Excel pentru trading: jurnal, loturi și formule verificate

O foaie utilă separă sursa, calculele și sinteza. Construim un calcul fictiv al poziției, un jurnal de tranzacționare cu cinci operațiuni și controale ale tabloului de sinteză. Formulele păstrează numele englezești Excel, virgulele între argumente și punctul zecimal. Setările și funcțiile disponibile pot diferi. Transparența foii nu validează intrările și nu dovedește superioritatea față de orice aplicație plătită.

De ce separi importul de calcule?

Păstrează foi Import, Calculator, Journal și Dashboard, cu sursa brută distinctă. Reține execuțiile, costurile și ID-urile; grupează operațiunile parțiale după definiția ideii. După import verifică momentele, moneda contului, separatorii zecimali și semnele comisioanelor. Reîncărcarea sursei nu trebuie să dubleze rezultatul, iar suma deja netă nu suportă încă o deducere a acelorași costuri. Graficul atrăgător nu repară un registru inconsistent.

SUMIF, COUNTIF și MIN sunt utile, fără să calculeze singure orice metrică. Filtrul lunar cere criterii de dată; scăderea față de maxim cere vârful progresiv și capitalul curent. Variabilitatea, rapoartele și incertitudinea necesită formule suplimentare. Pornește de la calcule transparente și confruntă rezultatele cu tranzacțiile sursă.

Cum calculezi volumul cu pas de lot explicit?

Alege bugetul pierderii din preț, distanța stopului, valoarea pipsului în moneda contului pentru un lot și pasul permis. Contractul și convenția conversiei trebuie să corespundă produsului. Cursul de ieșire încă necunoscut nu poate fi intrare la deschidere. Pentru intrări pozitive valide: loturi brute = buget / (stop în pipuri × valoarea pipsului pe lot). Rotunjește în jos la pas; verifică separat volumul minim/maxim și marja. Costurile și execuțiile mai slabe pot depăși bugetul din preț. Un procent fix de risc nu este obligatoriu.

Cont fictiv USD: capital curent 10.000 USD, risc ales 1%, stop EUR/USD de 25 pipuri și contract 100.000 EUR pe lot. Pipsul de 0,0001 valorează 10 USD/lot. Bugetul anterior costurilor este 100 USD; 100/(25×10)=0,40 lot. Exemplul separat din versiunea poloneză are 20.000 PLN și conversie ipotetică USD/PLN 4,00: 40 PLN/pip/lot, buget 200 PLN, volum 200/(25×40)=0,20 lot. Monedele și conturile diferă; cursul nu este cotație curentă.

B2 este capitalul curent, B3 riscul stocat ca 1%, B4 stopul în pipuri, B5 valoarea pipsului/lot în moneda contului și B6 pasul 0,01. Formula pentru intrări pozitive este =FLOOR(B2*B3/(B4*B5),B6). Validează intrările înaintea evaluării. FLOOR rotunjește la multiplu. Exemplul cu un procent folosește o convenție aleasă, fără regulă universală.

Ce păstrezi într-un jurnal verificabil?

Definește câmpuri după întrebările urmărite: momente, instrument, direcție, configurație, ieșiri planificate, execuții efective, cantitate contractuală, rezultat net și risc inițial. Unele sunt categorii ori date, fără rol de măsurători cantitative. R net = rezultat net / risc inițial pozitiv valid. Nu rescrie numitorul după mutarea stopului. Păstrează ID-ul contului și ideii. Corelația, expunerea deschisă și scăderea capitalului curent în timpul poziției cer serii suplimentare; rândul închis nu le furnizează automat.

Adaugă MAE și MFE, excursiile adversă și favorabilă, în pipuri, bani ori R consecvent, plus o observație calitativă. Documentează măsurarea și includerea spreadului. Aceste câmpuri descriu traseul poziției, fără a demonstra singure stopul sau ținta optimă.

Numărul stocat ca text poate lipsi din sumă

Numără valorile numerice după import și verifică tipul unui eșantion. O celulă care afișează 200 nu garantează includerea în suma intervalului. Modelul păstrează PLN din sursă, fără conversie în RON.

Numărul stocat ca text poate lipsi din sumă

Trei celule sunt nevide: B3 număr 100, B4 text 200, B5 număr −50. =SUM(B3:B5) întoarce 50 PLN, iar =COUNT(B3:B5) întoarce 2. După conversia deliberată a B4 în număr: 100+200−50=250 PLN și trei numere. Formatarea sau alinierea nu verifică tipul; păstrează importul brut și inspectează conversia, semnul minus și separatorii.

SUM ignoră textul din interval; COUNT numără valorile numerice din referințe. Regula privește un interval de celule; textul introdus direct în argumente poate urma alte reguli. Valoarea afișată 200 rămâne exclusă cât timp este text.

Cum construiești sinteza lunară?

Selectează date de la prima zi a lunii inclusiv până la prima zi a lunii următoare exclusiv. SUMIFS însumează coloana rezultatului cu ambele condiții. Compararea datei brute cu numărul lunii nu selectează corect perioada, iar gruparea numai după lună poate combina ani diferiți.

Rata câștigurilor numără rezultatele nete pozitive peste toate tranzacțiile închise valide din aceeași perioadă, inclusiv cele zero. Lipsa riscului inițial nu șterge un rezultat monetar valid, însă R devine indisponibil: arată ambele numere de observații. Factorul de profit împarte suma pozitivă la modulul sumei negative și este indisponibil fără pierderi. Media R folosește valorile R individuale valide; vezi formula speranței matematice. Formatează raportul ratei ca procent, fără înmulțire suplimentară cu 100.

