جداول بيانات المتداول في Excel — ثلاث علامات تبويب تُغني عن تطبيق مدفوع
تستحق تطبيقات يومية التداول المدفوعة ما تطلبه من مئتي دولار سنوياً حين تُقنعك بلوحات البيانات اللامعة، غير أن أداةً مفيدةً حقاً يمكن لأغلب المتداولين بالتجزئة بناؤها في جدول بيانات خلال بعد ظهيرة واحدة. يحتفظ Excel وGoogle Sheets بميزة لا يستطيع أي تطبيق كبرنامج خدمة انتزاعها: أنت من يقرر أي الأعمدة تسكن الملف، وأي الصيغ تحسبها، وكيف يبدو لوحة الأداء الشهرية بالضبط. في ما يلي نبني الأنماط الثلاثة التي تشكّل قاعدة الورشة العملية — حاسبة حجم المركز، ويومية صفقات مُصمَّمة للمراجعة الصادقة، ولوحة أداء شهرية.
لماذا تتفوق جداول البيانات على تطبيق بمئتي دولار
كل يومية تداول مدفوعة — من Edgewonk إلى TraderSync — هي تسوية شخص آخر بين أساليب تداول متعددة. ثلاثة أرباع الأعمدة لا قيمة لها بالنسبة لك، وأهم عمودَين ببساطة غائبان لأنهما لا يناسبان المستخدم المتوسط. تعكس جداول البيانات هذا المنطق — تبدأ من شبكة فارغة وتضيف فقط الحقول التي تستخدمها فعلاً خلال المراجعة الأسبوعية. بعد ثلاثة أشهر يصبح لديك أداة مصمَّمة خصيصاً لاستراتيجيتك، لا عشرون عنصراً تطّلع عليها مرة في السنة.
السبب الثاني رياضي. ثلاث دوال في جداول البيانات — SUMIF وCOUNTIF وMIN — كافية لحساب كل مقياس يحتاجه المتداول بالتجزئة. يُجمّع المجموع الشرطي النتائج حسب الشهر أو اسم الإعداد. يُعطي العداد الشرطي نسبة الفوز. تُحدد دالة MIN في عمود الرصيد الجاري أدنى منحنى رأس المال. كل ما تفعله لوحات التطبيقات المدفوعة فوق ذلك ليس سوى واجهة أجمل على العمليات الثلاث ذاتها. وإذا أردت نظرة أشمل على أساسيات الورشة العملية، راجع صفحة الورشة التطبيقية على هذا الموقع.
حاسبة حجم المركز في ست خلايا
النموذج الأول هو حاسبة حجم المركز التي تُطبّق قاعدة 1%. تحتاج إلى ستة حقول إدخال: رصيد الحساب بعملة الحساب، ونسبة مئوية للمخاطرة في كل صفقة، وبُعد وقف الخسارة بالنقاط (بيب / pip)، وقيمة النقطة بعملة التسعير، وسعر الصرف الحالي للتحويل إلى عملة الحساب، واتجاه الصفقة كتسمية مساعدة. تحسب خلية النتيجة المخاطرة النقدية بضرب الرصيد في النسبة المئوية، وحجم المركز (العقد / لوت) بقسمة المخاطرة النقدية على حاصل ضرب بُعد وقف الخسارة وقيمة النقطة المحوَّلة إلى عملة الحساب. تتسع الصيغة بأكملها في صف واحد.
مثال افتراضي: الحساب يضم 20,000 زلوتي، والقاعدة هي 1% مخاطرة، ووقف الخسارة على EUR/USD عند 25 نقطة، وقيمة نقطة واحدة على لوت كامل نحو 10 دولارات أمريكية تساوي بسعر 4 زلوتي للدولار نحو 40 زلوتي بعملة الحساب. المخاطرة النقدية المستهدفة 200 زلوتي. قسمة 200 على حاصل ضرب 25 نقطة و40 زلوتي للنقطة لكل لوت تُعطي حجم مركز يقترب من 0.20 لوت. نُفصّل ميكانيكية القاعدة ذاتها في صفحة إدارة المخاطر.
