Bảng Tính Giao Dịch trong Excel — Ba Tab Thay Thế Ứng Dụng Trả Phí
Các ứng dụng nhật ký giao dịch có trả phí sẵn sàng lấy của bạn hai trăm đô la mỗi năm và chiêu đãi bạn bằng các bảng điều khiển rực rỡ, nhưng với hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ, một công cụ thực sự hữu ích hoàn toàn có thể xây dựng trong một bảng tính chỉ trong một buổi chiều. Excel và Google Sheets giữ một lợi thế mà không phần mềm dịch vụ nào có thể lấy đi: chính bạn quyết định cột nào tồn tại trong file, công thức nào tính toán chúng, và bảng tổng hợp hằng tháng trông như thế nào. Dưới đây chúng ta xây dựng ba mẫu bảng tính tạo thành nền tảng của xưởng thực hành — một máy tính quản lý rủi ro khối lượng lệnh, một nhật ký giao dịch phục vụ việc tự nhìn nhận trung thực, và một bảng điều khiển hiệu suất hằng tháng.
Tại sao bảng tính vượt trội hơn ứng dụng hai trăm đô la
Mọi nhật ký có trả phí, từ Edgewonk đến TraderSync, đều là sự thỏa hiệp của người khác cho nhiều phong cách giao dịch khác nhau. Trong thực tế, ba phần tư các cột không dùng đến và hai cột quan trọng nhất lại đơn giản là thiếu, vì chúng không phù hợp với người dùng trung bình. Bảng tính đảo ngược logic đó — bạn bắt đầu từ một lưới trống và chỉ thêm những trường mà bạn thực sự dùng trong buổi xem lại hằng tuần. Sau ba tháng, bạn có một công cụ được may đo theo chiến lược của mình, thay vì hai mươi tiện ích chỉ nhìn vào một lần trong năm.
Lý do thứ hai là toán học. Ba hàm bảng tính — SUMIF, COUNTIF và MIN — là đủ để tính mọi chỉ số mà một nhà giao dịch bán lẻ cần. Tổng có điều kiện gom kết quả theo tháng hoặc theo tên thiết lập. Đếm có điều kiện cho ra tỷ lệ thắng. Hàm MIN trên cột số dư lũy tiến định vị đáy của đường cong vốn. Tất cả những gì các bảng điều khiển ứng dụng có trả phí thêm vào chỉ là giao diện đẹp hơn trên cùng ba thao tác đó. Phân tích sâu hơn về sự so sánh bảng tính so với phần mềm có trong phần xưởng thực hành của trader trên ForexMechanics.
Máy tính khối lượng lệnh trong sáu ô
Mẫu đầu tiên là máy tính khối lượng lệnh áp dụng quy tắc một phần trăm. Bạn cần sáu trường nhập liệu: số dư tài khoản theo đơn vị tiền tệ của tài khoản, phần trăm rủi ro trên mỗi lệnh, khoảng cách cắt lỗ (stop loss) tính bằng pip, giá trị pip trong đồng tiền yết giá, tỷ giá hối đoái để quy đổi, và hướng giao dịch như một nhãn phụ trợ. Ô kết quả tính rủi ro tiền mặt bằng số dư nhân phần trăm, và khối lượng lệnh bằng rủi ro tiền mặt chia cho tích số khoảng cách cắt lỗ và giá trị pip đã quy đổi sang đồng tiền tài khoản. Toàn bộ công thức vừa vặn trên một hàng.
Một ví dụ giả định. Tài khoản nắm giữ hai mươi nghìn zloty, quy tắc là rủi ro một phần trăm, cắt lỗ trên EUR/USD là hai mươi lăm pip, một pip trên một lot tiêu chuẩn đáng khoảng mười đô la Mỹ, tương đương bốn mươi zloty theo tỷ giá bốn zloty đổi một đô la. Rủi ro tiền mặt mục tiêu là hai trăm zloty. Chia hai trăm cho tích của hai mươi lăm pip và bốn mươi zloty mỗi pip mỗi lot cho ra khối lượng lệnh gần 0,20 lot. Chúng ta phân tích cơ chế của quy tắc này trong bài viết về thực hành giao dịch.
