نسبة شارب (Sharpe Ratio)

تقيس نسبة شارب عائد الاستراتيجية فوق المعدل الخالي من المخاطر مقسومًا على الانحراف المعياري للعوائد، أي مقدار العائد لكل وحدة من التقلب الكلي. كلما ارتفعت كانت أفضل، وتُعدّ القيمة فوق 1 جيدة عمومًا. ضعفها أنها تعاقب التقلب الصاعد كما تعاقب الخسائر، لذلك يقارنها المتداولون غالبًا بنسبة سورتينو.