Portföy riski
Portföy riski pozisyonları ortak etkenleriyle ele alır; stop toplamı kesin kayıp sınırı, farklı sembol sayısı da çeşitlendirme kanıtı değildir.
Ne anlama gelir?
Tüm pozisyonların büyüklükleri, yönleri ve ortak etkenleri birlikte ele alındığında ortaya çıkan risklerdir. Planlanan stop zararlarını toplamak bir senaryodur; fiyat boşluğu, kayma ve değişen ilişkiler altında gerçekleşen zararı garantiyle sınırlamaz. Farklı semboller aynı para birimi etkenine maruz kalabilir.
Somut örnek
Kaynak varsayımında üç pozisyonun her birinde planlanan stop zararı 100 PLN: senaryo toplamı 300 PLN’dir; daha kötü gerçekleşmeler bunu aşabilir. Ayrı TRY modelinde 1.000 EUR’luk EUR/USD alış ve 1.000 GBP’lik GBP/USD alış, sırasıyla 1,1000 ve 1,3000’den açılsın. İki kotasyon da ayrıca varsayılan %1 düşüşü yaparsa fiyat sonuçları −11 ve −13 USD olur; toplam −24 USD, sabit 40 TRY/USD ile −960 TRY. İki sembol, bu atanmış USD güçlenmesi senaryosunda birbirini dengelemez.
Çeşitlendirmeyi sembol sayısıyla değil, ortak etkenlere karşı birlikte oluşan sonuçla değerlendirin.
Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.
- EUR/USD alış
- −11 USD =−440 TRY – 1.000×(1,0890−1,1000).
- GBP/USD alış
- −13 USD =−520 TRY – 1.000×(1,2870−1,3000).
- Birlikte
- −24 USD =−960 TRY – Bu senaryoda iki kayıp birbirini silmedi, toplandı.
Anladığınızı kontrol edin
Alıştırma: yaklaşık 1 dakika.
Yanıtı ve açıklamayı göster
(−11−13)×40 =−960 TRY. Farklı EUR ve GBP sembolleri aynı atanmış USD hareketinde birlikte zarar edebildi.
İlgili kavramlar
Uygulamalı çalışma
Kaynaklar ve ek açıklamalar
Kaynak bağlantısı, değişebilen her koşulun her ziyaretinizde yeniden doğrulandığı anlamına gelmez.
Örnekler varsayımsaldır. Ürün özellikleri ve ulusal kurallar farklı olabilir.