シャープレシオ (Sharpe Ratio)

シャープレシオは、戦略のリターンから無リスク金利を引いた値を、リターンの標準偏差で割ったもので、総リスク1単位あたりどれだけのリターンを得られたかを示します。高いほど良く、一般に1を超えると良好とされます。上方への変動も損失と同じく不利に評価する弱点があり、トレーダーはしばしばソルティノレシオと比較します。