Quy tắc 1%: chọn ngân sách, tính lot và kiểm toàn kế hoạch

Mô hình rà soát hư cấu có tỷ lệ thắng 58%, lãi/lỗ trung bình theo R tương tự nhưng khối lượng thay đổi mạnh. Thống kê R không trọng số chưa xác định tiền ròng nếu thiếu quy mô, phí và thứ tự kết quả. So rủi ro dự kiến với kết quả thực bằng tiền tài khoản trước quy nguyên nhân lỗ.

Tham số 1% và toán học chuỗi lỗ

Ở đây 1% là ngân sách lỗ dự kiến ban đầu chọn theo equity hiện tại, không mức tối ưu chung hoặc lỗ tiền tối đa bảo đảm. Phép tính drawdown cho phục hồi bất đối xứng: mất 20% cần tăng 25% phần còn, mất 50% cần tăng 100%. Chọn tỷ lệ khác sẽ đổi mô hình.

Với kết quả độc lập và xác suất thua 50%, một khối 10 lệnh xác định đều thua có xác suất 0.5¹⁰=0.09765625%. Có ít nhất một chuỗi 10 thua trong 200 lệnh khoảng 8.99% khi tính các chuỗi chồng nhau, không phải một phần chín. Mô hình tỷ lệ cố định lý tưởng: 10 lần lỗ đúng 1% cho 10.000 × 0.99¹⁰≈9.043,82 EUR, giảm 9.56%. Phụ thuộc, gap, phí và điều kiện thay đổi có thể đổi kết quả thật.

Cùng giả định: 10 lần lỗ 2% còn 8.170,73 EUR, giảm 18.29%, cần tăng 22.39% phục hồi. Lỗ 5% mười lần còn 5.987,37 EUR, giảm 40.13%, cần tăng 67.02%. Bốn lần lỗ 5% giảm 18.55%. Đây số học lãi kép, không đo phản ứng của đa số trader hoặc chứng minh tỷ lệ bảo đảm sống sót.

Công thức khối lượng: ví dụ tài khoản EUR

Công thức đơn giản: lot=(equity hiện tại×tỷ lệ rủi ro chọn)/(stop pip×giá trị pip bằng tiền tài khoản mỗi lot đầy đủ), với khoảng stop và pip dương. Đây ước lỗ do giá ở khớp stop giả định. Kiểm phí, quy đổi, tối thiểu/bước riêng. Xem đơn vị hợp đồng/lot.

Tài khoản giả định 10.000 EUR, 1%=100 EUR. Hợp đồng EUR/USD chuẩn có pip 10 USD; ở 1.0800 USD/EUR tương ứng≈9.2593 EUR/pip, nên stop 50 pip cho 462.963 EUR/lot. Khối lượng chưa làm tròn chính xác 0.216 lot; bước 0.01 thì 0.21 cho≈97.22 EUR lỗ giá, 0.22 cho≈101.85 EUR trước phí. Không làm tròn tỷ giá thành tuyên bố vừa đúng ngân sách hoặc trần lỗ.

Giữ ngân sách 100 EUR và tỷ giá tham chiếu 1.0800 USD/EUR. Stop 100 pip cho thô 0.108 lot, làm xuống 0.10 ở bước 0.01, lỗ mô hình≈92.59 EUR. Stop 25 pip cho thô 0.432, làm xuống 0.43, lỗ≈99.54 EUR. Sau làm tròn không nhất thiết đúng 1%; tỷ giá lúc thoát và giá khớp thật có thể khác.

Khi khối lượng tối thiểu không vừa ngân sách

Hai ví dụ USD giả định có pip 10 USD/lot, tối thiểu/bước 0.01, khớp đúng stop, không phí thêm. Tài khoản 500 USD, ngân sách 1%=5 USD; stop 30 pip cho 5/(30 × 10)=0.016666… lot, làm xuống 0.01 với lỗ 3 USD; 0.02 sẽ lỗ 6 USD và vượt. Tài khoản 1.000 USD chọn 0.5% cũng 5 USD; stop 80 pip cho thô 0.00625, dưới tối thiểu: 0.01 lỗ 8 USD. Khối lượng hợp lệ 0 nghĩa không có vị thế vừa đầu vào, không giao dịch miễn phí hoặc lời khuyên làm lên.