Nhật ký giao dịch phục vụ tự nhìn nhận trung thực
Mẫu thứ hai là nhật ký. Xây dựng bốn mươi cột mà bạn không bao giờ hoàn thành là vô nghĩa. Điểm khởi đầu hợp lý là mười hai trường định lượng: ngày và giờ vào lệnh, công cụ giao dịch, hướng lệnh, tên thiết lập từ một danh sách ngắn và cố định, giá vào lệnh, cắt lỗ, mục tiêu ban đầu, giá thoát lệnh, giờ thoát, khối lượng lệnh tính bằng lot, kết quả theo đơn vị tiền tệ tài khoản và hệ số R. Hệ số R, được định nghĩa là kết quả chia cho rủi ro ban đầu, là con số quan trọng nhất trong nhật ký, vì nó loại bỏ yếu tố khối lượng lệnh khỏi phép so sánh.
Thêm vào các trường đó ba cột định tính. Một trường MAE (maximum adverse excursion — mức trượt giá bất lợi tối đa) tính bằng pip hoặc R, ghi lại mức giá di chuyển ngược chiều vị thế xa nhất. Một trường MFE (maximum favourable excursion — mức thuận lợi tối đa), ghi lại điểm lợi nhuận xa nhất mà lệnh có thể đạt được. Và một câu kết luận ngắn sau giao dịch mô tả một quan sát cụ thể. Mẫu đầy đủ hai mươi cột được đề cập trong bài viết về nhật ký chuyên nghiệp, và các chỉ số hỗ trợ trong bài về thống kê giao dịch tại mục phân tích kỹ thuật.
Bảng điều khiển hằng tháng — SUMIF, COUNTIF và MIN
Mẫu thứ ba là bảng điều khiển hằng tháng, nơi nhật ký bắt đầu nói chuyện. Ô đầu tiên tính lợi nhuận hoặc thua lỗ của tháng hiện tại bằng tổng có điều kiện. Các đối số là cột ngày của nhật ký, tiêu chí khớp với số tháng hiện tại, và cột kết quả. Công thức tương tự với tiêu chí khác nhau cho kết quả gom theo tên thiết lập, cặp tiền tệ hoặc ngày trong tuần.
Ô thứ hai tính tỷ lệ thắng bằng đếm có điều kiện. Đối số đầu tiên là cột hệ số R, tiêu chí là giá trị lớn hơn không. Bạn chia kết quả cho tổng số lệnh trong tháng và nhân với một trăm phần trăm. Profit factor tính theo logic tương tự — tổng có điều kiện của các kết quả dương chia cho giá trị tuyệt đối của tổng có điều kiện các kết quả âm. Kỳ vọng toán học, mà toán học của nó chúng ta trình bày trong bài về công thức kỳ vọng, ra bằng trung bình cộng của cột R cho tháng hiện tại.
Sụt giảm vốn (drawdown) tối đa cần một cột phụ. Trong nhật ký bạn thêm một cột số dư lũy tiến được cập nhật sau mỗi lệnh, bên cạnh đó là một cột đỉnh lũy tiến là giá trị lớn nhất từ đầu bảng xuống đến hàng hiện tại, và một cột thứ ba lấy đỉnh lũy tiến trừ số dư hiện tại. Sụt giảm vốn tối đa sau đó là kết quả của hàm MIN trên cột thứ ba đó — giá trị âm nhất chỉ ra đáy sâu nhất của đường cong.
Một tháng giả định trên bảng điều khiển
Một ví dụ giả định cho thấy các con số nói chuyện với nhau như thế nào. Một nhà giao dịch bán lẻ đóng hai mươi tám lệnh trong một tháng trên tài khoản mười nghìn zloty theo quy tắc một phần trăm. Tổng có điều kiện cho tháng báo cáo cộng ba trăm bốn mươi zloty, tức là khoảng ba phần rưỡi phần trăm số dư. Đếm có điều kiện trả về mười ba lệnh có hệ số R dương, tỷ lệ thắng bốn mươi sáu phần trăm. Trung bình cột R ra cộng 0,23 — kỳ vọng toán học tính theo R trên một lệnh. Profit factor đạt khoảng 1,47. Hàm MIN trên cột phụ tiết lộ sụt giảm vốn lớn nhất của tháng ở mức âm một trăm tám mươi zloty, dưới hai phần trăm số dư. Năm con số trên một màn hình cho nhà giao dịch biết nhiều hơn hai biểu đồ bên trong ứng dụng trị giá một trăm sáu mươi đô la Mỹ mỗi năm.