يومية صفقات مُصمَّمة للمراجعة الصادقة
النموذج الثاني هو اليومية. بناء أربعين عموداً لن تملأها قط أمر عديم الجدوى. نقطة بداية منطقية هي اثنا عشر حقلاً كمياً: تاريخ الدخول ووقته، والأداة المالية، والاتجاه، واسم الإعداد (setup) من قائمة مغلقة قصيرة، وسعر الدخول، ووقف الخسارة، والهدف الأصلي، وسعر الخروج، ووقت الخروج، وحجم المركز بالعقود (لوت)، والنتيجة بعملة الحساب، ومضاعف R. يُعرَّف مضاعف R بأنه النتيجة مقسومةً على المخاطرة الأصلية، وهو الرقم الأهم في اليومية لأنه يُجرّد المقارنة من تأثير حجم المركز.
أضف إلى تلك الحقول ثلاثة أعمدة نوعية. حقل أقصى انحراف سلبي (MAE) بالنقاط أو بـR، يُسجّل أبعد نقطة تحرّك فيها السعر ضد المركز. وحقل أقصى انحراف إيجابي (MFE) يُسجّل أبعد ربح كانت الصفقة قادرة على تحقيقه. وجملة واحدة لاستنتاج ما بعد الصفقة تصف ملاحظة ملموسة. النموذج الكامل بعشرين عموداً للمتداولين الأكثر تقدماً موجود في صفحة الورشة التطبيقية، لكن خمسة عشر حقلاً تكفي للأشهر الثلاثة الأولى من التوثيق اليومي.
اللوحة الشهرية — SUMIF وCOUNTIF وMIN
النموذج الثالث هو اللوحة الشهرية حيث تبدأ اليومية بالكلام. تحسب الخلية الأولى الربح أو الخسارة للشهر الحالي بمجموع شرطي. المعطيات هي عمود التاريخ في اليومية، وشرط مطابق لرقم الشهر الحالي، وعمود النتيجة. الصيغة ذاتها بشرط مختلف تُعطي نتائج مُجمَّعة حسب اسم الإعداد أو زوج العملات أو يوم الأسبوع.
تحسب الخلية الثانية نسبة الفوز بعداد شرطي. المعطى الأول هو عمود مضاعف R، والشرط قيمة أكبر من صفر. تقسم النتيجة على إجمالي الصفقات في الشهر وتضرب في 100%. يتبع معامل الربح (profit factor) المنطق ذاته — المجموع الشرطي للنتائج الإيجابية مقسوماً على القيمة المطلقة للمجموع الشرطي للنتائج السلبية. أما القيمة المتوقعة (expectancy) — التي يمكنك فهم حساباتها عبر قسم إدارة المخاطر — فتُحسب كمتوسط عمود R للشهر الحالي.
يتطلب أقصى تراجع (drawdown) عموداً مساعداً واحداً. في اليومية تُضيف عمود الرصيد الجاري المُحدَّث بعد كل صفقة، وبجانبه عمود أعلى ذروة للمنحنى محسوبة كأقصى قيمة من قمة الجدول حتى الصف الحالي، وعمود ثالث يطرح أعلى الذروة من الرصيد الحالي. أقصى تراجع هو نتيجة دالة MIN على هذا العمود الثالث — القيمة الأكثر سلبية تُشير إلى أعمق قاع في المنحنى بأكمله.
شهر افتراضي على اللوحة
مثال افتراضي يُظهر كيف تتحدث الأرقام مع بعضها. يُغلق متداول بالتجزئة 28 صفقة في الشهر على حساب 10,000 زلوتي وفق قاعدة 1%. يُبلّغ المجموع الشرطي للشهر عن ناتج 340+ زلوتي، أي نحو 3.5% من الرصيد. يُعيد العداد الشرطي 13 صفقة بمضاعف R إيجابي، أي نسبة فوز 46%. يُعطي متوسط عمود R مضاعفاً قدره 0.23+ — القيمة المتوقعة في R لكل صفقة منفردة. يبلغ معامل الربح (profit factor) نحو 1.47. وتكشف دالة MIN على العمود المساعد أن أكبر تراجع في الشهر لا يتجاوز 180 زلوتي، أي أقل من 2% من الرصيد. خمسة أرقام على شاشة واحدة تُخبر المتداول بأكثر مما تُخبره رسمان بيانيان داخل تطبيق يكلّف 160 دولاراً أمريكياً في السنة.
