Un tableur utile sépare les écritures sources, les calculs et les synthèses. Construisons un calcul de taille, un journal fictif de cinq opérations et des contrôles de tableau de bord. Les formules ci-dessous utilisent les noms Excel anglais, des virgules entre arguments et le point décimal. Une installation française peut demander des noms et séparateurs différents ; adaptez la syntaxe sans changer le calcul, puis vérifiez le résultat attendu.

Conserver une feuille d'import intacte

Séparez Import, Calculateur, Journal et Tableau de bord. Préservez exécutions, frais et identifiants ; regroupez les opérations partielles selon une définition explicite de l'idée. Vérifiez fuseau, devise du compte, signes et séparateurs décimaux. Recharger le même export ne doit pas créer un second résultat. Un montant déjà net ne doit pas subir une deuxième déduction des mêmes frais.

SUMIF, COUNTIF et MIN ne calculent pas toutes les mesures à eux seuls : périodes, sommets successifs et séries complémentaires demandent d'autres étapes. Un modèle emprunté convient si vous comprenez ses définitions et vérifiez ses formules. Transparence ne signifie ni gratuité automatique ni supériorité à tout service payant.

Dimensionner avec une valeur du pip et un pas explicites

Avec des entrées positives valides : lots bruts = budget de perte de prix / (stop en pips × valeur du pip par lot dans la devise du compte). Arrondissez vers le bas au pas autorisé ; vérifiez séparément minimum, maximum et marge. Les commissions, le glissement et une exécution au-delà du stop peuvent dépasser le budget. Le taux de conversion final encore inconnu n'est pas une donnée disponible à l'entrée.

Exemple source en USD : equity de 10 000 USD, risque choisi de 1 %, stop de 25 pips sur EUR/USD, contrat de 100 000 EUR par lot et pip de 0,0001. Un pip vaut 10 USD par lot ; 100 / (25 × 10) = 0,40 lot avant coûts. Exemple polonais distinct : equity de 20 000 PLN, budget de 200 PLN et conversion USD/PLN supposée de 4 donnent 40 PLN par pip par lot et 0,20 lot. Il ne s'agit pas d'un taux actuel ni d'une règle française.

Si B2 est l'equity, B3 le risque stocké comme 1%, B4 le stop, B5 la valeur du pip et B6 le pas 0.01, la formule sur ces entrées positives est =FLOOR(B2*B3/(B4*B5),B6). Testez stop nul, valeur invalide et taille inférieure au minimum. Ne remontez pas silencieusement au minimum : le budget pourrait être dépassé. La règle de 1 % : une hypothèse de budget à calculer complètement développe cette convention choisie.

Définir les champs selon la question

Conservez dates, instrument, direction, configuration, sorties prévues, exécutions réelles, quantité, frais, résultat net et risque initial. Direction et configuration sont des catégories. Le R net est le résultat net divisé par un risque initial positif valide ; déplacer ensuite le stop ne réécrit pas ce dénominateur. Un montant net valide reste exploitable si son risque manque, mais son R est indisponible : publiez les deux effectifs.

MAE et MFE sont des excursions quantitatives en pips, monnaie ou R, accompagnées d'une observation qualitative distincte. Elles nécessitent un trajet de prix et une convention Bid/Ask explicites. Une ligne d'opération clôturée ne fournit pas automatiquement corrélation, exposition ouverte ou drawdown de l'equity pendant la position. Une excursion mesurée ne démontre pas à elle seule un stop optimal.

Le même affichage peut masquer deux types

Trois cellules affichées, deux nombres avant conversion

Trois cellules affichées, deux nombres avant conversionB3 contient le nombre 100,B4 le texte 200,B5 le nombre moins 50. SUM sur la plage retourne 50 et COUNT 2. Après conversion volontaire du texte 200 en nombre, SUM vaut 250 et COUNT 3. Montants fictifs en PLN.CelluleAffichageType initialB3100NombreB4200TexteB5−50NombreAvant : somme 50 PLN ; 2 nombres.Après conversion de B4 : 250 PLN ; 3 nombres.
Plage B3:B5 inchangée ; seul le type de B4 change. Aucun blanc, date ni erreur de formule dans cet exemple.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Affichage et type de celluleTrois valeurs fictivesPLN : 100 nombre, 200 texte,−50 nombre.EXEMPLE DE CALCULAvant50 PLN / 2Après250 PLN / 3IdentifiantsTexte
Affichage et type de cellule. Trois valeurs fictivesPLN : 100 nombre, 200 texte,−50 nombre.

Convertir volontairement B4 après vérification change somme 50→250 et compte 2→3.

Avant
50 PLN / 2 – Texte 200 exclu.
Après
250 PLN / 3 – B4 est devenu numérique.
Identifiants
Texte – Ils ne doivent pas subir cette conversion numérique.

La formule =SUM(B3:B5) ignore ici le texte de B4 : 100 − 50 = 50 PLN. =COUNT(B3:B5) compte deux nombres. Après vérification de la source et conversion volontaire de B4, la somme devient 250 PLN et le compte trois. Apparence et alignement ne constituent pas un test du type. Ces règles concernent une référence de plage ; du texte fourni directement comme argument peut suivre d'autres règles. À l'inverse, les identifiants de Excel : préserver tous les chiffres des identifiants doivent rester du texte.

