Risco da carteira
Exposição conjunta de todas as posições, considerando tamanho, direção e relações entre instrumentos. A soma de perdas planeadas nos stops é um cenário, não um teto garantido: gaps, execução, custos e relações variáveis podem aumentar a perda simultânea.
O que significa?
Exposição conjunta de todas as posições, considerando tamanho, direção e relações entre instrumentos. A soma de perdas planeadas nos stops é um cenário, não um teto garantido: gaps, execução, custos e relações variáveis podem aumentar a perda simultânea.
Exemplo concreto
No exemplo original, três posições com perda planeada de 100 PLN cada somam 300 PLN, mas um gap comum pode produzir mais. Num modelo EUR independente, três stops planeados de 50 EUR somam 150 EUR. Execuções adversas hipotéticas de 80, 70 e 90 EUR somam 240 EUR: excesso de 90 EUR, ou 60% sobre o plano. Não é uma previsão de frequência nem uma estimativa de perda máxima.
Contar pares diferentes não comprova diversificação: posições podem partilhar exposição à mesma moeda. Não somar percentagens com denominadores diferentes nem tratar correlação histórica como constante.
- Plano conjunto
- 150 EUR – 3 × 50 EUR
- Execuções-modelo
- 240 EUR – 80 + 70 + 90
- Excesso
- 90 EUR / 60% – Sem probabilidade atribuída
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Correto: total 240; (240 − 150) / 150 = 60%. O cenário não determina probabilidades.
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Aprender no contexto
Fontes e aprofundamento
A ligação a uma fonte não significa que todas as condições variáveis sejam revistas em cada dia de visita à página.
Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.