1% oder 2% Risiko: gleiche Basis, andere Verlustfolge

Bei identischer Basis entspricht 2% dem doppelten Budget von 1%. Nach mehreren Verlusten ändert sich aber die jeweilige Basis. Zehn exakt ausgeführte Verluste aktueller Kapitalanteile kosten im Modell 9,56% bei 1% und 18,29% bei 2%. Das ist weder Wahrscheinlichkeit der Verlustserie noch ein aus Erfahrung abgeleitetes geeignetes Risiko.

Welche Basis vergleichst du wirklich?

Im erhaltenen erfundenen PLN-Konto sind Balance 10.000 PLN und Equity wegen positiver offener Ergebnisse 20.000 PLN. Regel A verwendet 1% der Equity, Regel B 2% der Balance. Beide geben im betrachteten Moment 200 PLN Budget. Auf derselben 10.000-PLN-Basis wären 1% hingegen 100 und 2% 200 PLN.

Offene Gewinne sind keine garantierten späteren Schlussergebnisse. Die Gleichheit kann sich mit Bewertung und Buchungen verändern. Notiere daher Basis, Zeitpunkt und Geldbetrag zur Quote. Eine alleinstehende 1%-Aufschrift beweist nicht weniger Geldbelastung als jede beliebige 2%-Regel.

Was wird unter einer Prozentregel budgetiert?

Hier bezeichnet die Quote einen geplanten modellierten Geldverlust, nicht den Anteil des Nominalwerts oder der hinterlegten Margin. Stopdistanz und Instrumentwert schätzen den Preisverlust bei einer angegebenen Ausführung. Gewöhnliche Stops, Gaps, Kosten und Umrechnung können den tatsächlichen Betrag verändern.

Im erhaltenen USD-Modell sind Basis 10.000 USD, EUR/USD-Kontrakt 100.000 EUR je Lot, 30 Pips und 10 USD/Pip/Lot gegeben. Für 100 USD ist Rohmenge 0,333333 Lot; Schritt 0,01 ergibt 0,33 mit 99 USD Preisverlust und 33.000 EUR Nominal.

Für 200 USD folgen roh 0,666667 und abgerundet 0,66 Lot mit 198 USD Preisverlust und 66.000 EUR Nominal. 0,67 ergäben 201 USD und überschreiten das Preisbudget. Für 50 USD folgen roh 0,166667 und 0,16 Lot mit 48 USD beziehungsweise 16.000 EUR Nominal; 0,17 ergäben 51 USD.

Das ist Budget/(Stop×Pipwert je Lot), danach Rasterprüfung. Mindestmenge, Gebühren und tatsächliche Fills brauchen gesonderte Berücksichtigung. Falls keine passende positive Menge existiert, ist eine größere Order nicht die Lösung einer Budgetgrenze.

Wie rechnest du Verlustfolgen und Erholung korrekt?

Wenn jeder Verlust exakt r des danach verbleibenden Kapitals vom vorherigen Schritt nimmt und keine anderen Änderungen auftreten, ist Restkapital C₀×(1−r) hoch n. Der Geldrückgang ist C₀×[1−(1−r) hoch n], der prozentuale Drawdown dieselbe Klammer mal 100. Rest und Rückgang sind Komplemente, nicht dieselbe Zahl.

Nach zehn Verlusten ergeben die erhaltenen Quoten: 0,5% → 4,89% Drawdown, 1% → 9,56%, 2% → 18,29%, 3% → 26,26%, 5% → 40,13%, 10% → 65,13%. Bei 2% bleiben 81,7073% des Starts. Bei zwanzig 2%-Verlusten bleiben 66,7608%, Rückgang 33,2392%; zwanzig 1%-Verluste kosten 18,2093%.

Erholung benutzt die kleinere Restbasis: 1/(1−Drawdown)−1. Nach den zehn 1%-Verlusten sind rund 10,57% Wachstum nötig, nach zehn 2%-Verlusten 22,39%. Exakt 50%, 70% und 90% Rückgang verlangen 100%, 233,33% und 900% vom Rest. Keine dieser Identitäten garantiert das Wachstum.

Die längste Journalserie ist eine historische Beobachtung, kein künftiges Maximum. Eine beobachtete Siebenerserie oder Trefferquote begründet hier weder eine 95%-Prognose weiterer zehn Verluste noch deren Häufigkeit. Abhängigkeiten und veränderte Auszahlungen müssen ausdrücklich modelliert werden.

Was verändert eine eigene EUR-Kostenrechnung?

