Rasio Sharpe

Rasio Sharpe mengukur imbal hasil strategi di atas suku bunga bebas risiko, dibagi dengan standar deviasi imbal hasilnya — yaitu seberapa banyak imbal hasil per unit volatilitas total. Semakin tinggi semakin baik; nilai di atas 1 umumnya dianggap layak. Kelemahannya, ia menghukum volatilitas naik sama seperti kerugian, sehingga trader sering membandingkannya dengan rasio Sortino.