V tomto článku
Po prečítaní dokážete…
- Overiť typ čísel, krok lotu a výpočet na zdrojových modeloch USD a PLN.
- Zreprodukovať čistý súčet, úspešnosť, priemer R, profit factor a priebežný pokles piatich obchodov.
- V novom EUR príklade vysvetliť rozdiel percentuálneho poklesu pri rovnakom zisku a peňažnom poklese.
Vysvetlenie pojmov priamo v článku
Obchodný denník Realizovaný zisk a strata Zostatok účtu (balance) Pokles od maxima: drawdown Očakávaná hodnota výsledku PipPoužiteľný zošit oddeľuje zdrojové záznamy od výpočtov a prehľadov. Zostavíme model veľkosti pozície, denník piatich obchodov a kontroly výsledného panelu. Vzorce ponechávajú anglické názvy funkcií, čiarky medzi argumentmi a desatinnú bodku. Slovenské nastavenia môžu používať iné oddeľovače či názvy; pred použitím overte vlastné prostredie. Priehľadné vzorce samy nepotvrdzujú správnosť vstupov ani nadradenosť každému platenému nástroju.
Prečo oddeliť pôvodný import?
Pripravte štyri hárky: Import, Calculator, Journal a Dashboard. Pôvodné plnenia, náklady a identifikátory zachovajte. Čiastkové operácie zoskupujte podľa výslovnej definície obchodnej myšlienky. Po importe overte časové značky, menu účtu, desatinné oddeľovače a znamienka poplatkov. Opakované načítanie nesmie vytvoriť druhý obchodný výsledok a už čistý výsledok nesmie znovu odpočítať rovnaké náklady.
SUMIF, COUNTIF a MIN nepokrývajú každú metriku. Mesačný výber potrebuje dátumové podmienky; pokles od maxima potrebuje priebežné maximum aj stav účtu. Variabilita a neistota vyžadujú ďalšie údaje a výpočty. Začnite známou vzorkou, ktorú viete zosúladiť s jednotlivými obchodmi. Kontrola ID pri importe oddelí zachovanie kľúčov od peňažných súčtov.
Ako vypočítať veľkosť pozície s krokom lotu?
Určte zvolený rozpočet cenovej straty, vzdialenosť stopu v pipoch, hodnotu pipu na lot v mene účtu a povolený krok. Zmluvné jednotky aj konverzný postup musia zodpovedať produktu. Neznámy budúci výstupný kurz nemôže byť vstupom kalkulácie pred vstupom. Pri kladných platných hodnotách je nezaokrúhlený počet lotov rozpočet / (stop v pipoch × hodnota pipu na lot). Zaokrúhlite nadol na krok, zvlášť overte minimum, maximum a maržu. Náklady či horšie plnenie môžu skutočnú stratu zväčšiť; pevné percento rizika nie je povinnosť.
Hypotetický USD účet má equity 10 000, zvolený rozpočet 1 % a EUR/USD stop 25 pipov. Pri 100 000 EUR na lot a pipe 0,0001 je hodnota 10 USD/pip/lot. Rozpočet 100 USD dáva 100 / (25 × 10) = 0,40 lotu. Oddelený pôvodný poľský model s equity 20 000 PLN a prideleným USD/PLN 4,00 používa 40 PLN/pip/lot: 200 / (25 × 40) = 0,20 lotu. Nie sú to aktuálne kurzy a sumy PLN nie sú premenované na EUR. Hodnota pipu vyžaduje príslušné jednotky.
B2 je equity, B3 percento uložené ako 1 %, B4 stop v pipoch, B5 hodnota pipu na lot v mene účtu a B6 krok 0,01. Zdrojový vzorec pre platné kladné vstupy je =FLOOR(B2*B3/(B4*B5),B6). FLOOR používa daný násobok; tento vzorec neoveruje vstupy, maržu ani všetky limity brokera. Príklad zvoleného jednopercentného rozpočtu rozoberá konvenciu.
