Excel'de Trader Tabloları — Ücretli Uygulamanın Yerini Alan Üç Sekme

Yılda iki yüz dolar isteyen ücretli işlem günlüğü uygulamaları rengarenk panolar sunar; ancak bireysel trader'ların büyük çoğunluğu için aynı işi tek bir öğleden sonrada bir tabloda yapmak mümkündür. Excel veya Google Sheets'in rakipsiz bir avantajı vardır: hangi sütunların dosyada yer alacağını, hangi formüllerin hesaplayacağını ve aylık özetin tam olarak nasıl görüneceğini siz belirlersiniz. Aşağıda çalışma tezgâhının temelini oluşturan üç şablon anlatılıyor: pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı, dürüst bir değerlendirmeye yönelik işlem günlüğü ve aylık performans panosu.

Tablonun ücretli uygulamaya karşı üstünlüğü

Edgewonk'tan TraderSync'e kadar her ücretli günlük, pek çok işlem tarzı arasında başka birinin uzlaşmasıdır. Uygulamada sütunların dörtte üçü sizin için gereksizdir; en önemli iki ya da üç sütun ise ortalama kullanıcıya uymadığı için yoktur. Tablo bu mantığı tersine çevirir: boş bir ızgaradan başlarsınız ve haftalık değerlendirmede gerçekten kullandığınız alanları eklersiniz. Üç ay sonra elinizde stratejinize özel bir araç vardır; yılda bir baktığınız yirmi widget değil.

İkinci neden matematiktir. SUMIF, COUNTIF ve MIN — üç tablo fonksiyonu, bireysel bir trader'ın ihtiyaç duyduğu her ölçütü hesaplamaya yeter. Koşullu bir toplam, sonuçları aya, parite adına ya da kurulum adına göre gruplar. Koşullu sayma fonksiyonu kazanma oranını verir. Çalışan bakiye sütunundaki MIN fonksiyonu ise özkaynak eğrisinin dip noktasını bulur. Ücretli panoların buna eklediği her şey, aynı üç işlemin üzerine konmuş daha güzel bir arayüzdür. Tablo ile yazılım arasındaki daha geniş bir karşılaştırma için trader'lar atölyesine göz atabilirsiniz.

Altı hücrede pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı

İlk şablon, yüzde bir kuralını uygulayan bir pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısıdır. Altı giriş alanına ihtiyacınız var: hesap para biriminden hesap bakiyesi, işlem başına risk yüzdesi, pip cinsinden zarar durdur (stop loss) mesafesi, teklif para biriminden pip değeri, dönüşüm için kapanış kuru ve yardımcı etiket olarak işlem yönü. Sonuç hücresi, nakit riski olarak bakiye çarpı yüzde şeklinde hesaplar; pozisyon büyüklüğünü ise nakit riskin, zarar durdur mesafesi ile hesap para birimine çevrilmiş pip değerinin çarpımına bölünmesiyle bulur. Formülün tamamı tek satıra sığar.

Somut bir örnek verelim. Hesapta yirmi bin zloty bulunuyor, kural yüzde bir risk, EUR/USD üzerindeki zarar durdur yirmi beş pip, tam lot başına bir pip yaklaşık on ABD doları — dolar başına dört zloty kuru üzerinden lot başına yaklaşık kırk zloty anlamına gelir. Hedef nakit risk iki yüz zloty oluyor. İki yüzü yirmi beş pip ile kırk zloty'nin çarpımına böldüğünüzde pozisyon büyüklüğü yaklaşık 0,20 lot çıkar. Bu kuralın mekanik ayrıntıları için risk yönetimi bölümümüzde yüzde bir kuralını ele alan konuya bakabilirsiniz.

Dürüst bir değerlendirmeye yönelik işlem günlüğü

İkinci şablon günlüktür. Hiçbir zaman tamamlamayacağınız kırk sütun inşa etmek anlamsız. Makul bir başlangıç noktası on iki nicel alandır: giriş tarihi ve saati, enstrüman, yön, kısa kapalı bir listeden kurulum adı, giriş fiyatı, zarar durdur, orijinal hedef, çıkış fiyatı, çıkış saati, lot cinsinden pozisyon büyüklüğü, hesap para biriminden sonuç ve R-katsayısı. R-katsayısı — sonucu orijinal riske bölerek tanımlanır — günlükteki en kritik tek rakamdır; çünkü karşılaştırmadan pozisyon büyüklüğünü arındırır.

Bu alanlara üç nitel sütun ekleyin. Pip ya da R cinsinden maksimum ters sapma (MAE) alanı, pozisyona karşı fiyatın ne kadar ilerlediğini yakalar. Maksimum olumlu sapma (MFE) alanı, işlemin üretebileceği en uzak kârı kaydeder. Bir de işlem sonrası, somut bir gözlemi betimleyen tek cümle sonuç. Yirmi sütunlu tam şablon trader psikolojisi bölümündeki kapsamlı değerlendirme rehberinde ele alınmıştır; destekleyici ölçütler ise pratik uygulama bölümünde bulunmaktadır.

