Yüzde 1 kuralı: hacim, maliyet ve süreyi birlikte hesaplayın

Varsayımsal bir incelemede kazanma oranı %58, ortalama kazanç ve kayıp R cinsinden benzer olsun; fakat hacimler belirgin biçimde değişsin. İşlem büyüklükleri, maliyetler ve sonuç sırası bilinmeden bu ağırlıksız istatistikler nakit sonucu açıklamaz. Planlanan kayıp bütçesiyle hesap parasında gerçekleşen sonucu birlikte değerlendirin. Aşağıdaki yüzde, işlem açma önerisi veya garanti edilmiş azami kayıp değildir.

Yüzde bir seçimi ve kayıp serisinin matematiği

Burada %1, güncel özkaynak üzerinden seçilmiş başlangıç kayıp bütçesidir. Özkaynak, açık işlemlerin sonucunu da içeren güncel hesap sermayesidir; bakiye ile aynı olmayabilir. Bu oran matematiksel olarak tek doğru sektör standardı değildir. Sermaye düşüşünde başlangıca dönüş asimetriktir: %20 kayıp kalan tutarda %25, %50 kayıp %100 büyüme gerektirir.

Bağımsız ve her denemede kayıp olasılığı %50 olan varsayımda, önceden seçilmiş on işlem bloğunun tamamının kayıp olması 0,5¹⁰ = %0,09765625 olasılıktadır. İki yüz işlem içinde herhangi bir yerde en az bir onlu kayıp serisi olasılığı, örtüşen seriler hesaba katıldığında yaklaşık %8,99 olur; dokuzda bir değildir. Bağımlı sonuçlar bu hesabı değiştirebilir.

Her kayıp kalan sermayenin tam aynı kesri, ek maliyet ve para hareketi sıfır olsun. 10.000 EUR üzerinde on %1 kayıp yaklaşık 9.043,82 EUR bırakır: düşüş %9,56. On %2 kayıpta kalan 8.170,73 EUR, düşüş %18,29 ve toparlanma gereksinimi %22,39’dur. On %5 kayıpta 5.987,37 EUR, düşüş %40,13 ve toparlanma gereksinimi %67,02 olur. Dört %5 kayıp bile %18,55 düşüştür. Bunlar bileşik hesap örnekleri; insanların tepkisini veya hesabın hayatta kalacağını ölçmez.

Bugün sığması, bütün plana sığması değildir

Taşıma maliyetinin takvimi vardır. Fiktif USD modeli: 500 USD hesap, %1 seçimiyle fiyat kaybı ve ücretler dahil 5 USD bütçe. Minimum/adım 0,01 lot, bir lotun pipi 10 USD, stop 30 pip ve hacim 0,01 lot olsun. Fiyat kaybı 3 USD’dir. Bir defalık 0,50 USD ve ücret alınan her gece için 0,50 USD ekleyelim; bu modelde gün çarpanı yoktur.

Üç gecede 3 + 0,50 + 3 × 0,50 = 5 USD: sınır aşılmaz, tam eşitlenir. Dördüncü gecede 5,50 USD olur. Stop ve hacim aynı kalırken toplam plan bütçeyi aşar. Tam stop gerçekleşmesi, değişmeyen çevrim ve başka maliyet/pozisyon olmaması varsayıldı. Bu tarifeler gerçek kurum teklifi değildir. MQL5 sembol özellikleri, alış/satış swapını ve gün çarpanlarını ayrı parametreler olarak tanımlar. Tahmini süre, son ücreti veya stop fiyatını garanti etmez.

EUR/USD için pozisyon büyüklüğü formülü

Basit fiyat kaybı modeli: lot = (güncel özkaynak × seçilmiş kesir) / (stop pipi × hesap parasında bir lotun pip değeri). Mesafe ve pip değeri pozitif olmalıdır. Para birimlerini eşleştirin, sonra ücretleri ve hacim sınırlarını kontrol edin. Lot birimleri ile emir penceresindeki hacim adımı aynı bilgi değildir.

10.000 EUR hesapta %1 bütçe 100 EUR’dur. Varsayımsal standart EUR/USD sözleşmesinde bir lotun pipi 10 USD; sabit 1,0800 USD/EUR çevriminde 10/1,08 ≈9,2593 EUR eder. Elli piplik bir-lot kaybı yaklaşık 462,963 EUR’dur. Ham hacim 0,216 lot; 0,01 adımda 0,21 lot yaklaşık 97,22 EUR, sonraki 0,22 lot 101,85 EUR fiyat kaybı üretir. Ücretler hariçtir; çevrimi yuvarlayarak tam %1 uyumu iddia etmeyin.

Aynı bütçe ve çevrimle 100 pip stopta ham hacim 0,108, aşağı adım 0,10 ve fiyat kaybı yaklaşık 92,59 EUR’dur. Yirmi beş pipte ham 0,432, aşağı adım 0,43 ve yaklaşık 99,54 EUR olur. Yuvarlanmış kayıp bütçeye tam eşit olmak zorunda değildir; çıkıştaki çevrim ve gerçekleşme değişebilir.

Minimum hacim bütçeye sığmadığında

İki ayrı USD örneğinde bir-lot pipi 10 USD, minimum/adım 0,01, stop tam gerçekleşmiş ve ayrı ücretler sıfır olsun. 500 USD’nin %1’i 5 USD’dir. Otuz pipte 5/(30 × 10) = 0,016666… lot; aşağı adım 0,01 lot 3 USD, sonraki 0,02 lot 6 USD kayıptır. Üst adıma yuvarlamak bütçeyi aşar.