"Mục tiêu của bất kỳ nhà giao dịch nào là xây dựng một hệ thống có kỳ vọng dương và thực thi nó đúng cách với quản lý khối lượng lệnh phù hợp — và một bảng tính đơn giản là đủ để kiểm thử, theo dõi và cải thiện cả hai điều đó." — Van K. Tharp, 2007
Bước tiếp theo của bạn
- Mở một file Google Sheets hoặc Excel trống, xây dựng cấu trúc máy tính khối lượng lệnh, nhật ký và bảng điều khiển hằng tháng trong ba tab riêng biệt theo thứ tự mô tả ở trên; đừng dán mẫu của người khác, vì chỉ khi tự tay sắp xếp các cột, bạn mới thấy rõ trường nào thực sự dùng trong buổi xem lại và trường nào chỉ chiếm chỗ trống.
- Nhập số dư thực tế của bạn, quy tắc một phần trăm và một lệnh giao dịch dự kiến trong tuần tới vào máy tính, sau đó xác minh kết quả trên giấy — một khi các con số khớp nhau thủ công, bạn biết công thức hoạt động đúng trước khi bắt đầu tin tưởng vào nó với tiền thật.
- Sao chép hai mươi lăm lệnh giao dịch gần nhất từ tài khoản của bạn vào nhật ký, bao gồm hệ số R, trường MAE và MFE cùng một câu kết luận ngắn sau giao dịch; nếu thiếu dữ liệu, hãy viết "không có dữ liệu" thay vì đoán, vì các mục dữ liệu bịa đặt sẽ làm sai lệch mọi chỉ số trên bảng điều khiển hằng tháng.
- Xây dựng năm công thức bảng điều khiển trên tab thứ ba — tổng có điều kiện cho kết quả tháng, đếm có điều kiện cho tỷ lệ thắng, hai tổng có điều kiện cho profit factor, trung bình cột R và hàm MIN cho sụt giảm vốn — và kiểm tra rằng mỗi con số nhất quán với dữ liệu thô trong nhật ký trước khi dùng chúng để ra quyết định giao dịch trong chiến lược của mình.
- Đặt một giờ cố định trong lịch mỗi tuần một lần, tốt nhất là sáng thứ Bảy, để xem lại nhật ký và đọc bảng điều khiển, vì một bảng tính không được đọc lại hằng tuần là một cơ sở dữ liệu hữu ích nhưng sẽ không thay đổi bất kỳ quyết định nào của bạn trong tuần giao dịch sắp tới.
Nguồn và tài liệu tham khảo
-
Microsoft SUMIF function — Excel help · Oficjalna dokumentacja funkcji sumy warunkowej w Excelu, używanej w pulpicie miesięcznym do grupowania wyników po dacie, parze walutowej i nazwie setupu support.microsoft.com ↗
-
Microsoft COUNTIF function — Excel help · Oficjalna dokumentacja funkcji licznika warunkowego w Excelu, używanej do liczenia skuteczności jako procentu wpisów z dodatnim mnożnikiem R support.microsoft.com ↗
-
Microsoft MIN function — Excel help · Oficjalna dokumentacja funkcji minimum, użytej na kolumnie różnicy między saldem a szczytem do wyznaczenia maksymalnego obsunięcia kapitału support.microsoft.com ↗
-
Google SUMIF — Google Sheets editors help · Oficjalna dokumentacja sumy warunkowej w Google Sheets — odpowiednik formuły Excela używany w pulpicie miesięcznym przez traderów pracujących w chmurze support.google.com ↗
-
Van Tharp Institute Tharp Think Trading Concepts · Metodologia mnożnika R, wartości oczekiwanej i pozycjonowania jako podstawa porównywania transakcji niezależnie od wielkości pozycji — koncepcyjna podpora pulpitu miesięcznego www.vantharp.com ↗
Câu hỏi thường gặp
Tại sao dùng bảng tính thay vì ứng dụng có trả phí?
Mọi nhật ký có trả phí đều là sự thỏa hiệp của người khác giữa nhiều phong cách giao dịch — trong thực tế ba phần tư các cột vô dụng với bạn và hai hoặc ba cột quan trọng nhất đơn giản là không có, vì chúng không phù hợp với người dùng trung bình. Bảng tính đảo ngược logic đó: bạn bắt đầu từ một lưới trống và chỉ thêm những trường mà bạn thực sự dùng trong buổi xem lại hằng tuần. Sau ba tháng bạn có một công cụ được may đo theo chiến lược của mình, thay vì hai mươi tiện ích chỉ nhìn vào một lần trong năm. Lý do thứ hai là toán học — ba hàm bảng tính (tổng có điều kiện, đếm có điều kiện và hàm tối thiểu) là đủ để tính mọi chỉ số mà một nhà giao dịch bán lẻ cần. Tất cả những gì bảng điều khiển ứng dụng trả phí làm thêm là giao diện đẹp hơn trên cùng ba thao tác. Bảng tính không tốn chi phí, và việc xây dựng nó dạy bạn điều gì thực sự quan trọng trong quy trình làm việc của chính mình.
