Maximaler Drawdown

Maximaler Drawdown ist der größte Rückgang der gewählten Kapitalgröße von einem früheren Hoch zu einem späteren Wert im betrachteten Fenster. Er kann absolut oder prozentual gemessen werden. Eine Erholung muss noch nicht stattgefunden haben; Beobachtungsfrequenz und Geldflüsse beeinflussen das Ergebnis.

Was bedeutet das?

Maximaler Drawdown ist der größte Rückgang der gewählten Kapitalgröße von einem früheren Hoch zu einem späteren Wert im betrachteten Fenster. Er kann absolut oder prozentual gemessen werden. Eine Erholung muss noch nicht stattgefunden haben; Beobachtungsfrequenz und Geldflüsse beeinflussen das Ergebnis.

Konkretes Beispiel

Hypothetisch: 1.000 → 1.200 → 900 → 1.100 EUR ohne Geldflüsse. Größter Rückgang: 300 EUR beziehungsweise 25 Prozent vom Hoch.

Prüfe dein Verständnis

Etwa 2 Minuten Übung.

Pfad 1.000 → 1.200 → 900 → 1.100 EUR. Maximaler Prozent-Drawdown?

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300 ÷ 1.200 = 0,25.

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Quellen und Vertiefung

Ein Quellenlink ist kein Versprechen, dass alle veränderlichen Bedingungen an jedem Besuchstag erneut geprüft wurden.

Lernbeispiele sind angenommene Fälle. Instrumentbedingungen und Landesregeln können abweichen.