Čo musí denník uchovať pre poctivú kontrolu?
Stĺpce vyberte podľa otázky: časy, nástroj, smer, vstupný vzor, plánované výstupy, skutočné plnenia, zmluvné množstvo, čistý výsledok a pôvodná referencia rizika. Niektoré sú kategórie alebo dátumy, nie číselné merania. Čisté R je čistý výsledok delený platným kladným počiatočným plánovaným rizikom. Menovateľ po posune stopu neprepisujte. Uložte účet aj ID obchodnej myšlienky.
Korelácia, otvorená expozícia a pokles equity počas pozície vyžadujú ďalšie časové rady. Uzavretý riadok ich sám neobsahuje. MAE a MFE sú číselné merania nepriaznivej a priaznivej odchýlky počas obchodu, v jednotných pipoch, peniazoch alebo R; kvalitatívny komentár je iné pole. Zaznamenajte metódu merania a stranu kotácie vrátane spreadu. Tieto merania nepreukazujú optimálny stop alebo cieľ.
Číslo ako text môže v súčte chýbať
Po importe spočítajte číselné hodnoty a skontrolujte typ vzorky. Zobrazených 200 nestačí.
Samostatný pôvodný PLN model má tri neprázdne bunky: B3 obsahuje číslo 100, B4 zámerne text 200 a B5 číslo −50. Nie sú prázdne bunky, dátumy ani chyby vzorcov. Rozsah B3:B5 ostáva rovnaký, mení sa iba typ B4.
=SUM(B3:B5) vráti 50 PLN a =COUNT(B3:B5) dáva 2. Po overení zdroja a vedomom prevode B4 na číslo 200 bude súčet 250 PLN a počet čísel 3. Zmena formátu či zarovnania nie je overením typu; kontrolujte aj mínus a oddeľovače.
SUM a COUNT tu odkazujú na rozsah buniek. Pravidlá pre text napísaný priamo do argumentov môžu byť iné. Vzhľad grafu ani táto simulácia neoverujú skutočný denník.
Na malej obrazovke posúvajte diagram vodorovne alebo ho zväčšite. Vysvetlenie nájdete aj v texte.
Ako vytvoriť mesačný prehľad a priebežný pokles?
Dátumy vyberajte od prvého dňa mesiaca vrátane po prvý deň nasledujúceho mesiaca bez neho. SUMIFS uplatní obe podmienky. Porovnanie dátumu iba s číslom mesiaca výber nevykoná správne a samotné číslo mesiaca môže spojiť rôzne roky. Rovnaké obdobie používajte pri každej metrike.
Počet kladných čistých výsledkov deľte všetkými platnými uzavretými obchodmi daného obdobia vrátane nulových. Chýbajúce počiatočné riziko nemusí vymazať platný peňažný výsledok, ale R daného riadka je nedostupné. Uveďte oba počty. Profit factor je súčet kladných výsledkov delený kladnou veľkosťou súčtu strát; bez strát je nedostupný. Priemer R počíta platné jednotlivé R, pozri očakávanú hodnotu. Pomer úspešnosti iba naformátujte ako percento, druhý raz ho nenásobte stovkou.
Oddeľte priebežný zostatok, dovtedajšie maximum a pokles. Maximum musí zahŕňať počiatočný kapitál pred prvým obchodom. Peňažný podpísaný pokles je zostatok − maximum; percentuálny zostatok / maximum − 1 pri kladnom maxime. MIN nad daným stĺpcom nájde jeho najnižší zaznamenaný pokles. Pokles zostatku pri uzatvoreniach nereprodukuje otvorené straty equity. Vklady a výbery vyžadujú upravenú metódu.
Úplný pôvodný hypotetický PLN príklad: A sú dátumy, B čisté výsledky, C počiatočné riziko, D R, E zostatok, F maximum a G podpísaný percentuálny pokles. E2 = 10 000, F2 = E2, G2 = 0. Riadok 2 je počiatočný stav, nie obchod.