Nhật ký giao dịch cần có những cột nào?
Mười hai trường định lượng và ba trường định tính, tổng cộng mười lăm cột. Lớp định lượng bao gồm mọi thứ cần thiết cho thống kê: ngày và giờ vào lệnh, công cụ giao dịch, hướng lệnh, tên thiết lập từ một danh sách ngắn và cố định, giá vào lệnh, giá cắt lỗ, giá mục tiêu ban đầu, giá thoát lệnh, giờ thoát, khối lượng lệnh tính bằng lot, kết quả theo đồng tiền tài khoản và hệ số R — được định nghĩa là kết quả chia cho rủi ro ban đầu. Lớp định tính gồm MAE tính bằng pip hoặc R, MFE ghi lại điểm lợi nhuận xa nhất mà lệnh có thể đạt được, và một câu kết luận ngắn sau giao dịch mô tả một quan sát cụ thể thay vì quyết tâm chung chung. Ba dòng văn xuôi luôn hơn ba mươi ô trống. Mẫu đầy đủ hai mươi cột dành cho các nhà giao dịch nâng cao được đề cập trong bài riêng về nhật ký chuyên nghiệp, nhưng mười lăm trường là đủ cho ba tháng đầu ghi chép hằng ngày.
Làm thế nào để tính khối lượng lệnh trong bảng tính?
Sáu trường nhập liệu và một công thức kết quả. Trường thứ nhất là số dư tài khoản theo đơn vị tiền tệ tài khoản. Thứ hai là phần trăm rủi ro trên mỗi lệnh — theo quy tắc một phần trăm bạn nhập một phần trăm. Thứ ba là khoảng cách cắt lỗ tính bằng pip. Thứ tư là giá trị của một pip theo đồng tiền yết giá, thường khoảng mười đơn vị đồng tiền yết giá trên một lot tiêu chuẩn. Thứ năm là tỷ giá hối đoái hiện tại để quy đổi từ đồng tiền yết giá về đồng tiền tài khoản. Thứ sáu là hướng giao dịch như một nhãn phụ trợ. Ô kết quả tính rủi ro tiền mặt bằng số dư nhân phần trăm, và khối lượng lệnh bằng rủi ro tiền mặt chia cho tích số khoảng cách cắt lỗ và giá trị pip đã quy đổi sang đồng tiền tài khoản. Ví dụ giả định: số dư hai mươi nghìn zloty, rủi ro một phần trăm, cắt lỗ hai mươi lăm pip và khoảng bốn mươi zloty mỗi pip mỗi lot sau quy đổi cho ra khối lượng lệnh gần 0,20 lot.
Làm thế nào để tính sụt giảm vốn (drawdown) bằng công thức trong bảng tính?
Bạn cần ba cột phụ bên cạnh nhật ký. Cột thứ nhất là số dư lũy tiến sau mỗi lệnh — bạn lấy số dư từ hàng trước và cộng kết quả của lệnh hiện tại theo đơn vị tiền tệ tài khoản. Cột thứ hai là đỉnh lũy tiến của đường cong vốn, tính là giá trị lớn nhất từ đầu nhật ký xuống đến hàng hiện tại. Cột thứ ba là hiệu số giữa số dư hiện tại và đỉnh lũy tiến — luôn bằng không hoặc âm, cho thấy độ sâu của sụt giảm vốn cục bộ sau lệnh đó. Sụt giảm vốn tối đa trong toàn bộ thời kỳ là kết quả của hàm MIN trên cột thứ ba đó. Con số âm nhất chỉ ra đáy sâu nhất của toàn bộ đường cong vốn. Toàn bộ cơ chế chỉ chiếm năm ô bên cạnh nhật ký và tự động cập nhật với mỗi mục nhập mới. Logic tương tự là nền tảng của hầu hết các ứng dụng nhật ký có trả phí — chỉ là của họ tốn một trăm sáu mươi đô la Mỹ mỗi năm và không bao giờ để bạn nhìn vào công thức.