Planilhas em Excel para o trader — três abas que substituem um app pago

Aplicativos pagos de diário de trading aceitam de bom grado duzentos dólares por ano e ofuscam você com painéis, mas para a maioria dos traders de varejo uma ferramenta genuinamente útil pode ser construída em uma planilha numa única tarde. Excel e Google Sheets guardam uma vantagem que nenhum software como serviço consegue tirar: você decide quais colunas moram no arquivo, quais fórmulas as calculam e exatamente como o resumo mensal se parece. Abaixo construímos os três modelos que formam a base da bancada de trabalho — uma calculadora de tamanho de posição, um diário de trading desenhado para a revisão honesta e um painel mensal de desempenho.

Por que uma planilha vence um aplicativo de duzentos dólares

Todo diário pago, do Edgewonk ao TraderSync, é o compromisso de outra pessoa entre muitos estilos de trading. Na prática, três quartos das colunas são inúteis para você e as duas mais importantes simplesmente não estão lá, porque não se encaixavam no usuário médio. Uma planilha inverte essa lógica — você começa de uma grade vazia e adiciona apenas os campos que realmente usa durante a revisão semanal. Depois de três meses você tem uma ferramenta sob medida para a sua estratégia, não vinte widgets que você consulta uma vez por ano.

A segunda razão é matemática. Três funções de planilha — SUMIF, COUNTIF e MIN — bastam para calcular toda métrica de que um trader de varejo precisa. Uma soma condicional agrupa resultados por mês ou por nome de setup. Um contador condicional dá a taxa de acertos. A função MIN sobre uma coluna de saldo acumulado localiza o fundo da curva de capital. Tudo o que os painéis pagos acrescentam é uma interface mais bonita sobre as mesmas três operações. Um olhar mais amplo sobre o dilema planilha-versus-software está na seção bancada do trader da ForexMechanics.

Uma calculadora de tamanho de posição em seis células

O primeiro modelo é uma calculadora de tamanho de posição que impõe a regra do um por cento. Você precisa de seis campos de entrada: saldo da conta na moeda da conta, o percentual de risco por operação, a distância do stop em pips, o valor do pip na moeda cotada, a taxa de câmbio de fechamento para conversão e a direção da operação como rótulo auxiliar. A célula de resultado calcula o risco em dinheiro como saldo vezes percentual, e o tamanho da posição como o risco em dinheiro dividido pelo produto da distância do stop e do valor por pip convertido para a moeda da conta. A fórmula inteira cabe em uma única linha. Os fundamentos por trás desse cálculo ficam mais claros se você revisar primeiro os fundamentos do mercado Forex.

Um exemplo hipotético. A conta tem vinte mil zlotys, a regra é um por cento de risco, o stop em EUR/USD é de vinte e cinco pips, um pip em um lote cheio vale cerca de dez dólares, o que a uma taxa de quatro zlotys por dólar se traduz em cerca de quarenta zlotys na moeda da conta. O risco em dinheiro alvo é de duzentos zlotys. Dividir duzentos pelo produto de vinte e cinco pips e quarenta zlotys por pip por lote dá um tamanho de posição perto de zero vírgula vinte de um lote. Desmontamos a mecânica da regra em si na nossa nota sobre gestão de risco.

Um diário de trading feito para a revisão honesta

O segundo modelo é o diário. Construir quarenta colunas que você nunca preencherá não tem sentido. Um ponto de partida sensato são doze campos quantitativos: data e hora da entrada, instrumento, direção, nome do setup a partir de uma lista curta e fechada, preço de entrada, stop loss, objetivo original, preço de saída, hora de saída, tamanho da posição em lotes, resultado na moeda da conta e múltiplo R. O múltiplo R, definido como resultado dividido pelo risco original, é o número mais importante do diário, porque retira o tamanho da posição da comparação.

A esses campos some três colunas qualitativas. Um campo de excursão adversa máxima (MAE) em pips ou em R, capturando quanto o preço se moveu contra a posição. Um campo de excursão favorável máxima (MFE), registrando o lucro mais distante que a operação foi capaz de gerar. E uma frase de conclusão pós-operação descrevendo uma observação concreta. O modelo completo de vinte colunas é coberto em material dedicado dentro da categoria prática de trading, junto com as métricas de apoio que o sustentam.

