Štatistiky obchodovania: výsledok, poradie a jednotka obchodu

Hypotetický denník obsahuje 117 obchodov, približne 62 % úspešnosť a priemernú stratu dvojnásobnú oproti výhre. Tieto údaje sa nevylučujú so stratou: zjednodušený model 0,62 −0,38 ×2 =−0,14 jednotky priemernej výhry na obchod. Približné percento nie je presný počet výhier zo 117 a percentuálna strata účtu potrebuje skutočné objemy aj cestu equity.

Prečo úspešnosť nestačí?

Podiel výhier vynecháva ich veľkosť a náklady. Samostatný model s 80 % výhier po jednej jednotke a 20 % strát po piatich dá −0,2 jednotky na obchod. Iný model s 35 % výhier po štyroch a 65 % strát po jednej dá +0,75 jednotky. Ide o zadané pravdepodobnosti, nie odhady konkrétnej stratégie.

V dvojvýsledkovom modeli je očakávaná hodnota pravdepodobnosť výhry krát priemerná výhra mínus pravdepodobnosť straty krát jej priemerná absolútna veľkosť. Vo vzorke započítajte nuly aj náklady podľa rovnakej definície. Priemerné čisté R vznikne vydelením výsledku každého obchodu jeho vlastným počiatočným plánovaným rizikom a až potom priemerovaním. Historických 0,3R či 0,5R nie je univerzálny prah budúcej výnosnosti. Pozrite očakávanú hodnotu stratégie.

Súhrnné metriky neukážu poradie strát

Osem čistých výsledkov v jednej jednotke: štyri +1 a štyri −1. A ich strieda, B dá výhry pred straty. Čiary sčítavajú výsledky, farby ukazujú znamienka krokov.

Vymyslený zoznam bez núl a reinvestovania, rovnaká jednotka i podmienky. Znamienkový beh je neprerušený blok rovnakého znamienka. NIST rozoberá behy v dvojkategóriovej sekvencii; tu iba počítame vlastný príklad, nevykonávame test náhodnosti ani predikciu.

Na malej obrazovke posúvajte diagram vodorovne alebo ho zväčšite. Vysvetlenie nájdete aj v texte.

Spolu s metrikami uchovajte časové poradie a identifikátory. Počet behov a najdlhšia stratová séria opisujú inú vlastnosť rovnakej vzorky. Zhodná úspešnosť a profit factor nedokazujú rovnaké cesty ani závislosti. Krivka súčtov bez zadaného kladného kapitálu nie je automaticky percentuálny drawdown účtu.

Štyri metriky čítajte spolu

Úspešnosť, priemerný výsledok, profit factor a maximálny pokles čítajte s definíciami a pôvodnými záznamami. Samy nezachytia otvorenú expozíciu, peňažné toky, nezahrnuté náklady ani koncentráciu výsledku v niekoľkých obchodoch. Súhrnný report je začiatok skúmania, nie úplný test účtu.

Profit factor je súčet kladných výsledkov delený absolútnym súčtom záporných pri rovnakej nákladovej konvencii. Ak je menovateľ nula, pomer je nedefinovaný. PF 1 znamená rovnosť zahrnutých ziskov a strát. PF 1,5 ani 3 nepreukazuje platnosť mimo vzorky ani preučenie. V platformovom reporte rozlišujte gross a net: niektoré sekcie môžu vykazovať provízie a swapy osobitne.

Maximálny percentuálny pokles na určenej balance alebo equity ceste je najväčší pád od predchádzajúceho maxima k neskoršiemu minimu. Pôvodný EUR model 12000 → 8400 EUR je 30 % pokles; návrat potrebuje 3600/8400≈42,86 %. Oddeľte toky od obchodného výkonu. Prerušenie či zníženie objemu vyžaduje vopred definované pravidlo; 25 % a 40 % nie sú univerzálne hranice. Pozrite maximálny pokles.

Priemerná výhra, strata a nulové výsledky

Porovnajte priemernú čistú výhru a absolútnu stratu so skutočnými výstupnými pravidlami. Plánovaný pomer cieľa ku stopu 2 nevynúti realizovaný pomer 2: čiastočné výstupy, rozdielne riziká, náklady aj sklz ho zmenia. Ilustračný priemer 110 EUR výhra/180 EUR strata vyšetrite podľa záznamov; sám nepreukazuje konkrétnu psychologickú príčinu. Ani podiel výhier neurčuje, kedy sa straty zhluknú alebo či jeden týždeň vymaže zisky.

Nulu uveďte v počte aj vo vzorci

Pôvodných desať hypotetických čistých výsledkov je +200,−100,0,+200,−100,−100,+200,−100,+200,−100 PLN, každý s počiatočným rizikom 100 PLN. Štyri výhry dávajú 800 PLN, päť strát stojí 500 PLN a jeden výsledok je nula. Pri zahrnutí nuly máme 40 % výhier, celkom 300 PLN, priemer 30 PLN=0,30R, PF 800/500=1,60. Po vynechaní nuly bude podiel výhier 4/9≈44,44 %; konvenciu pomenujte.

Priemer vrátane nuly je 0,40×200 −0,50×100 +0,10×0 =30 PLN. Pravdepodobnosť straty tu nie je 1 mínus podiel výhier: zostáva aj 10 % núl. Nulový výsledok nezamieňajte s chýbajúcim údajom.

Premenlivé peňažné riziko môže obrátiť znamienko výsledku oproti priemernému R. Hypotetické +2R pri 10 PLN riziku dá 20 PLN, kým −1R pri 100 PLN stratí 100 PLN. Priemerné R je +0,5R, peňažný súčet −80 PLN. Po posune stopu ponechajte pôvodný menovateľ rizika; chýbajúce riziko priznajte, nedeľte novou nulou.