1.000 USD hesapta %0,5 de 5 USD bütçe verir; 80 pipte ham hacim 0,00625 olur. Minimum 0,01 lot 8 USD kayıp üreteceğinden hiçbir izinli hacim sığmaz. Sıfır uygulanabilir hacim, ücretsiz işlem veya yukarı yuvarlama talimatı değildir. Kurumun emri kabul edebilmesi de kendi bütçenizin uygunluğunu kanıtlamaz.

Bütçeyi değiştiren davranışları ayırın

Sabırsızlıkla minimumu karşılamak için para bütçesini artırmak, kaybı geri almak için plan dışı oran seçmek ve eski sermaye tabanını kullanmak farklı hatalardır. Bunların görülme sıklığını ölçmüş değiliz. Her yeni boyutlandırmada seçilmiş tabanı ve sembol girdilerini güncelleyin. Haftalık mutabakat yararlı olabilir; fakat güncel özkaynak kullanan kuralda cuma bakiyesi sonraki bütün işlemler için güncel kalmaz.

“Kayıptan sonra lotu asla büyütmem” cümlesi tek başına yeterli değildir. Para bütçesi düşse bile geçersizlik seviyesine göre daha dar stop daha yüksek lot verebilir. Değişikliği bütçe, mesafe, pip, çevrim ve ücret bileşenleriyle açıklayın. Kayıp telafisi isteğiyle planlanan para bütçesini artırmamak, her koşulda lotun aynı yönde değişmesini şart koşmaktan farklıdır.

Risk oranını ne zaman gözden geçirmeli?

Seçtiğiniz risk oranını maliyet, kayıp taşıma kapasitesi, toplam açık risk ve yöntem değişiklikleriyle birlikte gözden geçirin. İşlem sayısı veya deneyim takvimi oranı kendiliğinden artırma gerekçesi değildir; aşağıdaki toplam bütçe kontrolü ayrı bir sınırdır.

Tek pozisyon ve hesap toplamı ayrı sınırlardır

Varsayımsal 500 USD planında pozisyon başına 5 USD, gün toplamına 10 USD fiyat kaybı sınırı seçilsin. Gün hesabı, kazançlar mahsup edilmeden gerçekleşmiş kayıplar ile açık pozisyonların başlangıç bütçelerini toplasın. Gerçekleşmiş 4 USD ve açık iki adet 3 USD bütçe zaten 10 USD eder. Yeni 3 USD pozisyon tek işlem sınırına sığar, fakat toplamı 13 USD yapar. Bu tanımlı kayıt kuralı, piyasa zararının üst garantisi değildir.

Sabit iki sonuçlu ödeme modelinde kesri ikiye katlamak tek işlem getirisi ortalamasını ve standart sapmasını iki, varyansını dört katına çıkarır. Bileşik düşüş 1 − (1 − r)ⁿ olduğundan aynı biçimde tam ikiye katlanmaz: on kayıpta %1 için %9,56, %2 için %18,29. Yüz işlem, üç yıl deneyim veya pozitif örneklem beklentisi tek başına %2’yi güvenli ya da optimal yapmaz.

TRY modeli: iki gece, dört ücret birimi

Ayrı yerel varsayım: 300.000 TRY özkaynak, seçilmiş %0,5 bütçe ile 1.500 TRY. Stop 40 pip, bir-lot pipi 300 TRY, toplam komisyon 300 TRY/lot ve sabit ücret 60 TRY olsun. İki gecelik devrin çarpanları 1 ve 3, her birim için tutar 250 TRY/lot kabul edilsin. Bunlar gerçek tarife, takvim veya Türkiye’de sunulan sözleşme koşulu değildir.

Toplam hacme bağlı maliyet 40 × 300 + 300 + 250 × (1 + 3) = 13.300 TRY/lot. Sınır (1.500 − 60)/13.300 ≈0,10827 lot olur. Adım 0,01 ise 0,10 lot 1.390 TRY, 0,11 lot 1.523 TRY üretir. İki geceyi yanlışlıkla iki tek ücret sayarsanız 0,11 lot için 1.468 TRY bulup uygun sanırsınız; gerçek atanmış çarpanlarla bütçe 23 TRY aşılır.

Fark stop mesafesinden gelmez; ücret birimiyle gece sayısını eşitlemekten gelir. Gerçek takvimi, yönü ve hacmi kaydedin. Bu modelin tam stop gerçekleşmesi ve sabit hesap-parası pipi varsayımı, gerçekleşecek kaybın üst sınırını belirlemez. Yerel TRY örneği de kurum yetkisi veya Türkiye’deki kaldıraç sınırını doğrulamaz.

Bir sonraki hesaplamada ne yapmalı?

1. Güncel özkaynağı, seçilmiş kesri, stop mesafesini ve hesap parasında bir-lot pipini kaydedin. Minimum, adım, masraflar ve gerekli teminatı ayrı inceleyin.
2. Tabanı her karar öncesi güncelleyin; haftalık mutabakatı güncel girdilerin yerine koymayın.
3. Kayıp telafisi için planlanan bütçeyi artırmama kuralını yazın; hacmi yeni mesafe ve maliyetlerle yeniden hesaplayın.
4. Planlanan ve gerçekleşen para kaybını ayrı sütunlarda tutun. Sapma tek başına spread veya yuvarlama nedenini kanıtlamaz; evrensel 0,2 puan tanı eşiği yoktur.
5. R cinsinden örneklem beklentisini net sonuç ve hacimlerle değerlendirin; tek başına gelecek kârı veya risk oranını doğrulamaz.