Na malej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne, aby ste prečítali všetky stĺpce.
| Dátum 2026 | B: čistý výsledok | C: pôvodné riziko |
|---|---|---|
| 1. september | −100 | 100 |
| 2. september | +200 | 100 |
| 3. september | −50 | 100 |
| 4. september | 0 | 100 |
| 7. september | +150 | 100 |
Dátumy vložte ako dátumy zošita. Nie sú otvorené pozície ani peňažné toky. Vzorce v riadku 3 skopírujte po riadok 7 a G naformátujte ako percento:
D3: =IF(C3>0,B3/C3,"")
E3: =E2+B3
F3: =MAX($E$2:E3)
G3: =E3/F3-1Konečný zostatok je 10 200 PLN; najhlbší zaznamenaný pokles −1 % hneď po prvej strate. Bez počiatočného maxima by tento pokles chýbal. Súhrnné vzorce pre túto úplnú platnú vzorku:
Čistý výsledok: =SUM(B3:B7)
Úspešnosť: =COUNTIF(B3:B7,">0")/COUNT(B3:B7)
Priemer R: =AVERAGE(D3:D7)
Pokles: =MIN(G2:G7)
Profit factor: =SUMIF(B3:B7,">0",B3:B7)/(-SUMIF(B3:B7,"<0",B3:B7))Výsledok je +200 PLN, úspešnosť 40 %, priemer +0,40 R a profit factor 350 / 150 ≈ 2,33. Pred všeobecným použitím pridajte kontrolu prázdnej vzorky a nulových strát. Nedostupné pomery nenahrádzajte nulou. Do L2 vložte 2026-09-01 a L3 2026-10-01 ako skutočné dátumy. Mesačný súčet je =SUMIFS(B3:B7,A3:A7,">="&L2,A3:A7,"<"&L3). Zahŕňa aj časy posledného dňa, vylučuje ďalší mesiac.
Nový EUR model: rovnaký zisk, iný percentuálny pokles
Každý oddelený hypotetický reportový variant začína na 2 000 EUR bez pozícií a peňažných tokov. Má dva úplne uzavreté obchody, už zaúčtované čisté výsledky −500 a +600 EUR vrátane všetkých nákladov. Nedopočítavame ich z kotácií, neodpočítavame poplatky znova a nemáme údaje o otvorenej equity. Meníme iba poradie rovnakých dvoch výsledkov.
Pred výpočtom poklesu zachovajte skutočné poradie a počiatočný kapitál. Zhodný konečný účet ani profit factor nepreukazujú rovnakú cestu; uzatvorené výsledky nereprodukujú otvorenú equity.
Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.
- A: najprv strata
- 2 000 → 1 500 → 2 100 EUR – Maximum pred stratou 2 000 EUR; najhlbší podpísaný pokles −25 %.
- B: najprv zisk
- 2 000 → 2 600 → 2 100 EUR – Maximum pred stratou 2 600 EUR; −500 / 2 600 ≈ −19,23 %.
- Rovnaké súhrny
- +100 EUR; +5 %; profit factor 1,2 – Aj peňažný maximálny pokles je 500 EUR v oboch. Percentuálny pokles potrebuje priebeh a dovtedajšie maximum.
A ide 2 000 → 1 500 → 2 100 EUR, dovtedajšie maximá 2 000 → 2 000 → 2 100. Najhlbší pokles je −500 / 2 000 = −25 %. B ide 2 000 → 2 600 → 2 100 EUR s maximami 2 000 → 2 600 → 2 600. Najhlbší pokles je −500 / 2 600 ≈ −19,23 %. Oba majú +100 EUR, návratnosť 5 %, jeden kladný výsledok z dvoch a profit factor 600 / 500 = 1,2. Aj peňažný maximálny pokles je v oboch 500 EUR.
Percento sa líši pre iné dovtedajšie maximum. Samotný koncový stav, počet výhier ani profit factor preto nepreukazujú priebeh. Nezoraďujte skutočný denník podľa zisku pred výpočtom poklesu. Tento protipríklad nie je návrhom preusporiadať realizovateľnú stratégiu; obchodné poradie aj dostupný kapitál môžu ovplyvniť jej ďalšie rozhodnutia.
