodnoty nebo že všichni poskytovatelé používají tutéž platformu.

Dvacet pipů a dvě stě bodů je stejný stop

Původní pětimístný EUR/USD vstup 1,12000 a stop 1,11800 dělí cenový rozdíl 0,00200. Pip 0,0001 znamená 20 pipů, bod 0,00001 znamená 200 bodů. Shoda bodu a minimálního ticku je zde předpoklad, nikoli univerzální definice. Kontrakt je 100 000 EUR, účet USD, min/step 0,01 lotu a rozpočet 60 USD, bez nákladů, převodu a skluzu.

Správné pole v pipech dostane 20 a objem 60/(20×10)=0,30 lotu, cenová ztráta 60 USD. Zadání 200 do téhož pole vrátí 0,03 a při skutečném původním stopu jen 6 USD. Rozpočet sice nepřekročíte, ale vystavíte jiný objem, než plán zamýšlel. To je chyba jednotky, ne objemového zaokrouhlení nebo vlastnost další desetinné číslice.

Nová CZK kontrola: JPY stop zůstal, převod se změnil

Nový samostatný hypotetický účet má equity 50 000 CZK a cenový rozpočet 500 CZK. JPY kotovaný kontrakt má 1000 JPY na pip a lot, stop 50 pipů, krok a minimum 0,01 lotu. Při referenčním převodu 0,16 CZK/JPY je pip 160 CZK/lot a strop 500/(50×160)=0,0625 lotu; dolů 0,06 dává 3000 JPY, tedy 480 CZK plánované cenové ztráty.

Stejný JPY výstup, jiné CZKNová fikce: 0,06 lotu × 50 pipů × 1000 JPY/pip/lot = 3000 JPY; nulové náklady.MODELOVÝ VÝPOČETReferenční převod3000×0,16=480 CZKVýstupní scénář3000×0,18=540 CZKJiný předpoklad při vstupu0,05 lotu × 50 × 1000 ×0,18 = 450 CZK
Stejný JPY výstup, jiné CZK. Nová fikce: 0,06 lotu × 50 pipů × 1000 JPY/pip/lot = 3000 JPY; nulové náklady.

Původní cenový plán není po změně převodu neměnnou CZK částkou.

Referenční převod
3000×0,16=480 CZK – Plán 500 CZK.
Výstupní scénář
3000×0,18=540 CZK – O 40 CZK nad plán a 60 CZK nad referenční odhad.
Jiný předpoklad při vstupu
0,05 lotu × 50 × 1000 × 0,18 = 450 CZK – Pouze stanovený scénář, nikoli garance.

Při témže přesném JPY stopovém rozdílu a nezměněném objemu, ale skutečném přepočtu 0,18 CZK/JPY je výsledek 3000×0,18=540 CZK. Překročení proti plánu 500 činí 40 CZK a proti referenčnímu odhadu 60 CZK. Nejde o chybu násobení stopu; změnil se předpoklad převodu. Sazby jsou fikce a všechny samostatné náklady jsou zde nulové. Ani tento scénář není maximum kurzu nebo garantovaná ztráta.

Pokud by plán předem výslovně použil vyšší scénářový převod 0,18, vyšlo by teoreticky 0,055556 a dolů 0,05 lotu, 450 CZK. To není jistota proti dalším pohybům nebo automatické doporučení tohoto objemu. Ponechte v deníku použitý kurz a čas, aby šlo odlišit chybu zadání od změny tržního vstupu.

Pět různých chyb

Pevný objem s různými stopy mění peněžní expozici. Přepis surových 0,17 na 0,10 snižuje modelové riziko asi o 41,18 %, přepis na 0,20 je zvyšuje asi o 17,65 %; nepleťte to s platným minimem nebo krokem brokera. Displej specifikaci nezmění.

Při poklesu equity 10 000→9000 USD se 1% rozpočet změní 100→90 USD. Zachovaných 100 představuje asi 1,1111 % současné báze. Použití staré báze je jiná chyba než kopírovat 10 USD pro každý pip. Také odlište zaznamenanou změnu podílu od mechanické změny objemu vyvolané kurzem, stopem nebo equity. Žádná neurčená sbírka deníků zde neprokazuje četnost chyb nebo pevné snížení expectancy.

Čtyři kroky pro další plán

  1. Zapište přesnou současnou equity, podíl, stop a pip v měně účtu. Bázi nezaokrouhlujte na nejbližší tisíc a náklady zahrňte jednou.
  2. Stanovte strukturální nebo volatilitní pravidlo předem. Přezkum zdokumentujte, místo nepozorovaného přepnutí po jedné prohře.
  3. Ověřte brokerovo minimum a krok, vypočtený strop zaokrouhlete dolů. Nevyhovující minimum nevytváří povinnost obchodovat.
  4. Plánovanou a realizovanou ztrátu veďte odděleně, včetně převodu, nákladů a plnění. Marži ověřte zvlášť.

Původní FAQ model s equity 20 000 USD a rozpočtem 200 má při stejném EUR/USD pipu 10 USD/lot stop 20 pipů s jedním lotem a stop 80 pipů s 0,25; oba přesně 200 USD před náklady. Pozitivní hypotetické očekávání 0,55×2−0,45=0,65 jednotky samo neprokazuje budoucí parametry a ani 1–2% sizing nezaručuje výnos nebo přežití. Viz správné jednotky očekávané hodnoty a předpoklady Kellyho modelu.

Krok objemu přerušuje hladké škálování

Původní model kalkulátoru má 10 000 USD, podíl 1 %, pip 10 USD/lot a min/step 0,01 bez nákladů. Stop 150 pipů dává dolů 0,06 lotu a 90 USD. Změňte pouze vzdálenost na 140: 100/(140×10)=0,071428…, dolů 0,07 a ztráta 98 USD. Varianta 0,08 by dala 112 USD nad plán. Změnu způsobil objemový rastr, ne nový procentní limit nebo garance ceny stopu.