Statistiques de trading : séquences, coûts, zéros et risques

Un journal hypothétique de 117 trades peut afficher environ 62 % de gagnants et perdre si la perte moyenne vaut deux gains moyens. Modèle simplifié : 0,62−0,38 × 2=−0,14 unité de gain par trade. Cela ne donne pas une perte en pourcentage de compte sans tailles et chemin d’equity. Les métriques doivent conserver leurs définitions, leur monnaie et les enregistrements sous-jacents.

Le taux de réussite omet la taille des résultats

Modèles binaires source indépendants : 80 % gagnent 1,20 % perdent 5, moyenne−0,2 ; 35 % gagnent 4,65 % perdent 1, moyenne+0,75. Ce sont probabilités supposées, pas estimations d’une stratégie. Espérance binaire égale probabilité de gain×gain moyen moins probabilité de perte×perte absolue moyenne. Avec zéros, adaptez la formule et les dénominateurs.

Le R net d’un trade divise son résultat par son risque initial planifié, conservé après déplacement du stop. La moyenne R n’est pas celle des euros lorsque les budgets varient. Une estimation historique positive, 0,3 R ou 0,5 R n’est pas seuil universel de rentabilité future. Espérance de trading : moyenne de quoi, sur quelle base ? détaille la mesure.

Les agrégats ignorent l’ordre des pertes

Huit résultats source, quatre+1 et quatre−1. A alterne, B regroupe quatre gains puis quatre pertes. Les deux ont 50 % gagnants, PF 1 et moyenne 0. Un run est un bloc ininterrompu de même signe : A en a huit, B deux ; plus longue suite perdante un contre quatre.

Mêmes totaux, séquences de pertes différentes

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Le NIST définit ce principe de runs dans une suite à deux catégories ; nous ne réalisons pas ici son test statistique. Les chemins additionnent des unités sans composition. Conservez ordre et identifiants : même PF et win rate ne prouvent ni même chemin ni indépendance des résultats.

Quatre mesures à rapprocher, sans oublier le reste

Win rate, moyenne nette, profit factor et drawdown répondent à des questions différentes. PF égale somme des résultats positifs divisée par valeur absolue de la somme négative, sous même convention de coûts. Si aucune perte, il est indéfini ; PF 1 signifie gains et pertes inclus égaux. Ni 1,5 ni 3 ne valide hors échantillon ou démontre surajustement.

Sur un chemin de balance ou equity précisé, drawdown en pourcentage mesure la plus forte baisse entre pic antérieur et creux ultérieur. Pic 12 000 EUR→8 400 :−30 %. Revenir au pic exige 3 600/8 400≈42,86 %. Séparez transferts et performance. Réduire à 25 % ou basculer à 40 % seraient politiques choisies, pas lois de survie ; les observations futures ne garantissent pas récupération.

Zéros, coûts et risques variables changent les conclusions

Un ratio cible/stop planifié de deux n’impose pas ratio moyen réalisé de deux. Sorties partielles, tailles de risque, frais et glissement changent le résultat. Des moyennes 110 EUR gagnés et 180 perdus demandent lecture du dossier, sans diagnostic automatique de comportement.

Inclure les résultats nuls

Dix résultats sourcePLN :+200,−100,0,+200,−100,−100,+200,−100,+200,−100 ; risque initial 100 chacun. Quatre gagnants total 800, cinq perdants total−500, un nul : win rate 40 %, total 300, moyenne 30 PLN=0,30 R, PF 1,60. Exclure le zéro donne 4/9≈44,44 %. La moyenne est 0,40 × 200−0,50 × 100+0,10 × 0=30 ; avec zéros, probabilité de perte n’est pas 1−win rate.

Autre modèle source :+2 R à risque 10 PLN gagne 20 ;−1 R à risque 100 PLN perd 100. Moyenne+0,5 R mais total−80 PLN. Ne remplacez pas le risque initial par un nouveau stop zéro ; signalez données manquantes plutôt que division artificielle.

Cas EUR ajouté : résultats bruts 20,20,−10, avec frais 12 EUR par trade. Nets 8,8,−22 : total−6, moyenne−2 et PF 16/22≈0,7273. Le PF brut était 4. Les trois observations restent les mêmes ; choisir un autre traitement des coûts change le diagnostic, pas l’histoire. Ce modèle ne constitue pas un tarif réel.

Exposition et segmentation ont des unités propres

L’exposition temporelle est part de l’intervalle défini avec positions qualifiantes ouvertes ; elle ne mesure ni quantité ni concentration. Moins de temps exposé ne transforme pas un rendement identique en preuve supérieure de compétence.

Modèle binaire source : 55 % de gains 165 EUR, 45 % de pertes 145, moyenne 25,50 EUR. Modèle segmenté distinct : 40 % des entrées ont 31 % gagnants, 60 % ont 67 % ; ensemble 52,6 %, moyenne 18,06 EUR si mêmes 165/145 dans chaque segment. Ce second ensemble n’est pas simultanément le modèle 55 %. Six mois ou 132 trades demandent vrais effectifs, coûts et incertitude avant validation d’un changement sur données non utilisées.

Un journal réconciliable conserve aussi les extrêmes

Définissez l’unité : une idée peut produire plusieurs fills et sorties. Gardez identifiant d’idée avec fills, risque initial, résultat net, dates, symbole, sens, setup et respect des règles. Séparez positions ouvertes et fermées, transferts et profits. Un nombre arbitraire de champs ne garantit pas complétude ; rapprochez les données de l’historique du compte.

Examiner la concentration sans supprimer le fichier original

Modèle source : neuf pertes−1 R et un gain+20 R donnent+11 R, moyenne+1,1 R, PF 20/9≈2,22. Sans le plus grand gagnant :−9 R, moyenne−1 R, PF 0. C’est un diagnostic de concentration, pas motif automatique de supprimer un trade valide ou une méthode à gains rares. Retirez chaque observation dans des vues étiquetées, sans appeler ces vues des échantillons indépendants.

Choisir le pire segment après observation peut ajuster le bruit. Gardez effectifs, période, version des règles et hypothèse ; testez sur observations ultérieures inutilisées. Ni exclusion de six semaines ni cinquante trades ne prouve isolément amélioration causale.

Une revue qui commence par le rapprochement

1. Reconstituez les trades disponibles, par exemple cent si le dossier existe, sans présenter ce compte comme seuil de fiabilité.
2. Calculez moyenne gagnants/perdants/net etR avec coûts et zéros explicités.
3. Tracez balance ou equity et flux, puis chronologie, concentration et exposition ouverte.
4. Examinez segments prédéfinis et incertitude ; gardez une version antérieure et vérifiez les changements sur données inutilisées.

L’intervalle classique de moyenne NIST dépend notamment de dispersion, nombre et hypothèses ; résultats de trading peuvent être dépendants et changer de régime. Dix gains ou cent trades ne suffisent pas à établir l’avenir. Tableur ou application payante peuvent convenir si import et formules sont contrôlés ; automatisation ne prouve pas un regroupement correct. Journal de trading : signes, fills et rapports réconciliés conserve les champs et l’ordre nécessaires à la reproduction.