ความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Risk)

ความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอ คือความเสี่ยงต่อการขาดทุนโดยรวมของทุกสถานะที่เปิดอยู่เมื่อพิจารณารวมกัน ไม่ใช่แยกทีละสถานะ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะสถานะที่สัมพันธ์กัน (เช่น ซื้อ EUR/USD และซื้อ GBP/USD) จะซ้อนทับความเสี่ยงเดียวกัน ทำให้ความเสี่ยงจริงอาจมากกว่าผลรวมของจุดตัดขาดทุนแต่ละสถานะ