Obchodní šablona Excelu: import, velikost pozice a ověřený souhrn

Užitečná tabulka odděluje zdrojové operace, výpočty a souhrn. Níže je úplný fiktivní model velikosti pozice, pět obchodů a měsíční kontroly. Vzorce zachovávají anglické názvy Excelu, čárky mezi argumenty a desetinnou tečku; česká instalace může potřebovat jiné oddělovače a lokalizované funkce. Průhledný vzorec sám nepotvrzuje správný import ani převahu nad placeným nástrojem.

Zdrojový import nesmí splývat se souhrnem

Udržujte listy Import, Calculator, Journal a Dashboard. Zachovejte originální plnění, náklady a ID; dílčí operace seskupte podle výslovné definice obchodního nápadu. Zkontrolujte časová razítka, měnu, desetinné oddělovače a znaménka poplatků. Opakované načtení nesmí vytvářet další obchod. Již čistý výsledek nesmí nést stejný náklad podruhé.

SUMIF, COUNTIF a MIN nepokrývají všechny metriky. Měsíční výběr potřebuje datum, propad průběžné maximum a equity, další poměry vlastní jmenovatele a nejistotu. Krásný graf nevyřeší nesouhlasnou evidenci. Začněte kontrolní sadou, kterou umíte ručně odsouhlasit.

Velikost pozice se zaokrouhluje na skutečný krok

Zadejte zvolený peněžní rozpočet cenové ztráty, vzdálenost stopu v pipech, hodnotu pipu na celý lot v měně účtu a povolený krok. Při kladných platných hodnotách je hrubý objem rozpočet/(stop×hodnota pipu na lot). Zaokrouhlete dolů a zvlášť prověřte minimum, maximum a depozit. Budoucí výstupní kurz, který ještě neznáte, nesmí vstupovat do vstupního kalkulátoru.

Původní samostatný USD model má equity 10 000 USD, zvolené riziko 1 %, stop EUR/USD 25 pipů a kontrakt 100 000 EUR na lot. Pip 0.0001 dává 10 USD na lot; rozpočet 100 USD/(25×10)=0.40 lotu před náklady. Oddělený PLN účet má equity 20 000 PLN a hypotetický USD/PLN 4.00. Hodnota je 40 PLN na pip a lot, rozpočet 200 PLN a objem 200/(25×40)=0.20 lotu. Nejde o přeznačení stejného účtu nebo aktuální kurz.

B2 obsahuje equity, B3 riziko uložené jako 1 %, B4 stop v pipech, B5 pip v měně účtu na lot a B6 krok 0.01. Pro předem ověřené kladné vstupy: =FLOOR(B2*B3/(B4*B5),B6). Nejdříve odmítněte nulový stop a neplatnou hodnotu pipu. Výsledek pod minimálním objemem nezvedejte automaticky; mohl by překročit rozpočet. Poplatky, skluz a mezera mohou skutečnou ztrátu zvýšit. Jedno procento není povinné pravidlo.

Nový samostatný CZK test: zvolený rozpočet 1 000 Kč, stop 25 pipů a hypotetická hodnota 230 Kč/pip/lot dávají 1000/(25×230)=0.173913… lotu. Krok 0.01 vede dolů na 0.17 a cenové riziko 977,50 Kč. Jestliže smluvní minimum daného modelového produktu činí 0.20, nejmenší pozice by znamenala 1 150 Kč, o 150 Kč nad plán. Správný výstup je nevyhovující minimum, nikoli tiché navýšení. Převod 10 USD/pip/lot při přidělených 23 Kč/USD vysvětluje hodnotu 230, ne aktuální specifikaci každého produktu.

Deník potřebuje definici vstupů a rizika

Volte pole podle otázky: čas, instrument, směr, setup, plánované výstupy, skutečná plnění, jednotky kontraktu, čistý výsledek a počáteční riziko. Směr a setup jsou kategorie, ne číselná měření. Čisté R je výsledek dělený platným kladným počátečním peněžním rizikem; posun stopu počáteční jmenovatel nepřepíše.

Uchovejte účet, měnu a ID nápadu. MAE a MFE jsou číselné exkurze v konzistentních pipech, penězích či R; kvalitativní poznámka patří zvlášť. Definujte stranu kotace a zahrnutí spreadu. Exkurze samy neurčují optimální stop. Korelace, otevřená expozice a intratrade equity potřebují další průběžná data, která řádka uzavřeného obchodu neobsahuje.

Zobrazené číslo může být textem vynechaným ze součtu

Fiktivní PLN oblast B3:B5 má číslo 100, úmyslný text 200 a číslo −50. Nejsou zde prázdná pole, chyby ani data. =SUM(B3:B5) vrátí 50 PLN a =COUNT(B3:B5) počet 2. Po doloženém převodu B4 na číselných 200 dá stejná oblast součet 250 PLN a tři čísla. Pravidlo platí pro odkaz na oblast; text zadaný přímo jako argument funkce může mít jiná pravidla.

Zarovnání nebo změna vzhledu není kontrola typu. Uchovejte surový import a ověřte převod včetně znamének a oddělovačů. Naproti tomu dlouhé identifikátory mají zůstat textem; peněžní sloupec a klíč vyžadují různé typy.

