1% hay 2%: cơ sở vốn, chuỗi lỗ và lot thực thi

Cùng cơ sở vốn, ngân sách chọn 2% gấp đôi 1% trước giới hạn khối lượng. Sau thua liên tiếp, cơ sở còn thay đổi. Mười khoản lỗ đúng tỷ lệ làm giảm 9,56% với 1% và 18,29% với 2% trong mô hình. Không phần trăm nào là mức an toàn tự động theo tuổi tài khoản hoặc kinh nghiệm.

Tỷ lệ nhỏ hơn chưa chắc số tiền nhỏ hơn

Ca hư cấu: balance 10.000 PLN và equity 20.000 PLN nhờ P/L mở dương. A dùng 1% equity = 200 PLN; B dùng 2% balance = 200 PLN. Chỉ so trực tiếp hai phần trăm khi cơ sở giống nhau.

Ghi cơ sở, thời điểm và số tiền cạnh tỷ lệ; equity thay đổi, sự bằng nhau không vĩnh viễn. P/L mở không phải kết quả đóng chắc chắn. Xét quy cách hợp đồng, bước khối lượng, chi phí và toàn tài khoản, không chọn một cơ sở từ riêng hình này.

Quy tắc X% đang mô hình hóa khoản nào?

Đó ngân sách lỗ chọn trước, không tỷ lệ giá trị danh nghĩa hoặc margin. Khoảng stop và giá trị pip ước tính lỗ theo giá khớp giả định. Stop thường có thể khớp khác; phí, gap và đổi tiền làm kết quả khác ngân sách.

Khối lượng = ngân sách/(SL pip × giá trị pip cho đơn vị khối lượng đã chỉ định). Bước, tối thiểu, phí riêng và giá khớp phải kiểm thêm; không nhầm khối lượng thô với khả năng thực thi.

Vốn còn lại khác drawdown

N khoản lỗ đúng f trên vốn hiện tại, không thay đổi khác: vốn còn C₀(1−f)ᴺ; lỗ tiền C₀[1−(1−f)ᴺ]; drawdown phần trăm [1−(1−f)ᴺ]×100%. Biểu thức vốn còn không tự là drawdown.

Hai mươi lỗ 2% còn 0,98²⁰ ≈ 66,7608%, giảm 33,2392%; với 1% giảm 18,2093%. Tỷ lệ thắng lịch sử không tự xác định tần suất hoặc phụ thuộc chuỗi lỗ tương lai.

Phục hồi dùng cơ sở nhỏ còn lại: sau mười lỗ 1% cần khoảng 10,57%, sau mười lỗ 2% cần 22,39%. Giảm đúng 50% cần tăng 100%; giảm 70% cần 233,33%; giảm 90% cần 900%. Công thức 1/(1−d)−1 không hứa có thể phục hồi.

1% ít hay 2% nhiều cần những dữ liệu nào?

Tỷ lệ cho phép tính hậu quả của một chuỗi giả định, không suy tỷ lệ thắng điển hình, tâm lý hoặc lợi thế. CME mô tả ngưỡng 2% là tùy chọn, không định luật. Đừng lấy sáu tháng lãi, tỷ lệ thắng trên 50% hoặc 1,5R làm giấy phép tự động tăng rủi ro.

• Ghi cửa sổ quan sát, chi phí, thực thi và kết quả đầy đủ. Demo giải thích cơ chế, không chứng minh giá khớp thật; tuổi tài khoản không chứng minh lợi thế bền.
• Nhật ký phải có thắng, thua và độ lớn. Kỳ vọng phụ thuộc xác suất, phân phối payoff và phí, không ngưỡng thắng phổ quát.
• Mô hình tuyến tính trên cơ sở cố định: nhân đôi phơi vốn nhân đôi P/L kỳ vọng và độ lệch chuẩn, phương sai gấp bốn. Lãi kép và giới hạn cần phân tích riêng.
• Đánh giá chuỗi bất lợi, vị thế đồng thời và sai lệch thực thi. Mức lỗ tài chính không là phép đo khả năng chịu đựng tâm lý chung.

Tỷ lệ thấp vẫn có thể quá mức; kỳ vọng ước tính dương không biến tỷ lệ lớn thành an toàn. Kiểm vài chuỗi stress rõ ràng. Mười lỗ 2% còn 81,7073%, mất 18,2927%; từng thấy bảy lỗ không cho xác suất sẽ gặp mười.

Bẫy tăng rủi ro

Mô hình hư cấu mỗi lỗ đúng 3% vốn hiện tại: năm lỗ giảm 1−0,97⁵ ≈ 14,13%; mười giảm 26,26%, phục hồi cần 35,61%. Không giả định tần suất hàng tháng, lịch sử quý hoặc tác động tâm lý giống nhau ở mọi người. Ghi việc lệch kế hoạch thay vì bịa một tỷ lệ suy giảm chất lượng quyết định.

Sau mười lỗ 2%, còn 81,71% khác mất 18,29%. Dời stop về giá vào chỉ đổi mức thoát dự kiến, không đảm bảo hòa vốn net: phí và khớp xa trigger vẫn có thể tạo lỗ. Stop hòa vốn cần quy trình định trước, không mặc định cải thiện mọi chiến lược.

Ngân sách gấp đôi chưa chắc lot thực thi gấp đôi

Biến thể riêng trên cơ sở 10.000 USD, SL 30 pip, 10 USD/pip/lot, bước 0,01: thêm hoa hồng hai chiều giả định 6 USD/lot, không tối thiểu. Lỗ mô hình mỗi lot = 300 + 6 = 306 USD. Với ngân sách 100, lot thô 100/306 ≈ 0,3268, làm xuống 0,32 cho 97,92 USD. Với 200, lot thô ≈ 0,6536, làm xuống 0,65 cho 198,90. Nếu giữ 0,66 theo bảng chưa phí sẽ thành 201,96, vượt 200 trước gap/slippage.

0,65 không bằng 2 × 0,32 = 0,64 vì bước rời rạc. Hai ngân sách chọn vẫn đúng gấp đôi, khác số tiền thực thi sau làm tròn. Quy đổi trình bày giả định 25.000 VND/USD: 97,92 → 2.448.000 VND và 198,90 → 4.972.500, không phí thật hoặc tỷ giá hiện hành. Mô hình chuỗi lỗ đúng f phía trên không tự mô phỏng phí và làm tròn này.

Đổi quy tắc cần gì?

1. Ghi cơ sở vốn, thời điểm và ngân sách tiền; balance và equity có thể khác.
2. Kiểm dữ liệu, chi phí, payoff và phụ thuộc; không lấy số tháng cố định làm chứng minh.
3. Làm tròn xuống theo bước và tối thiểu; nếu tối thiểu vượt ngân sách, tăng lot không giải quyết vấn đề.
4. Kiểm vị thế mở, lệnh chờ có thể thực thi độc lập và kịch bản khớp bất lợi.
5. Viết hành động, bằng chứng, khả năng chịu lỗ và thời điểm xem lại; không có lịch kinh nghiệm tự động từ 0,5% lên 2%.

Việc làm tiếp theo

Ghi cả chuỗi kết quả và sai lệch kế hoạch, không coi chuỗi dài nhất từng thấy là giới hạn tương lai. Tính vốn còn và drawdown riêng: r=0,02,n=10 cho 0,817073 và 0,182927. Kiểm lại cơ sở, phí, lot thực thi, phơi vốn tổng và điều kiện xem lại trước thay đổi. Đọc drawdown và cơ sở đỉnh để so đúng mức giảm với tỷ lệ phục hồi.