Čo z mesačného súčtu nevypočítate?
Oddelený zdrojový USD model má 28 obchodov s rovnakým pôvodným rizikom 100 USD, spolu čistých 340 USD a štart 10 000 USD. Návratnosť je 3,4 %; priemer 340 / (28 × 100) = 0,12142857 R. Pri 13 výhrach je úspešnosť 13 / 28 ≈ 46,4286 %. Profit factor ani maximálny pokles zo samotných týchto súčtov neurčíte: potrebujete rozklad kladných a záporných výsledkov a zoradený priebeh. Pri rozdielnych rizikách najprv vypočítajte R každého obchodu.
Pred súčtom overte počet zhôd spojenia tabuliek. Pôvodný hypotetický PLN model má cenový výsledok 100 PLN a tri platné poplatkové záznamy −2, −3 a −1 PLN. Rozbalenie vzťahu jeden k viacerým zopakuje 100 trikrát: riadky 98, 97 a 99 dajú nesprávnych 294 PLN. Správne je 100 − 2 − 3 − 1 = 94 PLN. Ani odlišné ID poplatkov neopravia opakovaný rodičovský výsledok.
Najprv spočítajte poplatky podľa obchodnej myšlienky na −6 a potom spojte raz. Porovnajte počet riadkov aj čistý výsledok. Microsoft vysvetľuje rozbalenie a agregáciu súvisiacich tabuliek; dostupnosť priamo v rozhraní Power Query Online sa môže líšiť. Náš príklad je kontrola výpočtu, nie pozorovaný výsledok obchodovania.
Čo vytvoriť pri najbližšej kontrole?
- Oddeľte pôvodný Import, Calculator, Journal a Dashboard. Vypožičaná šablóna môže poslúžiť, ak skutočne overíte polia a vzorce. Ručné písanie každej hlavičky nie je jediný spôsob porozumenia; výsledkom má byť zachovaný zdroj a opísaný postup.
- Najprv vložte známy hypotetický príklad a skúste aj neplatné vstupy, krok a minimálny objem. Zhoda jedného prípadu neoveruje všetky meny, produkty ani náklady. Rozlíšte presný číselný výsledok od zaokrúhleného zobrazenia a priložte použité jednotky.
- Zosúlaďte pôvodné operácie, zoskupovanie, čisté náklady a počiatočné riziko pred metrikami. Nedostupný kontext označte, nevymýšľajte ho. Každá metrika má uvádzať svoj platný počet; chýbajúce R nemusí rušiť overený peňažný výsledok.
- V hárku Dashboard zostavte mesačný podmienený súčet, pomer kladných výsledkov, dve podmienené sumy pre profit factor, priemer stĺpca R a MIN nad správne vytvoreným poklesom. Každé číslo porovnajte s denníkom a udržte rovnaké dátumové obdobie.
- Zvoľte udržateľný rytmus kontroly a oddeľte zmeny údajov a vzorcov od zmien stratégie. Opravené meranie nie je dôkaz zlepšeného obchodovania. Zachovajte pôvodné poradie a verziu; nová kresba nesmie prepísať podklad, ktorý potrebujete vysvetliť.
Overte si, čo ste sa naučili
Cvičenie: približne 2 minúty.
Zobraziť odpoveď a vysvetlenie
SUM odkazuje na rozsah. Číselné hodnoty modelu sú 100 a −50.
Ďalšie otázky
Prečo používať zošit namiesto platenej aplikácie?
Zošit umožňuje prezrieť polia a vzorce, ale nie je automaticky bezplatný, správny alebo lepší. Porovnajte licenciu, import, export, kontroly a údržbu s aktuálnymi potrebami. SUMIF, COUNTIF a MIN samy nepočítajú všetky metriky: potrebné sú dátumové rozsahy, priebežné maximá, platné riziko a niekedy ďalšie časové rady. Pred výberom alebo výmenou nástroja zosúlaďte známu vzorku. V tomto článku je päťobchodový PLN model a samostatný EUR protipríklad poradia. Ani ich správne výsledky neoverujú každý import alebo konkrétnu stratégiu.
