Drawdown
Drawdown is de daling van een gekozen vermogensmaat vanaf een eerdere piek. Benoem maatstaf, waarnemingsperiode en behandeling van stortingen en opnamen. Saldo en equity kunnen een ander dalingspad tonen; een verlies tegenover de start is niet dezelfde maat.
Wat betekent dit?
Drawdown is de daling van een gekozen vermogensmaat vanaf een eerdere piek. Benoem maatstaf, waarnemingsperiode en behandeling van stortingen en opnamen. Saldo en equity kunnen een ander dalingspad tonen; een verlies tegenover de start is niet dezelfde maat.
Concreet voorbeeld
Bronmodel zonder geldstromen: equity 10.000→11.000→9.900 USD. Drawdown 1.100 USD of 10% van de piek; verlies tegenover de start is 1%. Nieuw EUR-tegenvoorbeeld: een rekening staat op 12.000 EUR en neemt 3.000 EUR op zonder handelsverlies. Het ruwe saldo wordt 9.000; de 25% ruwe daling mag niet automatisch als strategie-drawdown worden gerapporteerd zonder geldstroomcorrectie.
Een rekenkundige saldoafname is nog geen ongecorrigeerde strategieprestatie.
- Voor opname
- 12.000 EUR – Gekozen moment.
- Externe stroom
- −3.000 EUR – Geen handelsverlies.
- Na opname
- 9.000 EUR – Ruw 25% lager.
- Performance
- Geldstroom apart behandelen – Correctie en vermogensmaat benoemen.
Test wat je hebt geleerd
Ongeveer 2 minuten oefenen.
Antwoord en uitleg bekijken
Juist: de geldstroom verandert het saldo zonder handelsverlies.
Verwante begrippen
Leren in de praktijk
Bronnen en verdere uitleg
Een link naar een bron betekent niet dat elke veranderlijke voorwaarde bij ieder bezoek opnieuw is gecontroleerd.
De voorbeelden zijn hypothetisch. Productspecificaties en nationale regels kunnen verschillen.