Aylık pano — SUMIF, COUNTIF ve MIN

Üçüncü şablon aylık panodur; burada günlük konuşmaya başlar. İlk hücre, koşullu bir toplama ile geçerli aya ait kâr ya da zararı hesaplar. Bağımsız değişkenler günlüğün tarih sütunu, geçerli ay numarasıyla eşleşen bir ölçüt ve sonuç sütunudur. Aynı formül farklı bir ölçütle kurulum adına, döviz paritesine ya da haftanın gününe göre gruplandırılmış sonuçlar verir.

İkinci hücre, koşullu bir sayma fonksiyonuyla kazanma oranını hesaplar. Birinci bağımsız değişken R-katsayısı sütunu, ölçüt sıfırdan büyük bir değerdir. Sonucu o aydaki toplam işlem sayısına bölerek yüz ile çarparsınız. Kâr faktörü aynı mantığı izler — pozitif sonuçların koşullu toplamını, negatif sonuçların koşullu toplamının mutlak değerine bölersiniz. Beklenti değeri ise o ay için R sütununun ortalamasıdır; hesaplama mantığını beklenti formülü konusunda bulabilirsiniz.

Maksimum sermaye düşüşü (drawdown) için bir yardımcı sütun gerekir. Günlüğe her işlem sonrasındaki çalışan bakiyeyi eklersiniz; yanına sayfanın üstünden bulunduğunuz satıra kadar maksimumu gösteren çalışan tepe değerini; üçüncü sütun ise çalışan tepeden geçerli bakiyeyi çıkarır. Maksimum drawdown, bu üçüncü sütun üzerindeki MIN fonksiyonunun sonucudur — en negatif değer eğrinin en derin çukurunu gösterir.

Panodaki varsayımsal bir ay

Varsayımsal bir örnek rakamların birbiriyle nasıl konuştuğunu gösterir. Bireysel bir trader, yüzde bir kuralını uygulayan on bin zloty hesabında bir ayda yirmi sekiz işlem kapatır. O aya ait koşullu toplam artı üç yüz kırk zloty bildirir; bu bakiyenin yaklaşık yüzde üç buçuğuna karşılık gelir. Koşullu sayma, R-katsayısı pozitif olan on üç işlem döndürür — yüzde kırk altı kazanma oranı. R sütununun ortalaması artı 0,23 çıkar; bu, işlem başına R cinsinden beklentidir. Kâr faktörü yaklaşık 1,47'ye gelir. Yardımcı sütun üzerindeki MIN fonksiyonu, o aya ait en derin sermaye düşüşünü eksi yüz seksen zloty olarak ortaya koyar; bakiyenin yüzde ikisinden az. Tek ekranda beş rakam, bir trader'a yılda yüz altmış ABD dolarına mal olan ücretli bir uygulamanın iki grafiğinden çok daha fazlasını söyler.

"Herhangi bir trader'ın amacı pozitif beklentisi olan bir sistem geliştirmek ve bunu doğru pozisyon büyüklüğüyle uygulamaktır — sıradan bir tablo her ikisini de test etmek, izlemek ve geliştirmek için yeterlidir." — Van K. Tharp, 2007

Sonraki adım: yarın ne yapmalı

1. Boş bir Google Sheets veya Excel dosyası açın ve üç ayrı sekmede — yukarıda anlatılan sırayla — pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısının, günlüğün ve aylık panonun yapısını kurun; başka birinin şablonunu kopyalamayın; sütunları elle dizmek, hangilerini değerlendirmede gerçekten kullandığınızı, hangilerinin yalnızca yer kapladığını açıkça gösterir.
2. Gerçek bakiyenizi, yüzde bir kuralını ve önümüzdeki hafta için planladığınız bir işlemi hesaplayıcıya girin; ardından sonucu kâğıtta doğrulayın — rakamlar elle de tutuyorsa, formulün gerçek parayla güvenilmeden önce çalıştığını bilirsiniz.
3. Hesabınızdaki son yirmi beş işlemi günlüğe aktarın; R-katsayısı, MAE ile MFE alanını ve kısa bir işlem sonrası sonuç cümlesini de dahil edin; bazı veriler eksikse "veri yok" yazın, asla tahmin etmeyin — uydurma girişler aylık panodaki her ölçütü çarpıtır.
4. Üçüncü sekmede beş pano formülünü oluşturun — aylık sonuç için koşullu toplam, kazanma oranı için koşullu sayma, kâr faktörü için iki koşullu toplam, R sütununun ortalaması ve drawdown için MIN fonksiyonu — ve karar almaya başlamadan önce her sayının günlükteki ham verilerle tutarlı olduğunu kontrol edin.
5. Haftada bir, tercihen Cumartesi sabahı, günlüğü incelemek ve panoyu okumak için takvimde sabit bir saat bloklayın; çünkü haftalık geri okuma yapılmayan bir tablo, faydalı bir veri tabanıdır ama önünüzdeki işlem haftasında tek bir kararınızı değiştirmeyecektir.