Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio misst die Rendite einer Strategie über dem risikofreien Zins, geteilt durch die Standardabweichung der Renditen — also wie viel Ertrag pro Einheit Gesamtvolatilität erzielt wird. Höher ist besser; ein Wert über 1 gilt im Allgemeinen als ordentlich. Ihre Schwäche: Sie bestraft Aufwärtsvolatilität genauso wie Verluste, weshalb Trader sie oft mit der Sortino Ratio vergleichen.