Měsíční souhrn: datum, počty a průběžný vrchol

Období filtrujte od prvního dne měsíce včetně po první den dalšího měsíce výlučně. Samotné číslo měsíce může smíchat roky; porovnání data přímo s číslem měsíce není správný filtr. Pro všechny metriky použijte stejný rozsah a ukažte počty platných pozorování.

Win rate je počet kladných čistých výsledků přes všechny platné uzavřené obchody včetně nul. Chybějící riziko nemusí zrušit platný peněžní výsledek, ale R daného řádku není dostupné. Profit factor je součet kladných čistých výsledků/absolutní záporný součet a bez ztrát není dostupný. Průměr R počítejte z jednotlivých platných R, nikoli z obecného poměru při proměnlivém riziku. Procentní formát už poměr násobí zobrazením; nedělejte to znovu vzorcem.

Vytvořte průběžné saldo, dosavadní maximum a propad. Počáteční kapitál před prvním obchodem patří do maxima. Peněžní podepsaný propad je saldo−maximum; procentní při kladném maximu saldo/maximum−1. MIN příslušného sloupce najde nejhlubší zaznamenaný pokles. Uzavřené saldo nereprodukuje průběžnou equity a vklady či výběry potřebují upravenou metodu.

Úplný PLN model: A jsou data, B čisté výsledky, C počáteční riziko, D R, E saldo, F maximum a G podepsaný procentní propad. E2=10 000, F2=E2 a G2=0 jsou počáteční stav, nikoli obchod. Řádky 3–7 mají skutečná tabulková data 2026-09-01, 02, 03, 04 a 07, výsledky −100, 200, −50, 0 a 150 PLN a riziko 100 PLN každý. Všechny částky jsou čísla, bez otevřených pozic a peněžních toků.

D3: =IF(C3>0,B3/C3,"")
E3: =E2+B3
F3: =MAX($E$2:E3)
G3: =E3/F3-1

Vzorce zkopírujte do řádku 7 a G formátujte procentně. Salda jsou 9 900, 10 100, 10 050, 10 050 a 10 200 PLN. První pokles −1 % je nejhlubší; bez počátečního kapitálu v maximu by zmizel. Pozdější pokles 50/10 100 činí přibližně 0,495 %, nikoli další procento.

Net: =SUM(B3:B7)
Win rate: =COUNTIF(B3:B7,">0")/COUNT(B3:B7)
Mean R: =AVERAGE(D3:D7)
Drawdown: =MIN(G2:G7)
Profit factor: =SUMIF(B3:B7,">0",B3:B7)/(-SUMIF(B3:B7,"<0",B3:B7))

Pevná platná sada dává čistých 200 PLN, dvě výhry z pěti neboli 40 %, průměr +0,40 R a PF=350/150≈2,33. Pro obecné použití přidejte kontroly prázdného vzorku, neplatného rizika a nulového ztrátového součtu; nedostupný poměr nenahrazujte nulou. Pro září L2=2026-09-01 a L3=2026-10-01: =SUMIFS(B3:B7,A3:A7,">="&L2,A3:A7,"<"&L3). Výlučná horní hranice zahrne poslední den i s časem a vyloučí další měsíc.

Co lze a nelze odvodit z měsíčních souhrnů

Samostatný USD příklad: 28 obchodů s pevným počátečním rizikem 100 USD má čistý součet 340 USD. Proti kapitálu 10 000 USD jde bez toků o 3,4 %; průměr R=340/(28×100)=0,12142857 R. Při 13 výhrách je úspěšnost 46,4286 %. Samotné tyto součty neurčují PF ani maximální propad. Potřebujete kladný a záporný součet i uspořádanou cestu equity. Při různém riziku nejprve vypočtěte každé R zvlášť.

Další samostatný PLN test spojení má cenový výsledek nápadu 100 PLN a tři oddělené validní poplatky −2, −3 a −1. Rozbalené spojení jedna ku mnoha opakuje rodičovských 100 třikrát: 98+97+99=294. Správný čistý výsledek je 100−2−3−1=94. Jedinečná ID poplatků neopraví opakovanou rodičovskou částku. Nejprve agregujte poplatky podle nápadu na −6 a připojte je jednou; zkontrolujte počet řádků i součet.

Co vyzkoušet před použitím šablony

1. Oddělte čtyři listy a zdroj. Převzatou šablonu lze použít po kontrole definic; ruční psaní každé hlavičky není jediný důkaz porozumění.
2. Ověřte známou velikost pozice, neplatné vstupy a minimum i krok. Jeden správný výsledek neověřuje všechny měny, kontrakty a náklady.
3. Odsouhlaste operace, seskupení, čisté náklady a počáteční riziko. Chybějící kontext a odlišné počty vzorků otevřeně ukažte.
4. Sestavte pět souhrnů: měsíční podmíněný součet, podmíněný počet výher, dva součty pro PF, průměr R a MIN průběžného propadu. Ověřte je proti pěti uvedeným obchodům.
5. Oddělte opravu dat či vzorce od změny strategie. Opravené měření samo neznamená zlepšení strategie; revize dělejte v udržitelném rytmu.