Tỷ lệ Sharpe

Tỷ lệ Sharpe đo lợi nhuận của chiến lược vượt trên lãi suất phi rủi ro, chia cho độ lệch chuẩn của lợi nhuận — tức bao nhiêu lợi nhuận trên mỗi đơn vị biến động tổng thể. Càng cao càng tốt; giá trị trên 1 thường được coi là khá. Điểm yếu của nó là phạt biến động tăng giống như thua lỗ, nên trader thường so sánh với tỷ lệ Sortino.