Maximaler Drawdown

Der maximale Drawdown ist der größte prozentuale Rückgang des Kontowerts von einem Hoch bis zum darauffolgenden Tief, bevor ein neues Hoch erreicht wird. Er erfasst den tiefsten Verlust, den man durchstehen musste, und ist damit eine zentrale Risikokennzahl einer Strategie sowie der Nenner der Calmar Ratio.