Un tableau de bord entièrement reproductible

Pour un mois, retenez les dates à partir du premier jour inclus jusqu'au premier jour du mois suivant exclu. Un numéro de mois seul peut mélanger plusieurs années. Le taux de réussite compte les résultats nets strictement positifs sur toutes les opérations clôturées valides, zéros compris ; affichez le ratio comme pourcentage sans multiplier deux fois par cent. Le profit factor divise la somme positive par la valeur absolue de la somme négative ; sans perte, il est indisponible, pas zéro. La moyenne R porte sur les R individuels valides.

Incluez le capital initial dans le sommet courant. Drawdown monétaire = solde − sommet ; drawdown signé relatif = solde / sommet − 1, avec sommet positif. MIN recherche le creux enregistré de cette série. Un solde après clôtures ne restitue pas les pertes flottantes intermédiaires ; dépôts et retraits demandent une méthode ajustée.

Jeu fictif en PLN : A dates, B résultats nets, C risques initiaux, D R, E solde, F sommet, G drawdown relatif signé. Ligne 2 : E2 = 10 000, F2 = E2, G2 = 0 ; ce n'est pas une opération. Lignes 3 à 7 : dates du 1, 2, 3, 4 et 7 septembre 2026 ; résultats −100 ; 200 ; −50 ; 0 ; 150 PLN. Le risque initial vaut 100 PLN à chaque ligne. Toutes les valeurs monétaires sont numériques, sans position ouverte ni flux de trésorerie.

D3: =IF(C3>0,B3/C3,"")
E3: =E2+B3
F3: =MAX($E$2:E3)
G3: =E3/F3-1

Recopiez jusqu'à la ligne 7 et formatez G en pourcentage. Le solde final vaut 10 200 PLN ; le drawdown minimal est −1 % après la première perte. Exclure le capital initial masquerait précisément cette baisse.

Net: =SUM(B3:B7)
Win rate: =COUNTIF(B3:B7,">0")/COUNT(B3:B7)
Mean R: =AVERAGE(D3:D7)
Drawdown: =MIN(G2:G7)
Profit factor: =SUMIF(B3:B7,">0",B3:B7)/(-SUMIF(B3:B7,"<0",B3:B7))

Résultats attendus : net 200 PLN ; réussite 40 % ; moyenne +0,40 R ; profit factor 350 / 150 ≈ 2,33. Ajoutez les contrôles d'échantillon vide et de dénominateur nul avant tout autre jeu. Pour septembre, L2 contient la date du 1 er septembre 2026 et L3 celle du 1 er octobre ; =SUMIFS(B3:B7,A3:A7,">="&L2,A3:A7,"<"&L3) exclut le mois suivant et inclut les heures du dernier jour. Appliquez ce même périmètre aux autres mesures.

Deux pièges que le résultat mensuel ne révèle pas

Autre modèle source, en USD : 28 opérations à risque initial fixe de 100 USD, net total de 340 USD, capital initial de 10 000 USD. Le rendement relatif vaut 3,4 % ; la moyenne 340 / (28 × 100) = 0,12142857 R. Treize gains donnent 46,4286 % de réussite. Ces totaux seuls ne déterminent ni profit factor ni drawdown : il manque sommes positives et négatives et trajet ordonné. Si le risque varie, calculez chaque R avant la moyenne.

Contrôlez aussi la cardinalité des jointures. Une idée gagne 100 PLN avant trois frais distincts de −2 ; −3 ; −1 PLN. Développer la jointure un-à-plusieurs répète le gain trois fois : 98 + 97 + 99 = 294 PLN, résultat erroné. Le vrai net est 94 PLN. Agrégez d'abord les frais à −6 PLN par idée puis joignez une seule fois. Des identifiants de frais distincts ne corrigent pas la répétition du montant parent.

Contre-exemple indépendant en EUR : un gain de prix de 30 EUR et deux frais de −1 et −2 EUR donnent 27 EUR. Une expansion naïve produit 29 + 28 = 57 EUR, soit 30 EUR de trop. Ni arrondi ni conversion de devise n'explique cet écart : le gain a été compté deux fois. Testez nombre d'idées, nombre de frais et total avant de tracer une courbe.

Protocole de mise en service

  1. Séparez sources, calculs et synthèses ; documentez types, fuseaux et regroupements.
  2. Reproduisez le jeu connu, puis les entrées invalides, conversions, pas et minimums.
  3. Rapprochez écritures, coûts nets, risques initiaux et cardinalités ; indiquez les données indisponibles.
  4. Vérifiez les effectifs propres à chaque mesure de Statistiques de trading : séquences, coûts, zéros et risques. Une correction de formule ne démontre pas une amélioration de stratégie.

Conservez l'historique des modifications et un rythme de revue soutenable. Journal de trading, Drawdown : baisse depuis un sommet et Espérance de résultat sont des définitions de mesure, pas des preuves d'avantage futur.