Excel per il trading: modelli e controlli riproducibili

Un foglio utile separa dati originali, calcoli e riepiloghi. Qui trovi un dimensionamento ipotetico, un diario riproducibile di cinque operazioni e controlli del cruscotto. Le formule mantengono nomi inglesi, virgola fra argomenti e punto decimale della versione sorgente: impostazioni, nomi localizzati e funzioni disponibili possono differire nella tua installazione italiana. La trasparenza del foglio non rende corretti gli input e non dimostra superiorità rispetto a ogni servizio a pagamento.

Separare l’importazione dalla trasformazione

Prepara quattro fogli: Importazione grezza, Calcolatore, Diario e Cruscotto. Conserva fill, oneri e identificatori originali; raggruppa esecuzioni parziali secondo una definizione esplicita di idea operativa. Dopo l’importazione verifica timestamp, valuta del conto, separatore decimale e segno delle commissioni. Ricaricare lo stesso export non deve raddoppiare il risultato. Un importo già netto non deve subire una seconda sottrazione degli stessi costi.

Un grafico ordinato non risolve un registro incoerente. Excel e ID delle transazioni: preservare cifre e abbinamenti affronta le chiavi lunghe: possono richiedere tipo testo mentre risultati e rischi richiedono numeri. Le sole SUMIF, COUNTIF e MIN non calcolano ogni metrica. Un filtro mensile richiede criteri temporali adeguati; il Drawdown richiede anche un picco progressivo. Variabilità, rapporti e incertezza richiedono altre formule e dati pertinenti, non soltanto una colonna di profitti.

Dimensionare la posizione con passo del lotto dichiarato

Definisci budget per perdita di prezzo, distanza dello stop, valore del Pip: unità convenzionale del cambio per lotto nella valuta del conto e passo consentito. Con input positivi validi, lotti grezzi = budget / (stop in pip × valore del pip per lotto). Arrotonda in basso al passo, poi controlla separatamente volume minimo, massimo e margine. Valore e convenzione di conversione devono corrispondere al contratto; un cambio futuro di uscita non è un input disponibile all’ingresso. Commissioni, gap o fill peggiori possono aumentare la perdita effettiva. Nessuna percentuale di rischio è obbligatoria.

Modello originario USD: equity 10000, rischio scelto 1 %, stop EUR/USD 25 pip e lotto 100000 EUR. Un pip di 0,0001 vale 10 USD per lotto: budget 100 USD, volume 100/(25 × 10) = 0,40 lotti prima dei costi. L’esempio distinto della versione polacca resta in PLN: equity 20000 PLN e cambio ipotetico USD/PLN 4,00 danno 40 PLN/pip/lotto, quindi 200/(25 × 40) = 0,20 lotti. Non sono quotazioni correnti né semplici sostituzioni del simbolo valutario.

Assegna B2 all’equity, B3 al rischio memorizzato come 1 %, B4 allo stop, B5 al valore del pip nella valuta del conto e B6 al passo 0.01. La formula per input positivi è =FLOOR(B2*B3/(B4*B5),B6). Valida prima di eseguirla: stop zero e valore del pip non valido richiedono messaggio, non divisione. Se il risultato è sotto il minimo, non arrotondare in alto silenziosamente. Confronta un caso noto con Regola dell’1%: quantità, costi e durata del piano, tenendo distinte regole scelte e specifiche effettive.

Nuovo controesempio EUR: volume corretto prima dei costi, budget superato dopo. Conto fittizio 1000 EUR, budget scelto 1 % = 10 EUR, stop 10 pip, valore assegnato 9 EUR/pip/lotto e passo 0,01. Il volume grezzo è 10/90 ≈0,1111: arrotondando ottieni 0,11 e perdita di prezzo 9,90 EUR. Una commissione totale separata di 2 EUR porta il modello a 11,90 EUR. Se vuoi includere proprio quei 2 EUR fissi nel budget, restano 8 EUR per il prezzo: 8/90 ≈0,0889, arrotondato 0,08, perdita 7,20 +2 = 9,20 EUR. I costi reali possono dipendere dal volume e il fill può peggiorare: non è un limite garantito.

Il diario per confronti verificabili

Definisci campi in funzione delle domande: date, strumento, direzione, setup, uscite pianificate, fill reali, quantità contrattuale, risultato netto e riferimento iniziale di rischio. Direzione e setup sono categorie; le date non sono rendimenti. R netto = risultato netto / rischio iniziale pianificato positivo e valido. Non riscrivere il denominatore dopo aver mosso lo stop: cambieresti il metro di confronto. Conserva conto, valuta e ID dell’idea nella fonte.

Aggiungi MAE e MFE come escursioni quantitative in pip, denaro o R, con metodo coerente e lato della quotazione dichiarato, incluso trattamento dello spread. L’osservazione qualitativa dopo il trade è un campo distinto. Le escursioni descrivono il percorso e non provano da sole uno stop ottimale. Correlazione, esposizione aperta ed equity intratrade richiedono serie aggiuntive: una riga di trade chiuso non contiene automaticamente quelle informazioni.

Il numero visualizzato può essere testo

Controllare il tipo prima della somma

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

Nel range B3:B5 assegniamo numero 100, testo 200 e numero −50. Senza celle vuote o errori, =SUM(B3:B5) dà 50 PLN e =COUNT(B3:B5) dà 2. Dopo conversione deliberata di B4 al numero 200 ottieni 250 PLN e conteggio 3. Sono regole per riferimenti a celle: testo digitato direttamente fra argomenti può avere trattamento diverso. Prima di convertire controlla segni e separatori: allineamento e formato da soli non certificano il tipo.

