Ratio de Sharpe

El ratio de Sharpe mide la rentabilidad de una estrategia por encima de la tasa libre de riesgo, dividida por la desviación estándar de sus rendimientos, es decir, cuánta rentabilidad obtienes por unidad de volatilidad total. Cuanto más alto, mejor; un valor superior a 1 suele considerarse aceptable. Su punto débil es que penaliza la volatilidad al alza igual que las pérdidas, por lo que a menudo se compara con el ratio de Sortino.