Statistiche di trading: conserva i totali e la sequenza

Un diario ipotetico contiene 117 trade e circa il 62% di risultati positivi, con perdita media doppia della vincita media. Questi riassunti possono convivere con un saldo economico negativo. Nel modello binario semplificato 0,62 − 0,38 × 2 = −0,14 unità di vincita media per trade. «Circa» non è un conteggio intero esatto: per calcolare la perdita percentuale reale servono quantità e percorso dell’equity.

La percentuale di successi non descrive il risultato

Il Percentuale di operazioni vincenti omette ampiezza degli esiti e costi. Due modelli inventati: 80% di vincite da una unità e 20% di perdite da cinque danno −0,2 per trade; 35% di vincite da quattro e 65% di perdite da una danno +0,75. Sono probabilità assunte, non stime di una strategia del lettore.

Con due soli esiti, Valore atteso (expectancy) = probabilità di vincita × vincita media − probabilità di perdita × perdita media assoluta. Nei campioni considera anche zeri e oneri con una convenzione unica. La media netta in R divide ciascun risultato per il suo rischio iniziale pianificato prima di fare la media. Un dato storico positivo, 0,3 R o 0,5 R non è una soglia universale di profitto futuro.

Stessi totali, ordine delle perdite diverso

Otto risultati netti fittizi in un’unità comune: quattro +1 e quattro −1. A alterna i segni; B dispone prima quattro +1, poi quattro −1. Le somme cumulative partono da zero e non sono rendimenti composti.

Stesse metriche aggregate, sequenze diverse

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

Conserva cronologia e identificativi accanto ai totali. Stesso win rate o profit factor non dimostra stesso percorso, concentrazione o dipendenza. Il conteggio di blocchi e la perdita consecutiva massima descrivono altre proprietà dello stesso campione, non nuovi esperimenti indipendenti.

Quattro misure da leggere insieme

Percentuale di vincite, risultato medio, profit factor e Drawdown massimo richiedono definizioni e record di partenza. Non descrivono completamente posizioni aperte, flussi, oneri esclusi o concentrazione in pochi trade. Un report aggregato avvia un’indagine, non certifica il conto.

Profit factor = somma dei risultati positivi / valore assoluto della somma dei negativi, con identica convenzione di costi. Se il denominatore è zero è indefinito. PF 1 significa somme uguali; 1,5 o 3 non provano validità su dati nuovi né sovraottimizzazione. Nel report MT5 alcune sezioni distinguono grandezze lorde e nette: riconcilia gli oneri prima del confronto.

Su un percorso esplicitamente di saldo o equity, il drawdown percentuale massimo è la maggiore caduta da un picco precedente a un minimo successivo. Picco 12000 EUR, poi 8400: perdita 3600, cioè 30%. Tornare a 12000 richiede 3600/8400 ≈ 42,86%, non 30%. Separa flussi e risultato. Ridurre volume dopo il 25% o passare a demo al 40% sono esempi di politica, non protezioni universali.

Media di vincite e perdite: includi gli zeri

Un target pianificato doppio dello stop non obbliga il rapporto medio realizzato a essere due. Uscite parziali, rischi diversi, costi e slippage lo cambiano. Una vincita media illustrativa di 110 EUR e perdita media di 180 vanno indagate nei record: non dimostrano una causa psicologica specifica. Una percentuale alta può convivere con perdite grandi; soltanto la cronologia mostra quando si concentrano.

Dieci risultati non diventano nove senza cambiare convenzione

Modello PLN originale, rischio iniziale 100 per trade: +200, −100, 0, +200, −100, −100, +200, −100, +200, −100. Quattro vincite sommano 800, cinque perdite −500, uno è zero. Sui dieci record: win rate 40%, totale +300 PLN, media +30 PLN = 0,30 R, PF netto 800/500 = 1,60. Escludere lo zero produce 4/9 ≈ 44,44%: dichiara la convenzione, non nascondere il cambio di denominatore.