Cruscotto mensile: intervallo temporale e picchi progressivi

Per settembre seleziona date dal primo giorno incluso al primo giorno di ottobre escluso. SUMIFS permette i due criteri con intervalli di stessa dimensione. Non confrontare una data grezza con il solo numero 9 e non raggruppare settembre di anni diversi insieme. Anche le altre metriche devono usare lo stesso periodo. La percentuale di trade vincenti divide risultati netti positivi per tutti i risultati chiusi validi, compresi gli zeri. Un rischio mancante rende R non disponibile ma non cancella necessariamente un risultato monetario valido: riporta entrambi i conteggi.

Il profit factor usa somma dei netti positivi divisa per valore assoluto della somma dei negativi; senza perdite il rapporto non è disponibile. La media R usa R individuali validi, come in Expectancy nel trading: media netta, R e denominatori corretti. Formatta il rapporto di vincite come percentuale, senza moltiplicarlo di nuovo per 100. Servono colonne distinte per Saldo del conto, picco progressivo e drawdown: includi il capitale iniziale prima del primo trade. Drawdown monetario = saldo − picco; percentuale con segno = saldo/picco −1 con picco positivo. MIN sulla colonna corrispondente trova il calo più profondo registrato in quella misura.

Prova completa originaria PLN: A date, B netti, C rischio iniziale, D R, E saldo, F picco, G drawdown percentuale con segno. E2 = 10000, F2 = E2, G2 = 0; la riga 2 è stato iniziale e non trade. Righe 3–7: date 2026-09-01, 02, 03, 04 e 07; netti −100, 200, −50, 0, 150; rischio 100 per ciascuna. Date effettive del foglio e importi numerici, nessuna posizione aperta né flusso di capitale. Inserisci e copia fino alla riga 7:

D3: =IF(C3>0,B3/C3,"")
E3: =E2+B3
F3: =MAX($E$2:E3)
G3: =E3/F3-1

Saldo finale 10200 PLN; drawdown più profondo −1 % dopo la prima perdita. Escludere lo stato iniziale perderebbe proprio quel calo. Per il riepilogo usa:

Net: =SUM(B3:B7)
Win rate: =COUNTIF(B3:B7,">0")/COUNT(B3:B7)
Mean R: =AVERAGE(D3:D7)
Drawdown: =MIN(G2:G7)
Profit factor: =SUMIF(B3:B7,">0",B3:B7)/(-SUMIF(B3:B7,"<0",B3:B7))

Controlli attesi: netto 200 PLN, vincite 40 %, media +0,40R, profit factor 350/150 ≈2,33. Prima dell’uso generale gestisci campione vuoto e assenza di perdite: un rapporto non disponibile non diventa zero. Inserisci L2 come data 2026-09-01 e L3 come 2026-10-01; =SUMIFS(B3:B7,A3:A7,">="&L2,A3:A7,"<"&L3) include orari dell’ultimo giorno e lascia fuori ottobre. Il saldo dei trade chiusi non ricostruisce perdite di equity avvenute durante le posizioni; versamenti e prelievi richiedono metodo rettificato.

Un mese ipotetico e un join che gonfia i risultati

Altro modello originario USD: 28 trade con rischio iniziale fisso 100 USD e netto totale 340 USD. Sul capitale iniziale 10000 USD il risultato relativo è 3,4 %; media R = 340/(28 × 100) ≈0,12142857 R. Con 13 vincite, win rate 13/28 ≈46,4286 %. Da questi totali non ricavi profit factor o massimo drawdown: servono utili, perdite e percorso ordinato. Se il rischio varia, calcola ogni R prima di farne la media.

Controlla anche cardinalità dei join. Un’idea ipotetica ha risultato di prezzo 100 PLN e tre oneri separati validi −2, −3, −1. Espandere il join uno-a-molti ripete 100: righe nette 98, 97, 99, somma 294. Il netto corretto è 100−2−3−1 = 94 PLN. ID distinti delle fee non eliminano la ripetizione dell’importo padre. Aggrega gli oneri per idea a −6 prima del join singolo e verifica righe e totale. È un controllo costruito, non un risultato osservato né una prova che ogni merge sia scorretto.

Cinque passi per il prossimo aggiornamento

1. Separa fonte grezza, calcolatore, diario e cruscotto. Puoi partire da un modello altrui se controlli definizioni e formule: riscrivere a mano ogni intestazione non è un requisito.
2. Prova un caso noto, input non validi, passo e limiti del volume. Un caso superato non verifica tutte le valute, conversioni o condizioni di esecuzione.
3. Riconcilia fill, gruppi, costi netti e rischio iniziale. Mostra assenze e numero di osservazioni valide per metrica; non inventare informazioni mancanti.
4. Costruisci somma condizionata mensile, conteggio delle vincite, due somme condizionate per profit factor, media R e MIN del drawdown. Confronta ogni numero con la fonte prima delle decisioni.
5. Rivedi il diario con frequenza sostenibile e registra modifiche dei dati e delle formule separatamente da quelle della strategia. Correggere una misura non dimostra che il trading sia migliorato.