Índice de Sharpe

O Índice de Sharpe mede o retorno de uma estratégia acima da taxa livre de risco, dividido pelo desvio padrão dos retornos — ou seja, quanto retorno se obtém por unidade de volatilidade total. Quanto maior, melhor; um valor acima de 1 costuma ser considerado razoável. Sua fraqueza é penalizar a volatilidade de alta da mesma forma que as perdas, razão pela qual os traders costumam compará-lo com o índice de Sortino.