Nový EUR model: 80 % výherných výstupov, ale iba 50 % výherných nápadov

Samostatný hypotetický denník začína na 1000 EUR, bez kreditov či externých tokov. Obsahuje dva úplne uzavreté nápady A a B. A má štyri čiastočné výstupy po +5 EUR čistého, B jeden výstup −30 EUR čistého. Každý uvedený výsledok je už v EUR po správne priradených všetkých poplatkoch, financovaní a menových prepočtoch; nič neodpočítavame druhý raz. Iné obchodné výsledky ani otvorené pozície na konci nie sú. Je to kontrolný zoznam výsledkov, nie vykázané reálne obchody.

Ak počítate výstupné riadky, sú 4 výherné z 5, teda 80 %, priemer −10/5=−2 EUR. Ak najprv zoskupíte spoločné ID nápadu, A=+20 EUR a B=−30 EUR: jedna výhra z dvoch, teda 50 %, priemer −5 EUR na nápad. V oboch pohľadoch je výsledok −10 EUR a koniec 990 EUR. V tomto konkrétnom modeli ostane aj PF 20/30=2/3; pri zoskupovaní zmiešaných kladných a záporných riadkov to všeobecne platiť nemusí.

Určená cesta zostatku je 1000→1005→1010→1015→1020→990 EUR. Jej najväčší pokles je 30/1020≈2,94 %. Z týchto uzavretých výsledkov nepoznáme celý priebeh equity počas otvorenia; nevydávajte 2,94 % za úplný equity drawdown. Rovnaký export vie odpovedať na otázku o výstupoch aj nápadoch, len nesmie meniť jednotku uprostred reportu.

Časová expozícia a nezameniteľné segmenty

Časová expozícia je podiel definovaného pozorovacieho intervalu s kvalifikovanými otvorenými pozíciami. Sama nevyjadruje objem či koncentráciu. Nižší podiel času pri rovnakom výnose automaticky nedokazuje vyššiu zručnosť.

Pôvodný dvojvýsledkový model 55 % výhier po 165 EUR a 45 % strát po 145 EUR dá 25,50 EUR na obchod. Samostatné hypotetické členenie má 40 % vstupov s 31 % úspešnosťou a 60 % vstupov so 67 % úspešnosťou. Vážený podiel je 0,40×31 % +0,60×67 % =52,6 %. Pri rovnakých 165/145 EUR výplatách oboch skupín dá 18,06 EUR. Nie je to zároveň 55 % model. Šesť mesiacov ani 132 obchodov bez skutočných počtov, nákladov a neistoty nepreukazuje zlepšenie pravidla. Zmenu hodnotíme na nedotknutých dátach.

Denník pripravený na členenie

Určte jednotku počítania. Jeden nápad s čiastočnými výstupmi vytvorí viac záznamov vykonania. Uchovajte plnenia aj spoločné ID nápadu, počiatočné riziko, čistý výsledok, dátumy, nástroj, smer, setup a dodržanie pravidiel. Rozlišujte uzavreté výsledky od otvorených pozícií a prevody od zisku. Arbitrárny tucet polí negarantuje úplnosť. Pomôžu obchodný denník a podrobnejšia šablóna.

Zahrňte relevantné obchody a zosúlaďte históriu účtu. Pri segmentoch uveďte počty a úplnosť dát. Vybrať najhoršiu historickú skupinu môže znamenať prispôsobenie šumu. Zmenené pravidlo overte na neskorších dátach; tvrdenie, že odstránenie jednej kategórie napraví osem z desiatich stratových prípadov, tu nie je doložené.

Koncentráciu skúmajte bez vymazania pôvodnej vzorky

Oddelený hypotetický denník má deväť strát po 1R a jednu výhru 20R: celkom +11R, priemer +1,1R, PF 20/9≈2,22. Vynechanie najväčšej výhry dá −9R, priemer −1R a PF 0. Je to diagnostický kontrast, nie dôvod vymazať platný obchod alebo odmietnuť pravidlá zahŕňajúce vzácne veľké výhry. Zachovajte celý súbor a označte každé vynechanie. Opakované vynechávania sú príbuzné pohľady na jednu históriu, nie nové nezávislé vzorky či odhad budúcej frekvencie vzácnych udalostí.

Čo overiť pri ďalšom vyhodnotení?

1. Ak sú dostupné, zosúlaďte posledných 100 obchodov a spočítajte úspešnosť, čistú priemernú výhru, absolútnu stratu a priemer výsledku/R s definíciami. Záporný odhad ani samotných 0,1R neurčujú skutočnú budúcu očakávanú hodnotu.
2. Pokles vypočítajte na pomenovanej ceste a porovnajte s vopred určenými pravidlami expozície. Polovičný objem po 25 % či demo po 40 % sú príklady pravidiel, nie univerzálna ochrana alebo záruka návratu.
3. Segmenty dní, času a setupov definujte vopred. Uveďte počty, neistotu a stratégiu; testujte zmenu na nepoužitých pozorovaniach. Samotné šesťtýždňové vynechanie neizoluje zlepšenie.
4. Kontrolu začnite zhodou záznamov a nákladov, potom skúmajte riziko, otvorenú expozíciu, pokles a odchýlky od pravidiel. Zaznamenajte uzávierku dát a verziu stratégie, zachovajte históriu a napíšte ďalšiu testovanú hypotézu. Dĺžka porady je plánovanie, nie dôkaz pokroku.