Eigenständiges Beispiel: 10.000 EUR Basis, Gesamtbudgets 100 und 200 EUR, 30 Pips, 10 USD/Pip/Lot, feste Referenz 1,10 USD je EUR. Für jeden Vorgang nehmen wir 5 EUR feste sowie 6 EUR je Lot variable Kosten an. Der Geldplan lautet q×(300/1,10+6)+5≤Budget.

100 EUR erlauben roh 0,340835 Lot und bei Schritt 0,01 maximal 0,34 mit 99,77 EUR Planbelastung. 200 EUR erlauben roh 0,699609 und maximal 0,69 mit 197,32 EUR. 0,70 würden 200,11 EUR kosten. Minimum ist ausdrücklich 0,01; genaue Fills und unveränderte Konversion sind Annahmen.

Die Gesamtbudgets sind exakt doppelt, die erlaubten Lots 0,34 und 0,69 aber nicht. Grund sind feste Kosten und diskrete Schritte, nicht eine bewiesene nichtlineare Marktreaktion. Die EUR-Rechnung ist keine aktuelle Gebührenliste und keine Umbenennung des USD-Quellenmodells.

Welche lineare Skalierung gilt und welche nicht?

In einem festen Basis- und linearen Auszahlungsmodell verdoppelte Exposition verdoppelt Geldresultate, arithmetische Erwartung und Standardabweichung; die Varianz vervierfacht sich. Tradecompounding, Mindestgebühren und Schritte verlangen zusätzliche Betrachtung. Verwechsle diese Größen nicht mit dem geometrischen Kapitalrest nach veränderlicher Basis.

Das erhaltene Erwartungsmodell setzt +0,3 R je Trade an. Auf fester Basis 10.000 USD sind mit R=100 USD 30 USD erwartetes P/L je Trade, mit R=50 USD 15 USD. Das ist keine Monatsrendite oder tatsächlich geschätzte Strategie. Gewinne, Verlustgrößen und Kosten zählen zusammen; eine allgemeine 50%-Trefferquote oder Schwelle von 1,5 R beweist keinen Edge.

Im anderen hypothetischen Modell kosten fünf genau 3%-Verluste 14,1266%, zehn 26,2576%. Erholung nach zehn braucht 35,6072% vom Rest. Es wird keine monatlich übliche Häufigkeit oder frühere Quartalsleistung behauptet. Auswirkungen finanzieller Verluste auf Entscheidungen sind ebenfalls keine universelle 30%-Verschlechterung der Psyche.

Wann begründet eine Änderung mehr als ein Kalender?

CME bezeichnet die eigene 2%-Schwelle ausdrücklich als frei gewählt. Die Drawdownformel erklärt Folgen, weder historischen Ursprung einer universellen 1%-Norm noch eine automatisch geeignete Quote. 1% kann für ein konkretes Konto ebenfalls zu viel sein; geschätzter positiver Erwartungswert macht 2% nicht sicher.

Kontrolliere vollständige Beobachtungen, Ausführung, Kosten, Verteilung und kombinierte Positionen einschließlich unabhängig ausführbarer Pending Orders. Demo erklärt Bedienung, belegt aber keine identischen Live-Fills. Mehrere profitable Monate, beruflicher Status oder ein Alter von 18 Monaten sind keine Erlaubnisstufen.

Ein Stop auf Einstieg verschiebt die beabsichtigte Exitbedingung. Gebühren und Abweichungen können dennoch ein negatives Nettoergebnis ergeben. Schreibe jede Änderung als prüfbare Regel mit Grund und Zeitpunkt auf; ein Review- oder Pausewert garantiert nicht, dass Verluste exakt dort enden.

Welche drei Schritte machen den Vergleich belastbar?

1. Notiere dieselbe Basis und den Zeitpunkt. Vergleiche Geldbeträge neben jeder Quote und dokumentiere Balance, Equity sowie offene Ergebnisse. Prüfe gemeinsame Exposition statt einzelne Prozentaufschriften; ein kleinerer Prozentsatz bei größerer Basis muss kein kleineres Budget ergeben.
2. Rechne Mengen und adverse Folgen nach. Verwende konsistente Pipwerte, Konversion und Kosten, runde ab und prüfe das Minimum. Berechne Kapitalrest und Drawdown getrennt für bezeichnete Serien; die beobachtete längste Serie ist kein Zukunftslimit und ein gewöhnlicher Stop garantiert keine exakten Modellverluste.
3. Definiere Änderung und erneute Prüfung schriftlich. Benenne Daten, Unsicherheit, Verlustkapazität und volle Kontowirkung einer neuen Regel. Verwende weder Kontenalter noch eine universelle Trefferquote als Begründung; protokolliere Abweichungen vom Plan und unterscheide Modellvergleich von prognostizierter oder sicherer Erholung.