«هدف أي متداول هو تطوير نظام ذي قيمة متوقعة إيجابية والتداول به بصورة صحيحة مع تحديد حجم مركز مناسب — وجدول بيانات بسيط كافٍ لاختبار كلا الأمرين ورصدهما وتحسينهما.» — Van K. Tharp، 2007
ماذا تفعل الآن
- افتح ملف Google Sheets أو Excel فارغاً وابنِ هيكل حاسبة حجم المركز واليومية واللوحة الشهرية في ثلاث علامات تبويب منفصلة بالترتيب الموضح أعلاه؛ لا تنسخ نموذجاً جاهزاً من الإنترنت، لأن ترتيب الأعمدة يدوياً وحده هو ما يكشف لك الحقول التي تستخدمها فعلاً في المراجعات وتلك التي تشغل مساحة دون فائدة.
- أدخل في الحاسبة رصيدك الحقيقي وقاعدة 1% وصفقة مخططة واحدة للأسبوع القادم، ثم تحقق من النتيجة يدوياً على الورق — حين تتطابق الأرقام يدوياً تعرف أن الصيغة تعمل قبل أن تبدأ بالاعتماد عليها بأموال حقيقية.
- انقل آخر 25 صفقة من حسابك إلى اليومية شاملةً مضاعف R وحقلَي MAE وMFE واستنتاجاً قصيراً لكل صفقة؛ إن كانت بعض البيانات مفقودة اكتب "لا بيانات" بدلاً من التخمين، لأن الإدخالات المُختلقة ستُشوّه كل مقياس في اللوحة الشهرية.
- ابنِ على علامة التبويب الثالثة صيغ اللوحة الخمس — المجموع الشرطي لنتيجة الشهر، والعداد الشرطي لنسبة الفوز، والمجموعَين الشرطيَّين لمعامل الربح، ومتوسط عمود R، ودالة MIN للتراجع — وتأكد أن كل رقم متسق مع البيانات الخام في اليومية قبل البدء باستخدامها في صنع القرارات.
- خصّص ساعة ثابتة أسبوعياً في تقويمك، ويُفضَّل صباح السبت، لمراجعة اليومية وقراءة اللوحة؛ جدول البيانات دون مراجعة أسبوعية يبقى قاعدة بيانات مفيدة لكنه لن يُغيّر قراراً واحداً تتخذه في أسبوع التداول المقبل.
المصادر والمراجع
-
Microsoft SUMIF function — Excel help · Oficjalna dokumentacja funkcji sumy warunkowej w Excelu, używanej w pulpicie miesięcznym do grupowania wyników po dacie, parze walutowej i nazwie setupu support.microsoft.com ↗
-
Microsoft COUNTIF function — Excel help · Oficjalna dokumentacja funkcji licznika warunkowego w Excelu, używanej do liczenia skuteczności jako procentu wpisów z dodatnim mnożnikiem R support.microsoft.com ↗
-
Microsoft MIN function — Excel help · Oficjalna dokumentacja funkcji minimum, użytej na kolumnie różnicy między saldem a szczytem do wyznaczenia maksymalnego obsunięcia kapitału support.microsoft.com ↗
-
Google SUMIF — Google Sheets editors help · Oficjalna dokumentacja sumy warunkowej w Google Sheets — odpowiednik formuły Excela używany w pulpicie miesięcznym przez traderów pracujących w chmurze support.google.com ↗
-
Van Tharp Institute Tharp Think Trading Concepts · Metodologia mnożnika R, wartości oczekiwanej i pozycjonowania jako podstawa porównywania transakcji niezależnie od wielkości pozycji — koncepcyjna podpora pulpitu miesięcznego www.vantharp.com ↗
الأسئلة الشائعة
لماذا جدول البيانات بدلاً من تطبيق مدفوع؟
كل يومية تداول مدفوعة هي تسوية شخص آخر بين أساليب تداول متعددة — في الممارسة ثلاثة أرباع الأعمدة لا فائدة منها لك، واثنان أو ثلاثة من أهمها ببساطة غائبة لأنها لم تناسب المستخدم المتوسط. يعكس جدول البيانات هذا المنطق: تبدأ من شبكة فارغة وتضيف فقط الحقول التي تستخدمها فعلاً خلال المراجعة الأسبوعية. بعد ثلاثة أشهر يصبح لديك أداة مُصمَّمة لاستراتيجيتك، لا عشرون عنصراً تطّلع عليه مرة في السنة. السبب الثاني رياضي — ثلاث دوال في جداول البيانات (مجموع شرطي، وعداد شرطي، ودالة الحد الأدنى) كافية لحساب كل مقياس يحتاجه المتداول بالتجزئة. كل ما تُضيفه لوحات التطبيقات المدفوعة فوق ذلك ليس سوى واجهة أجمل على العمليات الثلاث ذاتها. جدول البيانات مجاني، وبناؤه يُعلّمك ما يهم فعلاً في ورشتك الخاصة.
