Portföy Riski

Portföy riski, açık pozisyonların her birinin ayrı ayrı değil, hepsinin birlikte oluşturduğu toplam zarar maruziyetidir. Parite korelasyonları belirleyicidir: korelasyonlu pozisyonlar (ör. EUR/USD alış ve GBP/USD alış) aynı riski üst üste bindirir, dolayısıyla gerçek maruziyet tek tek stop-loss'ların toplamını aşabilir.