Deux plans fictifs, compte USD et lot de 100 000 unités de base : stop EUR/USD de 25 pips, perte de prix 250 USD ; stop GBP/JPY de 90 pips, perte 90 000 JPY, soit 600 USD au taux de référence 150 JPY/USD. La distance est multipliée par 3,6 mais la perte monétaire par 2,4. Le pip et la conversion comptent autant que le nombre de pips.

1. La formule garde ses unités

Lots = equity courante × fraction choisie / (distance en pips × valeur du pip par lot entier dans la monnaie du compte). Distance et valeur du pip doivent être positives. 1 % de 10 000 USD donne 100 USD de budget de prix, avant frais et autre exécution. Une fraction constante est une règle possible, pas une nécessité mathématique. Les multiples R propres à chaque opération permettent aussi d’étudier des risques initiaux différents ; aucun seuil universel de variation de 20 % n’invalide l’espérance.

2. Le pas interrompt la proportionnalité

Modèle EUR/USD : budget 100 USD, pip 10 USD par lot, minimum et pas 0,01. Des distances de 20, 25, 50, 75, 100 et 150 pips donnent des volumes bruts 0,50 ; 0,40 ; 0,20 ; 0,133333 ; 0,10 ; 0,066667. Arrondir vers le bas donne 0,50 ; 0,40 ; 0,20 ; 0,13 ; 0,10 ; 0,06. Les pertes de prix correspondantes sont 100, 100, 100, 97,50, 100 et 90 USD. Elles ne sont donc pas toutes exactement égales au plafond.

Aux distances 150, 160 et 170, les tailles 0,06, 0,06 et 0,05 donnent 90, 96 et 85 USD de perte modélisée. Jusqu’à 166⅔ pips, 0,06 tient dans 100 USD ; au-delà, ce volume dépasse le budget. Élargir le stop augmente d’abord la perte arrondie, puis le changement de palier la réduit. Cela ne prouve aucune amélioration stratégique. À volume fixe 0,50, passer de 20 à 150 pips porte au contraire la perte de 100 à 750 USD.

3. Choisir une invalidation avant de calculer le volume

Un stop structurel dépend d’un niveau défini, par exemple un creux ou un sommet de référence. Un stop fondé sur l’ATR utilise une règle telle que 1,5 ×ATR(14). L’ATR mesure une plage de prix, pas une distance universelle déjà exprimée en pips. Indiquez période, unité et multiplicateur dans le plan. Une distance plus grande exige un volume brut plus petit seulement si budget et valeur du pip restent identiques.

4. Changer de paire exige de convertir

Budget 100 USD, stop 50 pips et même contrat standard : EUR/USD à 10 USD par pip permet 0,20 lot. USD/JPY ou GBP/JPY à 1 000 JPY par pip, taux de référence 150 JPY/USD, donnent 6,666666 USD par pip et 0,30lot. USD/CHF à 10 CHF par pip et référence 0,90 CHF/USD donne 11,111111 USD par pip et 0,18 lot. Garder toute la précision avant l’arrondi évite de déplacer artificiellement le plafond.

Ajout EUR indépendant : budget 80 EUR, valeur supposée 8 EUR par pip et par lot, minimum/pas 0,01. À 60 pips, brut 0,166667, autorisé 0,16, perte 76,80 EUR. À 50 pips, 0,20 donne 80 EUR. Cette valeur de 8 est une hypothèse propre au modèle EUR, pas une conversion tacite des exemples USD. Une conversion effective à la sortie peut modifier le cash obtenu.

20 pips et 200 points décrivent ici la même distance

Une distance, deux unités

Une distance, deux unitésEntrée 1,12000, stop 1,11800. Différence 0,00200 ; pip 0,0001, point 0,00001. Soit 20 pips ou 200 points.Une distance, deux unités1,12000 − 1,11800 = 0,002000,00200/0,0001 = 20 pips0,00200/0,00001 = 200 pointsBudget 60 USD : 60/(20 × 10) = 0,30lotSaisir 200 pips à tort : 0,03 lot → 6 USD
Confondre les unités divise ici la position par dix. Ce n’est pas un effet de l’arrondi au pas.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Le schéma suppose EUR/USD à cinq décimales, contrat 100 000 EUR, compte USD, minimum/pas 0,01, aucun coût et sortie exacte. Pip 0,0001, point et tick supposés 0,00001 : point et tick sont des paramètres distincts dans la documentation MQL 5, même s’ils sont égaux dans cet exemple. La différence 0,00200 donne 20 pips, puis 60/(20 × 10)=0,30lot. Saisir 200 dans le champ pips donne 0,03 lot et 6 USD de perte au vrai stop : sous-budget, mais exposition involontairement différente.

5. Identifier le type d’erreur

  • Volume fixe avec des stops différents : le risque de prix change.
  • 0,17lot réduit à 0,10 : risque réduit de 41,18 % ; porté à 0,20 : hausse de 17,65 %. Les réglages d’affichage ne changent pas le pas autorisé.
  • Equity 10 000 puis 9 000 USD : 1 % passe de 100 à 90. Conserver 100 représente maintenant 1,1111 %.
  • Copier 10 USD par pip sur toute paire ignore contrat, cotation et conversion.

6. Conserver les entrées et les résultats

  1. Noter equity actuelle, fraction, stop, contrat et valeur du pip par lot ; ajouter les coûts sans les compter deux fois.
  2. Conserver la règle d’invalidation et documenter tout changement volontaire, plutôt que le dissimuler dans un volume.
  3. Arrondir au pas réel et vérifier minimum, marge et acceptation ; si aucun volume ne tient, ne pas forcer le minimum.
  4. Comparer perte prévue et réalisée avec conversion, frais et prix de sortie.

Une série de gains ultérieurs n’est pas déductible d’un risque isolé. Après résolution des unités, utilisez l’espérance en montants nets ou en R pour étudier les résultats sans confondre quantité et avantage statistique.

Le palier change entre 150 et 140 pips

Exercice USD : capital 10 000, budget 1 %=100, pip 10 par lot, pas 0,01. À 150 pips, 0,06 lot donne 90 USD. Changez seulement la distance à 140 : brut 100/1400=0,0714286 ; arrondi 0,07, perte 98. 0,08 donnerait 112 et dépasserait le plafond. Le changement vient de la grille de volume, pas de la fraction. Marge et exécution restent à vérifier.