Excel para negociação: diário, dimensão e painel verificáveis

Uma útil folha de cálculo separa registos de origem, cálculos e resumos. Pode inspecionar as fórmulas, mas isso não valida as entradas nem torna o Excel superior a qualquer aplicação paga. Neste guia há dimensionamento hipotético, cinco operações reproduzíveis e testes de tipos e junções. As fórmulas usam nomes ingleses, vírgulas entre argumentos e ponto decimal; numa instalação portuguesa, nomes e separadores podem diferir. Não altere uma fórmula às cegas: confirme a função equivalente na sua edição.

Separe fonte e apresentação

Organize quatro folhas: Import, Calculator, Journal e Dashboard. Preserve execuções, custos e identificadores originais; agrupe operações parciais segundo uma definição escrita de ideia. Confira horas, moeda, sinais das comissões e separadores decimais. Importar a mesma fonte duas vezes não deve criar outro resultado; um montante já líquido não pode sofrer novamente a dedução dos mesmos custos.

SUMIF, COUNTIF e MIN não calculam todas as medidas de negociação. Um filtro mensal precisa de datas; drawdown exige máximo acumulado; correlação e risco aberto exigem séries adicionais. Comece por verificar os identificadores. Um gráfico atraente não resolve um diário inconsistente. Registe alterações de dados e fórmulas separadamente de mudanças na estratégia.

Dimensionamento com passo declarado

Escolha orçamento de perda pelo movimento do preço, distância do stop, valor do pip por lote na moeda da conta e passo de volume permitido. Com entradas válidas positivas: lotes brutos=orçamento/(stop em pips×valor do pip por lote). Arredonde para baixo ao passo e confira limites mínimo/máximo e margem separadamente. Custos e execução pior podem exceder esse orçamento. Não há percentagem de risco obrigatória.

No exemplo EN, conta USD com equity 10000, risco escolhido 1%, stop 25 pips em EUR/USD e contrato 100000 EUR por lote: pip 0,0001 vale 10 USD/lote; orçamento 100 USD e dimensão 100/(25 × 10)=0,40 lotes. O exemplo separado da versão PL usa equity 20000 PLN e conversão assumida USD/PLN 4,00:40 PLN/pip/lote, orçamento 200 PLN e dimensão 0,20 lotes. São contas diferentes com hipóteses diferentes, não taxas atuais.

Como adaptação própria para EUR, assuma equity 10000 EUR, orçamento 1%=100 EUR e valor de pip já convertido de 9 EUR/lote, disponível no instante da entrada. Para 25 pips, 100/225≈0,4444 lotes. Com passo 0,01, escolha 0,44: perda de preço modelada 99 EUR. Arredondar para 0,45 daria 101,25 EUR, excedendo o orçamento antes de custos. Uma conversão de saída ainda desconhecida não pode alimentar o dimensionamento inicial como se fosse observada.

Com B2 equity, B3 risco armazenado como 1%, B4 stop em pips, B5 valor do pip na moeda da conta por lote e B6 passo 0.01, use para entradas positivas:

=FLOOR(B2*B3/(B4*B5),B6)

Valide primeiro zeros, valores negativos, texto e campos em falta. Um resultado inferior ao mínimo permitido não deve ser aumentado silenciosamente. Consulte o exemplo de dimensionamento, verificando contrato e custos próprios.

Diário com tipos de dados e referências

Guarde instante, instrumento, direção, setup, saídas planeadas, execuções reais, quantidade contratual, resultado líquido e referência de risco inicial. Direção e setup são categorias, não medições quantitativas. R líquido é resultado líquido dividido por risco inicial planeado positivo e válido. Mover o stop não autoriza reescrever retroativamente o denominador. Sem risco inicial válido, o resultado monetário pode existir, mas R fica indisponível; mostre os dois tamanhos de amostra.

MAE e MFE são excursões quantitativas, em pips, dinheiro ou R, com método e lado de cotação definidos. Precisam do percurso durante a operação. Uma linha de resultado fechado não fornece automaticamente drawdown de equity ou correlação de exposição. Acrescente uma observação qualitativa separada; excursões não provam um stop ou alvo ideal.

Ver 200 não significa somar 200

No modelo original, montantes fictícios PLN: B3 contém número 100,B4 texto 200 e B5 número −50. Sem vazios ou erros, SUM(B3:B5)=50 e COUNT(B3:B5)=2. Depois de confirmar a fonte e converter deliberadamente B4 para número 200, a soma dá 250 e a contagem 3. Mudar aspeto ou alinhamento não verifica o tipo. O comportamento aqui refere-se a intervalos de células; texto escrito diretamente nos argumentos pode seguir regras diferentes.

