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- 連敗の複利と指定区間の確率を区別する。
- 換算・最小量・保有費を含む予算適合を確認する。
- 資本低下と数量減少が常に同じでない理由を計算する。
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ポジションサイズ（建玉数量） スワップ（持越しの資金調整） ストップロス 残高（Balance） 中央銀行 ドローダウン架空の検討で勝率58%、R単位の平均益・平均損が似ていても、数量が大きく違えば、その加重前統計だけから現金損益は決まりません。数量、費用、結果の順序を含め、計画損失と口座通貨の実現結果を比べてから原因を調べます。
選んだ1%：連敗を複利で計算
ここでの1%は現在の純資産を基準に選んだ初期計画損失の割合で、業界共通の最適値や最大現金損失の保証ではありません。20%減からの回復には残額の25%増、50%減には100%増が必要。割合を変えると模型結果も変わります。 ドローダウン。
独立で損失確率50%なら、指定した10件全部が損失になる確率は0.5^10＝0.09765625%。200件の中で10連敗が一度以上ある確率は、重複を考慮して約8.99%で、九分の一ではありません。理想的に毎回その時点の1%を正確に失う模型では10,000 EUR×0.99^10≒9,043.82 EUR、減少9.56%。依存性、窓、費用、環境変化は実結果を変えます。
同じ仮定で10回の2%損失は8,170.73 EUR、減少18.29%、回復に22.39%増。5%なら5,987.37 EUR、減少40.13%、回復67.02%。5%を4回なら18.55%減です。複利の算術であり、大半の人の心理反応や生存を保証する割合の証明ではありません。
今日収まっても保有計画全体では超える
保有費用には時間軸があります。価格損失と費用を予算へ含めるなら、損切り価格だけでは全体を表せません。
横にスクロールすると図全体を確認できます。
架空USD500口座、価格損失・費用込み1%＝5 USD予算。最小・刻み0.01ロット、1ロットのpip価値10 USD、損切り30 pips、数量0.01です。一回0.50 USD、課金夜ごと0.50 USDで曜日倍率なしと仮定。指定損切りで正確に約定し、他費用・通貨変動・他建玉なし。業者の提示ではありません。MQL5のSymbol Propertiesは買い・売りスワップと曜日別倍率を別パラメーターとして説明します。
3夜なら3＋0.50＋3×0.50＝5 USDで上限内、4夜なら損切りも数量も同じまま5.50 USDです。商品の課金日程と保有期間を計画へ含めます。期間見積りも最終費用や通常損切りの指定価格約定を保証しません。
数量の式：EUR/USDを順に計算
単純式は「ロット＝現在純資産×選んだリスク割合÷（損切りpips×口座通貨での1ロット当たりpip価値）」で、距離・pip価値は正とします。指定約定を仮定した価格損失の推計であり、費用、換算、最小量、刻みを別確認。契約単位も固定値と決めつけません。 契約・ロット単位。
架空10,000 EUR口座の1%は100 EUR。本例の標準EUR/USD契約で1 pip＝10 USD、基準1 EUR＝1.0800 USDなら約9.2593 EUR/pip、50 pipsは約462.963 EUR/ロットです。丸め前0.216ロット。0.01刻みなら0.21は約97.22 EUR、0.22は約101.85 EURの費用前価格損失。換算を粗く丸めて予算の厳密充足や最大損失とは言いません。
100 EUR予算・基準換算1.0800を保ち、100 pipsなら丸め前0.108、0.01刻みの0.10で約92.59 EUR。25 pipsなら0.432から0.43で約99.54 EURです。丸め後損失はちょうど1%とは限らず、実決済の換算・執行も基準推計と異なります。
最小量が予算に合わない場合と入力の更新
架空USD例では1ロット10 USD/pip、最小・刻み0.01、指定損切り約定、他費用なし。500 USDの1%は5 USDで30 pipsなら5/(30×10)＝0.016666…を0.01へ切り下げ、価格損失3 USD。0.02なら6 USDで超過。1,000 USDの0.5%も5 USDですが80 pipsなら0.00625は最小未満、0.01では8 USDです。許容量ゼロはこの入力で適合する建玉なしという意味で、無料取引や切上げ指示ではありません。
新たな数量判断ごとに、明示した基準資本と商品入力を更新。週次照合は有用でも、現在純資産を使う規則の再計算を代替しません。計算と変更理由を記録。負けた後でも損切り距離、pip価値、換算、費用は変わり得ます。
個別の割合と口座全体の上限
架空500 USD計画で一本の価格損失上限5 USD、一日10 USDとします。日次集計は利益を相殺せず、実現損失と残存建玉の初期計画損失の合計と定義。実現4＋保有二本各3＝10 USDで、新しい3 USD建玉は個別上限内でも合計13 USDになります。独自の記帳規則で、市場損失の上限保証や全口座の規則ではありません。