Trước mỗi quyết định, cập nhật vốn gốc đã chọn và thông số công cụ. Đối chiếu tuần có ích nhưng không thay tính equity hiện tại khi quy tắc dùng equity. Ghi phép tính và lý do đổi; stop, pip, tỷ giá/phí có thể đổi ngay sau một lệnh lỗ.

Giới hạn mỗi lệnh khác giới hạn tài khoản

Tỷ lệ mỗi vị thế khác giới hạn cả tài khoản. Kế hoạch hư cấu 500 USD cho lỗ giá 5 USD/vị thế và 10 USD/ngày. Định sổ ngày là lỗ đã chốt cộng lỗ dự kiến ban đầu của lệnh còn mở, không bù lãi. Đã lỗ 4 USD và hai ngân sách mở 3 USD cho tổng 10. Thêm lệnh 3 USD vừa trần riêng 5 nhưng đưa tổng ngày lên 13 USD. Đây quy tắc ghi sổ riêng, không bảo đảm lỗ thị trường hoặc quy tắc mọi tài khoản.

Trong mô hình nhị phân cố định, gấp đôi tỷ lệ rủi ro gấp đôi trung bình/độ lệch chuẩn lợi suất một lệnh, phương sai gấp bốn. Drawdown lãi kép n lỗ bằng 1−(1−r)^n, không gấp đôi chính xác khi r gấp đôi. Mười lỗ 1% giảm 9.56%,2% giảm 18.29%, ít hơn hai lần.

VND: phí cố định phải trừ trước chia cho lot

Mô hình VND độc lập: equity 20.000.000 VND, ngân sách 1%=200.000 VND, stop 30 pip, pip 250.000 VND/lot, trượt giả định 1 pip, hoa hồng 175.000 VND/lot và phí cố định 50.000 VND. Lỗ theo lot là(30+1)× 250.000+175.000=7.925.000 VND/lot. Chỉ còn 150.000 VND cho phần biến đổi: 150.000/7.925.000≈0.0189274 lot. Tối thiểu/bước 0.01 cho 0.01 lot với lỗ 129.250 VND; 0.02 sẽ 208.500 VND và vượt 8.500. Nếu bỏ phí cố định khi chọn 0.02 rồi mới thêm, kế hoạch vượt dù giá stop không đổi. Chưa kiểm ký quỹ, gap tệ hơn hoặc phí khác.

Đưa quy tắc vào thực hành

1. Ghi equity hiện tại, tỷ lệ chọn, stop, hợp đồng và giá trị pip bằng tiền tài khoản. Bảng tính phải có pip, không cố định ngầm cho mọi công cụ. Kiểm phí, tối thiểu/bước và ký quỹ trước chọn khối lượng.
2. Cập nhật vốn gốc trước mỗi quyết định nếu dùng equity hiện tại. Đối chiếu tuần để kiểm hồ sơ, không lấy số dư thứ Sáu làm hiện tại qua mọi thay đổi sau.
3. Viết quy tắc không tăng ngân sách rủi ro dự kiến để gỡ lỗ. Tính lại theo equity/stop hiện tại; stop hẹp hơn có thể cần lot lớn hơn dù ngân sách tiền giảm.
4. Ghi lỗ tiền dự kiến và thực hiện riêng, với vốn gốc, phí, quy đổi và giá khớp. Lệch chưa chỉ nguyên nhân spread/làm tròn; kiểm thành phần thật. Không ngưỡng 0.2 điểm phần trăm chung chứng minh nguyên nhân.
5. Dùng expectancy theo R như ước lượng mẫu có kết quả ròng/quy mô rõ. Chỉ nó hoặc 100 lệnh không xác nhận tỷ lệ rủi ro hoặc lợi nhuận tương lai.

Đọc thêm tiêu chí Kelly, anti-martingale và khung quản lý rủi ro. Chúng không biến tỷ lệ mẫu thành bảo đảm.