Due modelli con un lotto da 100.000 unità base e conto USD: EUR/USD con stop 25 pip perde 250 USD al prezzo ipotizzato; GBP/JPY con stop 90 pip perde 90.000 JPY, cioè 600 USD al cambio USD/JPY fissato a 150. Il rapporto monetario è 2,4, mentre quello fra distanze è 3,6. La distanza da sola non misura il rischio monetario. Non sono escursioni tipiche né perdite finali garantite.

Gli ingredienti della quantità

Nel modello semplice, lotti=(equity corrente×frazione scelta)/(distanza stop in pip×valore del pip per lotto intero nella valuta del conto). Distanza e valore del pip devono essere positivi. Il risultato stima perdita di prezzo al fill assunto, prima dei costi. Uno stop ordinario non garantisce il riempimento; il margine necessario richiede un controllo distinto.

Una frazione scelta dell’1% su 10.000 USD produce budget 100 USD. Definisci prima la regola d’invalidazione e poi calcola quantità, conversione e costi. Nel contratto da 100.000 unità, pip 0,0001 significa 10 USD sulle coppie quotate USD; pip 0,01 significa 1.000 JPY sulle coppie quotate JPY, da convertire. Non esiste un intervallo in dollari sempre valido per quest’ultimo.

Importi diversi possono rispettare la stessa percentuale se cambia equity. I risultati di operazioni con rischi iniziali differenti possono essere analizzati usando i rispettivi multipli R: una variazione arbitraria del 20% non invalida automaticamente l’aspettativa. Dichiara cosa costituisce R e quali costi include.

Stesso budget, distanze diverse

Modello originale: equity 10.000 USD, budget scelto 1%=100, EUR/USD da 100.000 EUR/lotto, pip 0,0001, minimo e passo 0,01 lotti, nessun costo o slippage. Per stop 20,25,50,75,100,150 pip le quantità ammesse sono rispettivamente 0,50;0,40;0,20;0,13;0,10;0,06. Le perdite modellate sono 100;100;100;97,50;100;90 USD. Per 75 e 150 il teorico 0,133333… e 0,066666… va arrotondato in basso.

Tenere invece 0,50 lotti trasforma 20 pip in 100 USD e 150 pip in 750 USD: non si può dire quante vincite servano per recuperare senza conoscere gli importi dei payoff. Con budget invariato, stop 150,160,170 danno quantità 0,06;0,06;0,05 e perdite 90;96;85 USD. Oltre 166⅔ pip, 0,06 non entra più nel budget. La griglia crea gradini: stop più ampio può aumentare e poi ridurre la perdita arrotondata, senza dimostrare una strategia migliore.

Stop strutturale oppure ATR

Una regola può collocare lo stop sotto un minimo o sopra un massimo strutturale, con distanze ad esempio 18 o 120 pip. Un’altra può fissarlo a 1,5 ×ATR(14) dall’ingresso. Sono scelte da specificare nel piano, non raccomandazioni universali. ATR misura intervallo di prezzo: converti le sue unità nei pip richiesti dal calcolatore. Non è una previsione della massima perdita.

Uno stop più ampio riduce la quantità soltanto a budget, valore del pip e altre ipotesi invariati, prima dei gradini. Una singola perdita non giustifica cambiare metodo senza registrarlo; ogni modifica della regola va valutata come una modifica del piano, non nascosta nell’arrotondamento.

Cambia anche il valore del pip

Con lo stesso contratto e conto USD, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD e NZD/USD hanno 10 USD/pip per lotto se pip 0,0001. La classificazione commerciale della coppia non cambia il calcolo, né assegna una protezione legale. Per altre valute, conversione e contratto sono input distinti.

Budget 100 USD, stop 50 pip e passo 0,01: EUR/USD a 10 USD/pip dà 0,20 lotti. USD/JPY e GBP/JPY con pip 1.000 JPY e USD/JPY di riferimento 150 danno 6,666666… USD/pip e 0,30 lotti. USD/CHF con pip 10 CHF e USD/CHF 0,90 dà 11,111111… USD/pip e 0,18 lotti. Tutti producono 100 USD soltanto con cambi fissati, fill esatto e assenza di costi. Non arrotondare presto il valore del pip.

