À capital identique, un budget choisi de 2 % représente deux fois 1 %, avant contraintes de volume. Dans une suite de pertes proportionnelles, le capital de référence diminue à chaque étape. Dix pertes idéales donnent environ 9,56 % de baisse à 1 % et 18,29 % à 2 %. Ces fractions ne sont pas des niveaux de sécurité attribués à l’ancienneté d’un compte.

Un plus petit pourcentage peut donner le même montant

Comparer la base avant le pourcentage

Comparer la base avant le pourcentageModèle PLN : solde 10 000, equity 20 000 par résultat flottant positif. 1 % de l’equity et 2 % du solde donnent chacun 200 PLN.Comparer la base avant le pourcentageA : 20 000 PLN d’equity × 1 % = 200 PLNB : 10 000 PLN de solde × 2 % = 200 PLNSur la même base 10 000 PLN :1 % = 100 PLN ; 2 % = 200 PLN
Les bases diffèrent ; l’égalité des budgets n’est valable qu’à cette observation fictive. Le résultat latent n’est pas garanti à la clôture.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Ajout indépendant EUR : solde 5 000 et equity 7 500. Une règle A de 1 % d’equity donne 75 EUR ; B de 2 % du solde donne 100 EUR. Après variation fictive d’equity à 10 000, A vaut aussi 100. Indiquez base, heure et budget ; le pourcentage seul ne détermine pas l’exposition, la marge ou les pertes après exécution. L’égalité ne persiste pas nécessairement avec le résultat flottant.

1. Quelle perte est modélisée ?

Le budget en pourcentage représente ici une perte de prix supposée à une sortie précise, pas une fraction du notionnel ou de la marge. Compte USD fictif 10 000, EUR/USD, contrat 100 000 EUR, pip 10 USD par lot, stop 30 pips, minimum/pas 0,01, hors coûts : budget 100 donne brut 0,3333 puis 0,33, perte 99 USD, notionnel 33 000 EUR. Budget 200 donne brut 0,6667 puis 0,66, perte 198 et notionnel 66 000 EUR ; 0,67 donnerait 201, au-dessus du plafond.

Budget 50 USD : brut 0,1667 puis 0,16, perte 48, notionnel 16 000 EUR. 0,17 donnerait 51. La formule budget/(distance×valeur du pip par lot) exige des unités cohérentes. Minimum, frais, conversion et prix réellement obtenu doivent être contrôlés séparément. Un stop ordinaire n’assure pas le prix prévu.

2. Capital restant et drawdown sont complémentaires

Après n pertes exactement égales à une fraction r du capital courant, sans autre variation, le reliquat est C₀(1−r) puissance n. Le drawdown monétaire est C₀[1−(1−r) puissance n] ; le pourcentage est ce dernier facteur multiplié par 100. Le reliquat n’est pas lui-même la baisse. Pour dix pertes, r=0,5 %, 1 %, 2 %, 3 %, 5 % et 10 % donnent respectivement environ 4,89 %, 9,56 %, 18,29 %, 26,26 %, 40,13 % et 65,13 % de baisse.

Vingt pertes à 2 % laissent 0,98 puissance 20≈66,7608 % du départ, baisse 33,2392 %. À 1 %, baisse 18,2093 %. Ce scénario ne prédit aucune fréquence ; un taux gagnant historique n’établit pas la dépendance ou la longueur des futures séries. Après dix pertes à 1 %, remonter demande 10,57 % du reliquat ; à 2 %, 22,39 %. Des baisses exactes de 50 %, 70 % et 90 % demandent 100 %, 233,33 % et 900 % de hausse, sans promesse de récupération.

3. Ni l’âge ni le taux gagnant ne valident la fraction

La fraction choisie permet de calculer un scénario, pas une tolérance psychologique universelle. Examiner échantillon, frais, exécution et résultats de chaque opération est plus utile que chercher un permis d’augmenter après quelques mois. Une démo explique la mécanique sans établir des remplissages réels identiques. Une espérance dépend des probabilités, gains, pertes et coûts, pas d’un taux gagnant obligatoirement supérieur à 50 % ou d’un gain fixé à 1,5 R.

Dans un modèle linéaire à base fixe, doubler l’exposition double résultat moyen et écart-type, tandis que variance quadruple. Composition, contraintes et coûts demandent d’autres calculs. Le plus long épisode observé est un fait d’échantillon, pas un plafond de perte future. Le drawdown maximal exige aussi une fenêtre et une fréquence explicites.

4. Une augmentation change le stress, pas seulement le gain

Avec pertes idéales de 3 % à chaque étape, cinq pertes donnent 1−0,97 puissance 5≈14,13 % de baisse ; dix, 26,26 %. Revenir après ces dix pertes exige environ 35,61 % de hausse. Aucune fréquence de série ou performance trimestrielle n’est supposée. L’effet d’une perte financière sur les décisions d’une personne reste une autre question ; une fraction ne produit pas le même comportement chez chacun.

Déplacer un stop ordinaire au prix d’entrée change le niveau demandé sans garantir un résultat net nul. Frais, conversion et sortie différente peuvent laisser une perte. Il faut écrire la procédure et comparer ses effets plutôt que considérer chaque passage à break-even comme une amélioration automatique.

5. Une évolution de règle demande des entrées complètes

  1. Nommer base et instant de mesure : solde, equity ou autre convention explicite.
  2. Examiner distribution nette, coûts et dépendance, pas seulement quelques mois favorables.
  3. Vérifier minimum et pas ; augmenter au minimum ne répare pas un budget incompatible.
  4. Intégrer positions ouvertes et ordres en attente exécutables indépendamment.
  5. Documenter pourquoi la règle change et quelle revue est prévue, sans appeler le seuil un plafond garanti.

6. Contrôle à reproduire

Reprenez une série complète et calculez séparément reliquat et baisse. Pour dix pertes à 2 %, les facteurs sont 0,817073 et 0,182927 : 81,71 % reste, 18,29 % est perdu. Sur une base fixe de 10 000 USD, une espérance supposée +0,3 R donne 30 USD si R=100 et 15 si R=50, avant coûts ; ce modèle ne mesure pas l’espérance réelle d’un lecteur. La page CME décrit explicitement son seuil de 2 % comme arbitraire, sans établir une fraction universelle sûre.

Conservez dans le journal les entrées, arrondis, expositions combinées et écarts réellement constatés. Une perte ne prouve pas seule qu’une fraction était trop grande, et une série favorable ne valide pas son augmentation. Passez au calcul depuis un sommet pour comparer correctement une baisse et la croissance de récupération.