Mantenha a cópia de importação e examine sinais negativos e separadores. Este teste é sobre montantes: no artigo dos IDs, texto é precisamente o tipo pretendido. Não converta tudo para número apenas para fazer uma soma fechar.

Painel mensal e drawdown reproduzível

Use datas desde o primeiro dia do mês, incluído, até ao primeiro dia do seguinte, excluído. Assim inclui horas no último dia e evita juntar setembro de anos diferentes. Uma comparação entre data completa e número do mês não faz o mesmo filtro. Aplique o período também às outras métricas. Formate a razão de vitórias como percentagem, sem multiplicar novamente por 100.

Exemplo completo original: coluna A data, B resultado líquido PLN, C risco inicial PLN, D R, E saldo, F máximo acumulado e G drawdown percentual assinado. Na linha 2, estado inicial: E2=10000,F2=E2,G2=0. Linhas 3–7 são 2026-09-01; 02; 03; 04 e 07, com resultados −100; 200; −50; 0; 150 e risco 100 em cada. Datas são datas da folha e montantes números; não há posições abertas, entradas ou saídas de capital. Copie da linha 3 até 7:

D3: =IF(C3>0,B3/C3,"")
E3: =E2+B3
F3: =MAX($E$2:E3)
G3: =E3/F3-1

O saldo final é 10200 PLN. O pior drawdown observado é −1% logo após a perda inicial 100; excluir o capital inicial do máximo apagaria essa descida. Drawdown monetário=saldo −máximo; percentual assinado=saldo/máximo −1, com máximo positivo. MIN na coluna correspondente encontra o pior registo dessa medida. Não reconstrói perdas flutuantes entre fechos; fluxos de capital exigem ajustamento.

Líquido: =SUM(B3:B7)
Vitórias: =COUNTIF(B3:B7,">0")/COUNT(B3:B7)
Média R: =AVERAGE(D3:D7)
Drawdown: =MIN(G2:G7)
Profit factor: =SUMIF(B3:B7,">0",B3:B7)/(-SUMIF(B3:B7,"<0",B3:B7))

A amostra fixa dá 200 PLN, 40% de vitórias, +0,40 R médio e profit factor 350/150≈2,33. Inclua resultados zero no denominador das operações válidas. Antes de uso geral, trate amostra vazia e ausência de perdas: um rácio indisponível não deve passar a zero. Para setembro, L2=2026-09-01 e L3=2026-10-01:

=SUMIFS(B3:B7,A3:A7,">="&L2,A3:A7,"<"&L3)

Totais não contêm toda a informação

Noutro mês hipotético, 28 operações com risco inicial fixo 100 USD somam 340 USD. Sobre capital inicial 10000 USD, retorno 3,4%; média 340/(28 × 100)≈0,12142857 R. Com 13 vitórias, 13/28≈46,4286%. Não derive profit factor ou drawdown desses totais: faltam soma positiva/negativa e sequência patrimonial. Se o risco varia, calcule R por operação antes da média; dividir o total por um risco médio pode responder a outra pergunta.

Verifique também cardinalidade das junções. Uma ideia fictícia tem resultado de preço 100 PLN e três custos distintos −2; −3; −1. Expandir a relação um-para-muitos repete 100 três vezes: 98+97+99=294. O líquido correto é 100−2−3−1=94. Agregue os custos por ideia para −6 antes de juntar uma vez e compare linhas e total. Ter IDs de custos únicos não impede repetir o montante da linha principal. Em Power Query, a possibilidade de agregar diretamente na interface depende do ambiente; a versão Online documenta apenas expansão nessa operação.

Três passos para um modelo utilizável

1. Separe fonte, calculadora, diário e painel. Um modelo emprestado pode servir se conhecer definições e fórmulas; escrever todos os cabeçalhos manualmente não é a única forma de compreender.
2. Reproduza os casos conhecidos, incluindo stop zero, pip inválido, abaixo do mínimo, texto em montantes e junção um-para-muitos. Passar um caso não testa todos os contratos e moedas.
3. Reconcilie execução, custos e risco inicial antes das métricas. Mostre contagens válidas e dados indisponíveis, mantenha uma cadência de revisão viável. Corrigir uma medição não prova que a estratégia melhorou.