20 pip e 200 point: stessa distanza

EUR/USD inventato a cinque decimali: ingresso 1,12000, stop 1,11800, differenza 0,00200. Pip 0,0001, point e tick size assunti entrambi 0,00001; contratto 100.000 EUR, conto USD e minimo/passo 0,01. La differenza equivale a 20 pip o 200 point. Point e tick size sono proprietà distinte anche quando qui coincidono.

Stessa distanza, due unitàEUR/USD ipotetico, 100.000 EUR/lotto, conto USD, pip 0,0001, point=tick 0,00001; passo 0,01; nessun costo.ESEMPIO DI CALCOLOPrezzi1,12000→1,11800Distanza20 pip = 200 pointBudget 60 USD60/(20 ×10)=0,30Errore 200 pip0,03 lotti
Stessa distanza, due unità. EUR/USD ipotetico, 100.000 EUR/lotto, conto USD, pip 0,0001, point=tick 0,00001; passo 0,01; nessun costo.

20 pip danno 0,30 lotti; confondere 200 point con pip dà 0,03.

Prezzi
1,12000→1,11800 – Differenza 0,00200
Distanza
20 pip = 200 point – Definizioni diverse
Budget 60 USD
60/(20 ×10)=0,30 – Perdita 60 USD
Errore 200 pip
0,03 lotti – Al vero stop perde 6 USD

Budget 60 USD e pip 10 USD per lotto: 60/(20 ×10)=0,30 lotti, perdita di prezzo 60. Inserire 200 nel campo pip dà 0,03 e perdita effettiva al medesimo stop 6 USD. L’errore resta sotto budget ma cambia esposizione dieci volte. Inserire direttamente 0,00200 serve solo a un campo che richiede differenza di prezzo.

Nuovo caso EUR: non ogni budget consente il minimo

Budget scelto 8 EUR, pip per lotto 9 EUR, stop 100 pip, minimo e passo 0,01. Quantità teorica 8/900=0,008888…: non esiste quantità positiva ammessa entro il budget. Forzare il minimo 0,01 produce 9 EUR prima dei costi, 12,5% sopra gli 8 disponibili. Non è «arrotondamento prudente». Restare senza posizione o cercare una specifica compatibile è distinto dal cambiare lo stop per far entrare un volume desiderato. I 9 EUR/pip sono un input, non un cambio valido per tutte le coppie o tutti i giorni.

Errori separati, correzioni separate

  • Volume fisso con distanze diverse cambia rischio anche con identiche regole d’ingresso.
  • Ridurre teorico 0,17 a 0,10 diminuisce il rischio 41,18%; aumentarlo a 0,20 lo alza 17,65%. Display e specifica del broker non sono la stessa cosa.
  • Con equity 10.000→9.000 USD, regola corrente 1% aggiorna budget 100→90. Tenere 100 equivale a 1,1111% del nuovo capitale.
  • Copiare 10 USD/pip da EUR/USD a ogni cross ignora valuta quotata, contratto e conversione del conto.
  • Una modifica deliberata della frazione è diversa da un volume che cambia meccanicamente per equity, distanza o cambio.

Procedura per il prossimo piano

  1. Registra equity esatta, percentuale scelta, regola stop, distanza, pip nella valuta del conto e costi; non arrotondare il capitale al migliaio.
  2. Leggi minimo, passo e massimo della specifica effettiva. Arrotonda in basso alla quantità ammessa e verifica margine separatamente.
  3. Confronta perdita pianificata e realizzata con fill, cambi e costi. Non imporre un identico rischio monetario quando la regola usa equity corrente.

Esercizio: il passo interrompe la continuità

Con il modello USD iniziale, stop 150 pip permette 0,06 e perdita 90. Cambia solo lo stop a 140: 100/(140 ×10)=0,071428…; ammesso 0,07, perdita 98 USD. 0,08 produrrebbe 112, sopra budget. Il gradino viene dalla quantità ammessa, non da una modifica dell’1% scelto.

Altri confronti originali: equity USD 20.000 e budget 200, stop 20 contro 80 pip danno 1 contro 0,25 lotti e stessa perdita di prezzo 200. Una probabilità ipotetica 55% con vincita netta +2 R e perdita −1 R dà aspettativa +0,65 R, ma non prova le probabilità future. Né rischio 10% garantisce rovina in ogni campione finito né 1–2% garantisce profitto.

Continua con valore del pip per coppia, budget 1% o 2% e aspettativa: prima risolvi unità e importi netti, poi confronta frequenze e payoff.