ما الأعمدة التي يجب أن تحتوي عليها اليومية؟
اثنا عشر حقلاً كمياً وثلاثة حقول نوعية، خمسة عشر عموداً إجمالاً. تغطي الطبقة الكمية كل ما يلزم للإحصاء: تاريخ الدخول ووقته، والأداة المالية، والاتجاه، واسم الإعداد من قائمة مغلقة قصيرة، وسعر الدخول، ووقف الخسارة، والهدف الأصلي، وسعر الخروج، ووقت الخروج، وحجم المركز بالعقود (لوت)، والنتيجة بعملة الحساب، ومضاعف R المُعرَّف بأنه النتيجة مقسومة على المخاطرة الأصلية. أما الطبقة النوعية فهي أقصى انحراف سلبي (MAE) بالنقاط أو بـR، وأقصى انحراف إيجابي (MFE) الذي يُسجّل أبعد ربح كانت الصفقة قادرة على تحقيقه، وجملة استنتاج قصيرة بعد الصفقة تصف ملاحظة ملموسة لا قراراً عاماً. ثلاثة أسطر من النص تتفوق دائماً على ثلاثين خلية فارغة. النموذج الكامل بعشرين عموداً للمتداولين الأكثر تقدماً مغطى في مقالة منفصلة عن يومية المتداول المحترف، لكن خمسة عشر حقلاً تكفي للأشهر الثلاثة الأولى من التوثيق اليومي.
كيف تحسب حجم المركز في جدول البيانات؟
ستة حقول إدخال وصيغة نتيجة واحدة. الحقل الأول هو رصيد الحساب بعملة الحساب. الثاني هو نسبة المخاطرة في كل صفقة — وفق قاعدة 1% تُدخل 1%. الثالث هو بُعد وقف الخسارة بالنقاط (بيب / pip). الرابع هو قيمة نقطة واحدة بعملة التسعير، وعادةً نحو عشر وحدات من عملة التسعير في اللوت الكامل. الخامس هو سعر الصرف الحالي للتحويل من عملة التسعير إلى عملة الحساب. السادس هو اتجاه الصفقة كتسمية مساعدة. تحسب خلية النتيجة المخاطرة النقدية كحاصل ضرب الرصيد في النسبة المئوية، وحجم المركز كقسمة المخاطرة النقدية على حاصل ضرب بُعد وقف الخسارة وقيمة النقطة المحوَّلة إلى عملة الحساب. مثال افتراضي: رصيد 20,000 زلوتي، مخاطرة 1%، وقف خسارة 25 نقطة، ونحو 40 زلوتي للنقطة للعقد بعد التحويل تُعطي حجم مركز يقترب من 0.20 عقد.
كيف تحسب أقصى تراجع (drawdown) بصيغة في جدول البيانات؟
تحتاج إلى ثلاثة أعمدة مساعدة بجانب اليومية. الأول هو الرصيد الجاري بعد كل صفقة — تأخذ الرصيد من الصف السابق وتُضيف نتيجة الصفقة الحالية بعملة الحساب. الثاني هو أعلى ذروة جارية لمنحنى رأس المال، محسوباً كأقصى قيمة من أعلى اليومية حتى الصف الحالي. الثالث هو الفرق بين الرصيد الحالي وأعلى الذروة — دائماً صفراً أو سالباً، يُظهر عمق التراجع المحلي بعد تلك الصفقة. أقصى تراجع في كامل الفترة هو نتيجة دالة MIN على هذا العمود الثالث — القيمة الأكثر سلبية تُشير إلى أعمق قاع في المنحنى بأكمله. تتسع الآلية بأكملها في خمس خلايا بجانب اليومية وتتحدث تلقائياً مع كل إدخال جديد. المنطق ذاته يقوم عليه أغلب تطبيقات اليومية المدفوعة، غير أنها تكلّف 160 دولاراً في السنة ولا تتيح لك الاطلاع على الصيغة أبداً.