Ratio de Sortino
Rendement moyen au-dessus d’un objectif minimal, divisé par une mesure des écarts défavorables à ce même objectif. Indiquer l’objectif, la fréquence et la formule de dispersion : des conventions différentes produisent des résultats différents.
De quoi s’agit-il ?
Rendement moyen au-dessus d’un objectif minimal, divisé par une mesure des écarts défavorables à ce même objectif. Indiquer l’objectif, la fréquence et la formule de dispersion : des conventions différentes produisent des résultats différents.
Exemple concret
Série source fictive mensuelle : +1 %, +1 %, +1 %, −1 % ; objectif nul. Moyenne 0,5 %. Convention annoncée : somme des carrés des écarts négatifs divisée par les quatre observations, puis racine ; dispersion 0,5 point et ratio 1. Diviser seulement par l’unique observation négative donnerait un point et un rapport 0,5 : une autre formule, pas une simple différence d’arrondi.
1 et 0,5 proviennent ici de conventions différentes, pas d’un arrondi.
- Moyenne
- 0,5 % – Quatre observations
- Division par quatre
- Dispersion 0,5 point – Sortino = 1
- Division par un
- Dispersion 1 point – Rapport alternatif = 0,5
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Correct : toutes les observations restent au dénominateur.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
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Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.