1%と2%のrisk予算：基準・複利・円の数量刻み

同じ基準資金なら選んだ2%予算は1%の二倍ですが、数量制限と費用を入れる前の比較です。損失後に基準を更新する模型では十回の全損失で1%は約9.56%、2%は約18.29%減ります。これらは経験や口座年齢から割り当てる安全設定ではありません。

小さい割合でも小さい金額とは限らない

架空口座の残高は10,000 PLN、正の含み損益によりequityは20,000 PLN。Aがequityの1%、Bが残高の2%なら双方200 PLNです。

同じ10,000 PLNなら1%は100、2%は200。割合だけでなく基準・計測時刻・金額を記録します。含み益は保証された決済額ではなく、equityが変わればこの一致も続きません。数量仕様・刻み・費用・口座全体のexposureを別に確認します。いずれの基準も推奨していません。

X%とは損失模型の予算

資金のX%を名目量や必要証拠金へ投入する意味ではありません。仮定したSL約定での価格損失を数量と値幅から見積もります。普通のSLは滑り・gap・費用・口座換算で実損失が増え得るため、確定上限ではありません。

0.67 lotは201 USD、0.17は51 USDで該当予算を費用前に超えます。数量＝予算÷（SL pips×指定数量単位のpip価値）。最小量・刻み・別費用・実約定は追加確認が必要です。

残る資金とドローダウンは別

毎回その時点の資金のfを正確に失い、他の増減なしならN連敗後はC₀(1−f)ᴺ。金額のドローダウンはC₀[1−(1−f)ᴺ]、割合は[1−(1−f)ᴺ]×100%。残存資金の式そのものを損失式と呼びません。

二十連敗の2%模型では0.98²⁰＝約66.7608%が残り、減少33.2392%。1%の減少は18.2093%。履歴の勝率だけでは将来連敗の頻度や独立性は分かりません。

回復は減った分母から計算します。十回1%損失後は約10.57%、十回2%後は22.39%の成長が必要。正確に50%減なら100%、70%減なら233.33%、90%減なら900%。回復必要率＝1/(1−減少率)−1で、回復を約束する値ではありません。

割合を選ぶ根拠は連敗式だけではない

割合は指定経路の算術を決めても、典型勝率・心理的耐性・回復・優位性を確立しません。全戦略とportfolioを検証します。費用込みの観察窓と執行仮定を明記し、demoをlive約定の証明にしません。口座年齢や利益が続いた月数でrisk増加の許可は得られません。

取引記録で勝敗数・損益額・費用をそろえます。期待値は勝率とpayoffと費用が共同で決まり、50%勝率や1.5Rという一つの閾値からは分かりません。同じ固定基準の線形損益模型ならexposure二倍で期待金額と標準偏差は二倍、分散は四倍。実取引の複利・制約・費用は別解析です。

逆行列・同時建玉・約定ずれの金銭影響を検討し、所定stress損失を全員共通の心理耐性としません。低い割合でも過大になり得て、推定期待値が正でも大きい割合は安全とは言えません。

履歴から確率を作らない

観測した最長連敗を将来の最大とせず、複数の明示した逆行列を試します。十回の理想2%損失では残存81.7073%、減少18.2927%。直近七連敗から将来十連敗の確率は計算できません。結果を受け入れられないならexposureを見直します。

損失後に割合を上げる罠

架空の毎回3%全損失模型で五連敗は1−0.97⁵＝約14.13%減少、十連敗は26.26%。その後の回復には約35.61%必要です。その連敗が毎月起きる、過去の四半期が好調だったという仮定はありません。金銭規模と判断への影響は別の問題。計画逸脱を記録し、特定割合が全員に同じpanicを起こすとしません。

十回2%で残存81.71%と損失18.29%は補完関係です。普通のSLを建値へ移しても費用やtrigger外約定でnet損失が残ります。建値へのストップ移動も事前規則で扱い、全戦略を必ず改善するとは仮定しません。

日本の制度・税を割合予算と分ける

日本の個人店頭FXの証拠金は原則取引額の4%以上、レバレッジ25倍以下です。これは1%/2%の価格損失予算とは別で、法人・取引所FX・他CFDへ同じ率を広げません。ロスカットも最大損失の保証ではありません。外国licenseは日本居住者向けの登録に代わりません。

日本の税は国税庁1521の商品・相手方・年で確認し、PolandやEUの率を移しません。適格な申告分離課税と非該当取引の総合課税は別で、2027年の付加税変更注記にも注意。損失予算は課税所得や税予備費の計算ではありません。

円模型：固定費と数量刻みが理想複利を変える

新しい架空円口座100万円、毎回現在資金の1%または2%を費用込みの模型損失予算とします。USD/JPYの買いを毎回150.00、SL149.70で正確に全決済、数量刻み1,000 USD、今後の合計固定費500円。他の増減や価格滑りなし。1 USDあたりの価格損失0.30円なので、数量は（資金×割合−500）÷0.30を1,000単位へ切下げます。

初回1%予算10,000円なら31,000 USD、価格9,300＋費用500＝9,800円。2%なら65,000 USDで20,000円です。毎回損失後に資金と量を更新すると、十連敗後は1%版905,600円（9.44%減少）、2%版818,300円（18.17%減少）。理想式の正確な毎回1%・2%損失とは違い、余った予算を再投入しません。実最小数量や料金を表すものではなく、gap・追加費用で実際は模型を超え得ます。

時間とともにriskを変える前の五点

1. 残高かequityか、基準時刻と金額を指定。
2. 費用・損益分布・依存関係を含むdataを点検。固定月数だけで確かな推定にしない。
3. 数量を刻みで切下げ、最小量を守る。最小量が予算を超えたら増量で解決しない。
4. 全建玉と別々に実行し得る未約定注文、悪い約定を含める。
5. 変更action・必要根拠・損失負担力・再点検手順を記録。0.5%から2%へ進む経験calendarはない。

次の作業

実現損失と計画逸脱の全列を残し、残存率(1−r)ⁿと減少率1−(1−r)ⁿを別計算。r＝0.02、n＝10なら0.817073と0.182927です。割合・基準・丸め・費用・全体exposure・見直し条件を先に書き、口座年齢や普遍勝率から適性を断定しません。