Торговые стратегии

Правила методов, проверка предположений и оценка результатов на заданных данных.

Статей в разделе: 75.

• Перед отправкой ордера: десять проверок и расчет объема

  Сверьте цены, риск, расходы и статусы исполнения. Десять обязательных проверок без баллов вероятности, расчет объема в USD и отдельный пример счета EUR.

• OBV на Forex: объем, пропуски и сравнение закрытий

  Вычисляем OBV по заданным тикам. Разбираем отсутствие бара, точность закрытия, агрегацию и границы выводов о дивергенции и глобальном обороте.

• Канал Дончиана: предшествующее окно, пробой и исполнение

  Отделите середину канала от SMA закрытий, исторические правила «Черепах» от сигнала по Close и бюджет позиции от гарантии исполнения. Расчеты с расходами и шагом объема.

• Возврат к среднему: объект, окно и результат после расходов

  Разделите цену и подвижное среднее, корреляцию и разность рядов. Проверьте окна, ddof, нулевое отклонение и условную сделку, где достижение средней дает убыток.

• Следование тренду: окно сигнала, исполнение и риск

  Воспроизведите канал по предшествующим барам и отделите сигнал от следующего исполнения Ask/Bid. Условный пример показывает чистый убыток, сложную просадку и риск разрыва ниже стопа.

• Стратегия пробоя: сигнал, исполнение и общий риск частей

  Задайте прежнее окно и границы, отделите закрытие от исполнения Ask/Bid и пересчитайте общий риск добавления. Проверьте частичные выходы, расходы и относительный фильтр ширины.

• Inside bar: геометрия свечи, приказ и общий объем

  Отделите строгую вложенность диапазонов от харами и NR4. Запишите материнскую свечу, Ask-активацию, Bid-выходы, срок и расходы; новые свечные метки не создают новых лимитов риска.

• AB=CD: равные отрезки, доступность сигнала и чистый результат

  Как проверять равенство AB=CD, совместимость отношений, время подтверждения точки C и отдельные правила исполнения. Учебные расчеты с расходами и ошибками измерения.

• «Летучая мышь»: границы Bat, предпочтения и точность измерений

  Проверяйте Bat по одним точкам: B ниже 0.618, D на 0.886 XA и совместимые остальные отношения. Предпочтения автора, округление и правила сделки различаются.

• «Бабочка»: варианты Butterfly, проекции и пересечение допусков

  Разделяйте Ideal, Perfect и более широкую версию XABCD. Точные точки, разные проекции и общий интервал допусков не заменяют правил исполнения и проверки результатов.

• Вилы Эндрюса: координаты, нулевая ширина и правило стопа

  Постройте стандартные вилы по времени и цене трех точек. Проверьте наклон, поворот вокруг середины и отличие постоянного стопа от пересчета по линии.

• Формация Гартли: определения, опорные цены и исполнение

  Сравните экстремумы и закрытия, непрерывные полосы и именованные уровни Гартли. Отдельно рассчитайте поздний вход, частичные выходы и расходы.

• Abandoned Baby: дожи, полные гэпы и проверка цен

  Проверьте полную изоляцию дожи, выбранный Bid/Ask и момент сигнала. Примеры постоянного спреда и параметров TA-Lib не являются проверкой доходности модели.

• Брейкер-блок: границы зоны, касание и время подтверждения

  Задайте границы тела или полного диапазона до наблюдения возврата. Разделите касание, пробой, итоговое закрытие и момент доступности сигнала.

• Утренняя звезда: форма, глубина закрытия и исполнение

  Различайте длину третьего тела, возврат в первое и полный сигнал. Условия гэпов, реальные контроли TA-Lib и отдельный учебный расчет сделки с расходами.

• Вечерняя звезда и Unique Three River: разные правила

  Проверьте гэп тела, знаменатель проникновения и строгие границы. Условные OHLC, реальные контроли TA-Lib и пределы двоичной арифметики.

• Три белых солдата: условия распознавания и границы

  Как различать собственные пороги тела и условия TA-Lib, проверять соседние знаменатели и отделять распознавание свечей от результата сделки.