O painel mensal — SUMIF, COUNTIF e MIN

O terceiro modelo é o painel mensal, onde o diário finalmente começa a falar. A primeira célula calcula o lucro ou prejuízo do mês corrente com uma soma condicional. Os argumentos são a coluna de data do diário, um critério que casa com o número do mês corrente e a coluna de resultado. A mesma fórmula com um critério diferente dá resultados agrupados por nome de setup, par de moedas ou dia da semana.

A segunda célula calcula a taxa de acertos com um contador condicional. O primeiro argumento é a coluna do múltiplo R, o critério é um valor maior que zero. Você divide o resultado pelo total de operações do mês e multiplica por cem por cento. O profit factor segue a mesma lógica — a soma condicional dos resultados positivos dividida pelo valor absoluto da soma condicional dos resultados negativos. A expectância sai como a média da coluna R do mês corrente.

O drawdown máximo precisa de uma coluna auxiliar. No diário você adiciona um saldo acumulado atualizado após cada operação, ao lado uma coluna de pico acumulado como o máximo do topo da planilha até a linha atual, e uma terceira coluna que subtrai o pico acumulado do saldo atual. O drawdown máximo é então o resultado da função MIN sobre essa terceira coluna — o valor mais negativo aponta para o vale mais profundo da curva.

Um mês hipotético no painel

Um exemplo hipotético mostra como os números conversam entre si. Um trader de varejo fecha vinte e oito operações em um mês numa conta de dez mil zlotys sob a regra do um por cento. A soma condicional do mês reporta mais trezentos e quarenta zlotys, ou cerca de três e meio por cento do saldo. O contador condicional retorna treze operações com múltiplo R positivo, uma taxa de acertos de quarenta e seis por cento. A média da coluna R sai em mais zero vírgula vinte e três — a expectância em R por operação única. O profit factor fica em torno de um vírgula quarenta e sete. A função MIN sobre a coluna auxiliar revela o maior drawdown do mês em menos cento e oitenta zlotys, abaixo de dois por cento do saldo. Cinco números numa só tela dizem ao trader mais do que dois gráficos dentro de um aplicativo que custa cento e sessenta dólares por ano.

"O objetivo de qualquer trader é desenvolver um sistema com expectância positiva e operá-lo corretamente com o dimensionamento de posição adequado — e uma planilha simples basta para testar, monitorar e melhorar essas duas coisas." — Van K. Tharp, 2007

O que fazer agora

1. Abra um arquivo em branco no Google Sheets ou no Excel e construa a estrutura da calculadora de tamanho de posição, do diário e do painel mensal em três abas separadas, na ordem descrita acima; não cole o modelo de outra pessoa, porque só montar as colunas à mão revela quais campos você de fato usa na revisão e quais apenas ocupam espaço.
2. Insira na calculadora o seu saldo real, a regra do um por cento e uma operação planejada para a semana seguinte, depois confira o resultado no papel — quando os números baterem à mão você sabe que a fórmula funciona antes de começar a confiar nela com dinheiro real em jogo.
3. Copie as últimas vinte e cinco operações da sua conta para o diário, incluindo o múltiplo R, os campos MAE e MFE e uma conclusão curta pós-operação; se faltar algum dado, escreva "sem dados" em vez de adivinhar, porque entradas inventadas distorcem toda métrica do painel mensal.
4. Monte as cinco fórmulas do painel na terceira aba — soma condicional para o resultado mensal, contador condicional para a taxa de acertos, duas somas condicionais para o profit factor, a média da coluna R e a função MIN para o drawdown — e confira que cada número é coerente com os dados brutos do diário antes de usá-los para decidir.
5. Reserve uma hora fixa no seu calendário uma vez por semana, de preferência no sábado de manhã, para revisar o diário e ler o painel, porque uma planilha sem uma releitura semanal é um banco de dados útil, mas não mudará uma única decisão que você toma na semana de trading à frente.