Ktoré stĺpce patria do obchodného denníka?
Vyberte ich podľa otázky a zachovajte pôvodné plnenia, účet, menu, ID myšlienky, dátumy, množstvo, náklady a počiatočnú referenciu rizika. Smer a vstupný vzor sú kategórie. MAE a MFE sú číselné odchýlky počas obchodu, nie kvalitatívne poznámky; potrebujú priebeh cien a určenú stranu kotácie. Poznámku uložte zvlášť. Pevný počet stĺpcov alebo tri mesiace zberu nepotvrdzujú primeranosť každej stratégii. Uveďte aj dostupnosť kontextu a platné počty metrík. Riadok uzavretého obchodu automaticky neobsahuje intradenný pokles equity.
Ako vypočítať veľkosť pozície v zošite?
Pri platných kladných vstupoch deľte zvolený rozpočet cenovej straty súčinom stopu v pipoch a hodnoty pipu na lot v mene účtu, potom zaokrúhlite nadol na povolený krok. Hodnota vyplýva zo skutočného kontraktu, nie z univerzálnych desiatich jednotiek. Pôvodný PLN model má 20 000 PLN, rozpočet 1 %, stop 25 pipov a 40 PLN/pip/lot, teda 0,20 lotu. Oddelený USD model dáva 0,40. Minimum, maximum, maržu, náklady a horšie plnenie overte zvlášť; na minimum potichu nezaokrúhľujte nahor.
Ako správne vypočítať pokles od maxima?
Zahrňte počiatočný kapitál, vypočítajte priebežný zostatok a dovtedajšie maximum. Podpísaný peňažný pokles je zostatok mínus maximum; percentuálny zostatok delený kladným maximom mínus jedna. MIN nad príslušným hotovým stĺpcom nájde najnižší zaznamenaný pokles. Päťobchodový príklad začína 10 000 PLN a stratou 100 PLN, takže hneď má −1 %. Nové EUR poradia majú zhodný zisk aj peňažný pokles, no −25 % oproti približne −19,23 %. Nie je to priebeh otvorenej equity a vklady či výbery potrebujú upravenú metódu.
Zdroje a overenie
- Microsoft: SUM
Pri odkaze na rozsah ignoruje text. Nevydávame pravidlo referencií za všetky priame argumenty.
- Microsoft: COUNT
V referencii počíta číselné hodnoty; priame textové argumenty môžu mať iné pravidlá.
- Microsoft: SUMIF
Podmienené súčty kladných a záporných čísel v určenej platnej vzorke.
- Microsoft: COUNTIF
Počet hodnôt spĺňajúcich podmienku; použitie >0 na číselné čisté výsledky. Nie náhrada validácie všetkých typov.
- Microsoft: SUMIFS
Viac podmienok, poradie argumentov a rovnako veľké rozsahy pre výber od prvého dňa vrátane po ďalší mesiac bez neho.
- Microsoft: FLOOR
Pri kladných platných hodnotách zaokrúhlenie nadol na určený násobok. Zvlášť treba overiť limity a maržu.
- Microsoft: MIN
Minimum hotového číselného stĺpca; pokles vyžaduje predtým priebežné maximum a počiatočný kapitál. Prázdna vzorka sama nepreukazuje nulový pokles.
- Microsoft Learn: spájanie dotazov
Výber kľúčov, rozbalenie alebo agregácia a druhy spojení. Rozhranie Power Query Online podľa dokumentácie priamo ponúka rozbalenie; nesľubujeme všade rovnaké tlačidlá.
Výpočty používajú výslovne uvedené predpoklady. Nenahrádzajú aktuálne trhové údaje ani podmienky poskytovateľa.