• Три черные вороны: условия и максимум формации

  Понижающиеся закрытия не исключают более высокого максимума. Явные свечные условия, границы TA-Lib и отделение распознавания от исполнения.

• Carry trade: актив, долг, валюта и размер хеджа

  Разделите денежный carry, форвард и CFD. Вымышленные модели показывают капитализацию, раннее закрытие и валютный риск дохода при хедже только основной суммы.

• Три внутренние свечи: правила Three Inside Up и Down

  Размер второго тела и строгое положение внутри — разные условия. Полные OHLC, границы TA-Lib, дожи и отделение распознавания от исполнения.

• Three Outside: поглощение и сторона цены

  Третья падающая свеча может закрыться выше второй. Полные OHLC, строгие границы TA-Lib, сравнение Bid и Ask и контроль спреда.

• Три звезды на юге: тела, тени и опорная свеча

  Равный второй минимум может допускаться, а третье тело не обязано быть меньше второго в TA-Lib. Полные OHLC, границы правил и отдельная проверка исполнения.

• Корреляция валютных пар: данные, экспозиция и проверка арбитража

  Согласуйте даты доходностей, отделите корреляцию от валютных сумм и проверьте стороны Bid/Ask. Вымышленные примеры полного и частичного обменного цикла.

• Волчок и варианты доджи: форма, точность и разные правила

  Как тело и тени задают волчок и доджи; почему округление скрывает разницу цен. Исходные 120 классификаций и отдельный пример двух выходов при одинаковом OHLC.

• Бычье и медвежье поглощение: тела, котировка и исполнение

  Геометрия двух свечей, равенство границ и обратная котировка. Вымышленные Bid/Ask и денежные результаты отделены от сигнала и исполнения заявки.

• Просвет в облаках и завеса темных облаков: точные условия

  Сравниваем строгую геометрию Piercing/Dark Cloud, варианты разрыва и фильтры истории. Условные отражения OHLC и середина тела между шагами цены.

• Клин: наклоны границ, время пересечения и расходы

  Две условные модели клина объясняют ширину, время экстремума и различие пересечения внутри свечи и закрытия. Расходы и исполнения заданы отдельно.

• Бычий и медвежий харами: тела, тени и полные OHLC

  Разделите положение тела, цвет, исторические пороги и подтверждение харами. Полные условные OHLC и точные границы CDLHARAMI.

• Three Drives: проекции цены и время подтверждения

  Три движения, две коррекции и шесть точек: точные знаменатели проекций, различие индексов и часов, время доступности последнего пика.

• Cypher: опоры XC и границы расчетной D

  Проверьте знаменатели Cypher, диапазоны TradingView и LuxAlgo, точные валютные примеры и отличие неопределенности опор от прогноза цены.

• План выхода: объем, очередность, расходы и занятые позиции

  Пять типов выхода с конкретными условиями. Вымышленные расчеты частей позиции, минимальных комиссий, очередности SL/TP и пропущенных сигналов.

• Shark: опоры отношений и допустимая цена в зоне

  Проверьте OB и OX, все отношения Shark, пересечение диапазонов и сетку цены. Условные примеры с отказами и временем подтверждения точек.

• Три метода с разрывом вверх: тела свечей и обратная котировка

  Строгие условия TA-Lib, отличие Tasuki, разрыв тел при пересечении теней и полный пересчет OHLC при q=1/p.

• Голова и плечи: линия шеи, ретест и расходы

  Пересчитываем наклонную шею на текущей свече, сравниваем вход и ретест по Bid/Ask. Новый условный пример разных Ask при одинаковом Bid.

• Day trading и позиционная торговля: время, расходы и правила

  Как сравнить заданный горизонт, доступность, оборот и одновременную экспозицию.

• Новости: спред, триггеры стопа и исполнения

  Проверяем время Bid/Ask, стороны стопа и результат по фактическим ценам. Условные примеры разных средних и денежного веса двух объемов.

• Асимметрия выплат: ожидание, расходы и денежные веса

  Как отличить плановые цели от чистого ожидания, сохранить нулевые исходы и учесть денежную величину каждого R.