Separă soldul progresiv, maximul progresiv și scăderea. Include capitalul inițial în maxim înaintea primului rezultat. Scăderea monetară este sold−maxim; procentul cu semn este sold/maxim−1, pentru maxim pozitiv. MIN în coloana potrivită dă scăderea cea mai adâncă înregistrată în acea măsură. Soldul după închideri nu reproduce pierderile flotante ale capitalului curent. Depunerile și retragerile cer metodă ajustată.

Model complet fictiv: A date, B rezultate nete PLN, C riscuri inițiale PLN, D rezultate R, E sold, F maxim și G scădere procentuală cu semn. E2=10.000, F2=E2, G2=0; rândul 2 este starea inițială, fără tranzacție. Rândurile 3–7 au datele 2026-09-01, 02, 03, 04 și 07, rezultate −100, 200, −50, 0, 150, risc 100 fiecare. Celulele cu date au tipul dată în Excel, iar toate sumele sunt numerice; fără poziții deschise ori fluxuri de numerar.

D3: =IF(C3>0,B3/C3,"")
E3: =E2+B3
F3: =MAX($E$2:E3)
G3: =E3/F3-1

Copiază până la rândul 7; formatează G procentual. Soldul final este 10.200 PLN, iar scăderea minimă înregistrată −1%, după prima pierdere. Excluderea capitalului inițial ar ascunde această scădere.

Net: =SUM(B3:B7)
Rata câștigurilor: =COUNTIF(B3:B7,">0")/COUNT(B3:B7)
Media R: =AVERAGE(D3:D7)
Scădere: =MIN(G2:G7)
Factor de profit: =SUMIF(B3:B7,">0",B3:B7)/(-SUMIF(B3:B7,"<0",B3:B7))

Eșantionul fix dă net 200 PLN, 40% câștiguri, medie +0,40R și factor 350/150≈2,33. Înaintea folosirii generale adaugă verificări pentru eșantion gol și lipsa pierderilor; raportul indisponibil nu devine zero. Pentru septembrie: L2=2026-09-01, L3=2026-10-01 și =SUMIFS(B3:B7,A3:A7,">="&L2,A3:A7,"<"&L3). Include orele ultimei zile și exclude luna următoare. Aplică aceeași perioadă tuturor metricilor.

Ce arată și ce ascund totalurile lunii?

Alt model: 28 de tranzacții, risc inițial fix 100 USD fiecare, net 340 USD, capital inițial 10.000 USD. Randamentul lunar raportat la acesta este 3,4%; media R=340/(28×100)=0,12142857R. Cu 13 câștiguri, rata este 13/28≈46,4286%. Totalurile nu determină factorul de profit sau scăderea maximă: ai nevoie de sumele pozitive/negative și traseul ordonat al capitalului. La risc variabil, calculează fiecare R înaintea mediei.

Verifică și cardinalitatea îmbinării. O idee fictivă are rezultat din preț 100 PLN și trei comisioane valide distincte −2, −3, −1 PLN. Extinderea relației unu-la-mai-multe repetă 100 de trei ori: rânduri 98, 97, 99, sumă 294. Netul corect este 100−2−3−1=94 PLN. ID-urile distincte ale comisioanelor nu repară repetarea sumei părinte. Agregă costurile la −6 înaintea unei singure îmbinări, apoi confruntă rândurile și netul. Este test de calcul, fără rezultat observat.

Model RON: trei rezultate, numai două valori R

Trei idei fictive au rezultate nete +100, −1.000 și +150 RON. Riscurile inițiale documentate sunt 100 RON, 1.000 RON și necunoscut. Netul monetar este −750 RON; două dintre trei rezultate sunt pozitive. Pentru primele două R=+1 și −1, deci media disponibilă este 0R, pe două observații. A treia valoare R rămâne indisponibilă, fără excluderea celor 150 RON din totalul monetar.

Dacă inventezi risc 100 RON pentru al treilea rând, obții artificial +1,5R și media +0,5R pe trei rânduri. Nu ai îmbunătățit strategia; ai introdus un numitor nedocumentat. Nici valoarea zero nu completează lipsa. Arată lângă fiecare metrică eșantionul valid și motivul excluderii.

Ce verifici înaintea următoarei utilizări?

1. Separă Import, Calculator, Journal și Dashboard. Un șablon împrumutat poate fi util după verificarea definițiilor și formulelor; rescrierea manuală a tuturor antetelor nu este singura cale de înțelegere.
2. Testează întâi un caz fictiv cunoscut, intrări invalide, pasul și minimul lotului. Potrivirea unui caz nu verifică toate monedele, produsele și costurile de execuție.
3. Reconciliază operațiuni, grupare, cost net și risc inițial înaintea metricilor. Marchează explicit lipsurile și arată numărul valid al fiecărei măsuri; nu fabrica intrări ca să umpli tabloul.
4. Verifică cele cinci calcule: rezultat lunar prin criterii, rata câștigurilor, două sume pentru factorul de profit, media R și MIN al scăderii. Compară fiecare rezultat cu jurnalul brut înaintea deciziilor.
5. Alege ritmul de revizuire sustenabil. Păstrează schimbările formulelor și datelor separat de modificarea strategiei; corectarea măsurării nu demonstrează îmbunătățirea strategiei.