Tỷ lệ Sortino
Sortino lấy lợi nhuận trung bình vượt mục tiêu chia cho độ lệch giảm so với mục tiêu đó.
Khái niệm này có nghĩa gì?
Sortino lấy lợi nhuận trung bình vượt mục tiêu chia cho độ lệch giảm so với mục tiêu đó. Biến thể ở đây chia tổng bình phương phần thiếu hụt cho toàn bộ số quan sát rồi lấy căn bậc hai. Phải nêu mục tiêu, kỳ và quy ước; mẫu số bằng không không có nghĩa không có rủi ro.
Ví dụ cụ thể
Lợi nhuận tháng giả định +1%, +1%, +1%, −1% có trung bình 0,5%. Với mục tiêu 0 và mẫu số dùng cả bốn quan sát, độ lệch giảm là 0,5 điểm phần trăm; Sortino = 0,5 / 0,5 = 1.
Cùng chuỗi lợi nhuận có thể cho số khác nếu đổi cách tính độ lệch giảm.
Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.
- Trung bình tháng
- 0,5% – (1 + 1 + 1 − 1) / 4
- Chia cho cả 4 tháng
- 0,5 điểm phần trăm – Sortino = 1
- Chỉ chia tháng âm
- 1 điểm phần trăm – Phép tính khác cho 0,5
Kiểm tra mức độ hiểu bài
Bài tập: khoảng 1 phút.
Xem đáp án và giải thích
Đúng: đổi mẫu số làm kết quả khác; không phải cùng quy ước với ví dụ Sortino = 1.
Thuật ngữ liên quan
Bài tập thực hành
Nguồn và giải thích thêm
Liên kết nguồn không có nghĩa mọi điều khoản có thể thay đổi đều được kiểm tra lại mỗi lần bạn truy cập.
Các ví dụ là giả định. Quy cách sản phẩm và quy định từng nước có thể khác nhau.