• Скальпинг: короткие сделки, полные расходы и исполнение

  Как проверить скальпинг по фактическим ценам, комиссиям и отдельным ордерам. Гипотетические расчеты расходов, выборки исполнений и минимума комиссии.

• Свинг-трейдинг на 2–7 дней: проверяемый план и сроки выхода

  Одна учебная версия D1/H4: подтвержденные свечи, срок лимитного ордера, частичное исполнение, финансирование и ранний выход до закрытия рынка.

• Как проверять торговое преимущество: данные, расходы и неопределенность

  Условные примеры чистого ожидания, зависимости записей и изменения состава групп без обещания будущей прибыли.

• Торговля в диапазоне: границы, допуск и исполнение

  Как сохранить известные границы и отделить наблюдение от отправки и исполнения ордера. Условные M15/H4-примеры с точным спредом, расходами и завершением новых входов.

• Свинг-трейдинг: сроки, ценовой риск и финансирование

  Как сопоставить график проверок с открытой позицией, учитывать стоп и перенос. Условные траектории цены, три и семь начислений и знак финансирования.

• Скальпинг и внутридневной план: оборот, затраты и экспозиция

  Сравнение темпа решений, расходов и одновременного объема. Линейная и минимальная комиссии, экспозиция по времени и частичное перекрытие на условных числах.

• Управление открытой позицией: объем, стопы и расходы

  Как сравнить частичные выходы, исходный риск R и добавление позиции на условных числовых примерах.

• Торговый план: семь разделов и проверка исполнения

  Версия правил, точные сигналы, объем с комиссией, паузы и контроль частичного исполнения. Условные расчеты и упражнение без JavaScript.

• Тренд, диапазон и пробой: сравнение конкретных правил

  Сигналы, приоритет одной позиции, расходы и общая валютная экспозиция. Условные примеры без вымышленных историй успеха.

• Three Line Break: состояние линий, время и цена исполнения

  Постройте четыре линии из восьми закрытий. Почему последнее закрытие не восстанавливает историю и как подстановка синтетического края искажает результат сделки.

• Волна Вульфа: подтверждение точек, ETA и EPA

  Рассчитайте линии двух самостоятельных наборов и накладывающихся групп. Момент подтверждения меняет допустимый выбор; цель на прямой не гарантирует рыночный результат.

• Двойная вершина и двойное дно: подтверждение, Bid/Ask и результат

  Поворотные точки, допуск вершин, проекция от линии шеи и условные исполнения с расходами. Касание Ask не доказывает Sell Limit.

• Графики Каги: порог, толщина и время подтверждения

  Разворот и инь/ян как разные состояния, процент от заданной базы, неоднозначный путь OHLC и перерисовка. Примеры полностью вымышлены.

• Гармонические фигуры: отношения XABCD, время и проверка зоны

  Сравните определения Gartley, Bat, Butterfly и Crab, измерьте разности цен и пересечение допусков. Равные отношения не задают скорость, разворот или результат сделки.

• ABCD: три знаменателя, равные пипсы и разные проценты

  Отделите BC/AB, CD/BC и CD/AB, равные длины от доходности и проекцию от исполнения. Расчеты показывают влияние допуска, округления и расходов.

• 5-0: порядок точек, два центра D и отдельное правило сделки

  Вычислите середину BC и равную AB проекцию, проверьте диапазоны и время точек. Одинаковые отношения или OHLC сами не подтверждают правильную последовательность.

• Crab: список проекций, знаменатели и отдельный план сделки

  Проверьте условия обычного Crab, различайте список BC и непрерывный интервал. Сравните проекции, исполнения и общий сдвиг исходных цен.

• Deep Crab: граница X, совпадение проекций и допустимая цена

  Проверьте глубокую B отдельно от X и остальных условий. Различайте узкую оболочку, пересечение допусков и цену на заданной сетке.

• Nen Star: воспроизводимые измерения и неопределенные точки

  Уточните реализацию Nen Star вместо универсальной таблицы. Проверьте опорные точки, масштаб, допуск и диапазон D, не заменяя неизвестные данные серединой.

• Молот: проверка OHLC, форма и отдельное правило исполнения

  Сначала проверьте согласованность OHLC, затем форму, историю и подтверждение. Сравните разные интервалы и чистый результат назначенных исполнений.