固定二結果模型でリスク割合を倍にすると、一取引リターンの平均と標準偏差は倍、分散は四倍です。n連敗の複利ドローダウン1−(1−r)^nは厳密に倍にはなりません。10連敗では1%の9.56%に対し2%は18.29%で、二倍より小さくなります。
次の数量判断で実行すること
- 現在純資産、割合、損切り距離、契約、口座通貨のpip価値を記録。全商品で同じpip価値を黙って使わず、費用、最小量、刻み、必要証拠金を確認します。
- 現在純資産を使うなら数量判断前に更新。週次照合は記録点検であり、金曜の残高がその後ずっと最新という意味ではありません。 残高と純資産が一致しない場合もあります。
- 取り返すために計画損失予算を増やさない規則を書く。現在純資産と選んだ損切りで再計算します。金額予算が減っても、損切りを狭めれば数量が増える場合があります。
- 計画と実現の金額を別記し、基準純資産、費用、換算、約定を保存。ずれだけでスプレッドや丸めと特定せず成分を調べます。0.2ポイントという共通の原因判定基準はありません。
- R倍数の期待値は、費用後損益と数量を明示した標本推計として使います。それだけ、あるいは100件という固定件数だけで割合や将来の利益は検証済みになりません。 R倍数と期待値。
ケリー基準、アンチ・マルチンゲール、資本更新の考え方も、同じ入力・費用条件で比較しましょう。 ケリー基準。 アンチ・マルチンゲール。
固定費は資本と比例して減らない
計算機演習：約2分
費用込みの元例は資本10,000 USD、予算1%、損切り30 pips、pip価値10 USD/ロット、滑り1 pip、往復手数料7 USD/ロット、固定費2 USD、最小・刻み0.01ロットです。結果0.30ロット・計画損失97.10 USD。資本だけ8,000 USDへ変更します。
結果と解説を見る
予算80 USD。数量は(80−2)÷317を切り下げた0.24ロットで、計画損失0.24×317＋2＝78.08 USD、残り1.92 USD。0.25なら81.25 USDです。固定費は20%減りません。
1%は演習のパラメーターで、最大損失や注文受理を保証しません。証拠金と不利な執行を別確認します。
独立JPY例：資本減でも数量が増える理由
架空のUSD/JPY線形買いで損益通貨はJPY、1 pip＝0.01 JPY/USD、最小・刻み1,000 USD単位とします。ロット呼称は使いません。予算は現在純資産の1%。約定想定の買値と損切り売値の差0.35 JPY/USD、別に不利な滑り0.02、往復手数料0.004 JPY/USD、固定費300 JPYです。スプレッドは買値・売値の差に反映済みで再加算せず、保有金利・税・他費用なし。実業者の料率でも約定保証でもありません。
純資産1,000,000 JPYなら予算10,000。単位当たり0.374 JPYで、(10,000−300)/0.374≒25,935.83 USDから25,000単位を選び、損失見積り9,650 JPY。26,000なら10,024で超過。純資産900,000 JPYへ減り、ほかを同じにすると予算9,000、23,000単位・8,902 JPYです。
一方、その900,000 JPYで事前に定義した別の損切り距離0.15を採用する仮定なら、単位当たり0.174 JPY、(9,000−300)/0.174＝50,000 USD単位で9,000 JPYになります。金額予算は10%小さくても数量は元の25,000から倍です。だから「負けたら数量は必ず減る」より「取り返すために予算を増やさず、全入力から再計算」が正確です。狭い損切りが有効という推奨ではありません。
取り返すために予算を増やさず、入力全体から計算。必要証拠金と滑りも別に確認します。 小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。
数量が増えれば証拠金・想定元本も別確認が必要。日本の個人店頭FXの証拠金4%以上・最大25倍はその範囲の規則で、1%損失予算や全CFD・法人・取引所商品共通の規則ではありません。海外免許も日本の営業登録を代替しません。
理解度を確認
練習の目安： 約2分.
答えと解説を見る
正解。3＋0.50＋2.00＝5.50 USDで初めて超えます。
よくある質問
なぜ2%や3%でなく1%ですか。
当初残高と現在純資産のどちらですか。
いつ0.5%へ下げ、2%へ上げますか。
相関する建玉も個別1%で十分ですか。
出典と検証
- www.mql5.com
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- www.cmegroup.com
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- www.fsa.go.jp
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計算例には前提条件を明記しています。現在の市場データや提供会社の取引条件の代わりにはなりません。