La media monetaria è 0,40 × 200 − 0,50 × 100 + 0,10 × 0 = 30 PLN. In presenza di zeri la quota perdente non è 1 meno il win rate. Con rischio monetario variabile, +2 R a rischio 10 PLN rende +20, mentre −1 R a rischio 100 perde −100: media +0,5 R, risultato −80 PLN. Mantieni il denominatore iniziale anche dopo uno spostamento dello stop; rischio originario mancante non diventa un nuovo zero con cui dividere.

Esposizione e segmenti con ipotesi compatibili

Esposizione temporale significa quota dell’intervallo osservato con posizioni aperte secondo una definizione dichiarata. Non misura dimensione o concentrazione. A parità di rendimento, meno tempo esposto non dimostra automaticamente maggiore abilità.

Modello binario inventato: 55% di vincite medie da 165 EUR, 45% di perdite da 145 → aspettativa 25,50 EUR per trade. Un modello separato divide gli ingressi: 40% con win rate 31%, restante 60% con 67%. Il totale è 0,40 × 31% + 0,60 × 67% = 52,6%, non 55%. Con gli stessi esiti 165/145, aspettativa 18,06 EUR. I due modelli non possono essere contemporaneamente lo stesso campione con queste esatte quote.

Sei mesi o 132 trade richiedono comunque conteggi interi, costi e incertezza. Un intervallo classico per la media dipende da variabilità, numerosità e quantile t nelle ipotesi appropriate; dipendenza, cambi di regime ed esiti rari complicano l’uso sui trade. Non esiste un conteggio universale di 30, 100 o 500 operazioni che garantisca precisione.

Un diario riproducibile, non soltanto segmentabile

Definisci l’unità: un’idea con uscite parziali può generare più eseguiti. Conserva identificativo dell’idea e dei fill, rischio iniziale, netto, date, strumento, direzione, setup e adesione alle regole. Distingui risultati chiusi e posizioni aperte; versamenti e trasferimenti non sono profitto. Un numero arbitrario di dodici campi non garantisce completezza. Parti da Diario del trader: idee, eseguiti e costi con segno e Diario di trading: registrare, riconciliare e verificare.

Riconcilia tutti i trade pertinenti con lo storico. Per i segmenti riporta conteggi e dati mancanti. Eliminare il gruppo peggiore selezionato dopo aver visto il risultato può adattare rumore: prova la modifica su osservazioni successive intatte. Non è dimostrato che rimuovere una categoria risolva otto perdite su dieci.

Concentrazione: conserva il campione completo

Altro modello: nove −1 R e uno +20 R danno +11 R, media +1,1 R e PF 20/9 ≈ 2,22. Senza la vincita maggiore: −9 R, media −1 R, PF 0. È una diagnostica della concentrazione, non una ragione automatica per eliminare un trade valido o una strategia costruita per guadagni rari. Conserva completo e variante etichettata. Omettere a turno ogni dato crea viste correlate della stessa storia, non frequenze future degli eventi rari.

Nuovo controesempio EUR: +2 R con rischio iniziale 5 EUR produce +10; −1 R con rischio 50 EUR produce −50. La media semplice rimane +0,5 R, ma il netto monetario è −40 EUR. Il rischio totale iniziale dei due trade è 55 EUR; netto diviso questa somma è −40/55 ≈ −72,73%, una normalizzazione aggregata diversa, non il rendimento del conto. Senza equity e tempi non calcoli quest’ultimo.

Procedura per il prossimo controllo

1. Riconcilia gli ultimi cento trade se disponibili: vincite, perdite, zeri, oneri e rischio originario. Calcola medie e R con convenzioni scritte; 0,1 R o una media negativa non stabiliscono da soli il futuro.
2. Calcola drawdown sul percorso dichiarato e confrontalo con la politica di esposizione definita prima. Nessun dato garantisce recupero.
3. Segmenta secondo giorni, orari e setup predefiniti. Registra conteggi e incertezza, conserva l’analisi iniziale e valuta esclusioni su dati nuovi. Sei settimane di esclusione non isolano da sole un miglioramento.
4. Nel riesame parti da riconciliazione e costi, poi esposizione aperta, drawdown e violazioni. Salva data limite dei dati, versione e ipotesi per il test successivo. La durata della revisione è una scelta organizzativa.