• Перевёрнутый молот и падающая звезда: форма, контекст и котировки

  Как измерить верхнюю тень, отделить подтверждение от исполнения и проверить, почему Bid и Ask дают разные свечи. Явные правила и вымышленные расчеты.

• Downside Gap Three Methods: три свечи, определение разрыва и полнота данных

  Как различать разрыв тел и диапазонов, проверять три свечи и непрерывность H1. Границы сканеров, вымышленные исполнения и явные смещения UTC.

• Торговля ценовыми разрывами: измерение, исполнение и неизвестные исходы

  Разрыв открытия и диапазонов, разные базы процентов, Bid/Ask и издержки. Как учитывать неполное наблюдение, частичные исполнения и худшую цену выхода.

• Heikin-Ashi: расчет свечей и реальные цены исполнения

  Четыре формулы, начальное состояние и объединение периодов. Почему расчетная цена HA не заменяет исполнение Bid/Ask и как проверить порядок обработки данных.

• CHoCH: правило структуры и время доступности сигнала

  Как различить CHoCH и BOS, подтвердить экстремум и не перенести закрытие H1 на H4. Явные правила, границы и согласованность ценового ряда.

• Renko: размер блока, начало сетки и реальные исполнения

  Как воспроизвести Renko с заданными B и 2B, отличить историю блоков от последней границы и цену исполнения от рисунка. Отдельный пример обратной цены и неравных шагов.

• Профиль объема: проверить POC, область стоимости и источник

  Равные максимумы, правила области стоимости и сдвиг ценовых интервалов. Почему одному OHLCV соответствуют разные распределения объема и почему профиль не задает вероятность цены.

• Вилы Шиффа: координаты и расстояние до линии

  Schiff и Modified Schiff на одних точках: начала, наклоны, параллельные границы и время подтверждения. Почему вертикальная разность и перпендикуляр требуют разных правил.

• Торговля в консолидации: границы, касания и расходы

  Размах экстремумов, разброс закрытий и отдельные эпизоды касания. Гипотетические входы Ask, выходы Bid и расходы; почему порядок наблюдений меняет счетчик без изменения их частот.

• SMC: наблюдаемые события, зоны и состояние уровня

  Задайте подтверждение экстремума, выбор OB и FVG. Семь свечей и два пути с одной OHLC показывают ограничения данных; новое событие требует своего объекта уровня.

• Десять свечных формаций: распознавание без обещаний прибыли

  Тело и тени, контекст, объединение H1 в H2 и совпадающие метки TA-Lib: определения, проверяемые примеры и границы выводов.

• Дневная и позиционная торговля: время, экспозиция и полные затраты

  Как сравнить длительность позиций, пересечение экспозиции, повторные затраты и финансирование. Почему один бюджет ценового убытка требует разного размера и округления вниз.

• Новости и график: правило, время данных и точная выборка

  Как различать сюрприз публикации, пересмотр и закрытие свечи, хранить версии данных и не считать одну сделку дважды при соединении по минуте.

• Проверка сетапа: версия правил, данные и бюджет риска

  Семь вопросов перед входом: обязательные условия, отсутствующие данные, объем с расходами и повторная проверка после изменения котировки.

• Мартингейл: удвоение объема, расходы и пределы счета

  Конечные средства, изменившийся стоп и расходы нарушают обещание восстановления одним выигрышем. Раздельные условные модели потерь, вероятностей, маржи и предела заявки.

• Дивергенция RSI: подтверждение опор, время сигнала и результат сделки

  Как сопоставить ценовые опоры и RSI, отделить подтверждение от исполнения и посчитать результат с расходами. Строгие сравнения, Bid/Ask и условные примеры.

• Ордер-блок: границы зоны, первое касание и полная выборка

  Как задать ценовую зону без догадок о приказах банка, сохранить отмененные случаи и отделить первое касание от исполнения с расходами. Условные H1 и H4.

• Momentum: ROC, момент входа и отдельные правила выхода

  Как отличить рост своей цены от лидерства группы, ROC от Momentum MT5, фиксированный стоп от сопровождения. Условные расчеты после расходов и границы проверки.